量化交易——传统技术分析随机震荡指标STO的原理及实现

t9v73hbhhb

于 2017-05-11 03:08:03 发布

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随机震荡指标STO(KD)

与MACD类似的是，STO同样地使用了两条曲线来表示，不同的是STO的曲线范围限制在0到100之间。在设计的过程当中，其不仅要研究其收市价，同时还要包括近期所出现过的最高价及最低价等。这样的设计可以综合了动量观念和RSI及移动平均线的各个优点。作为一款动量技术分析方法，其主要的目的是判断是否进入了超买或超买的状态，从而帮助投资者预知价格逆转的时机。

实现

分析过程可以参考前面的博文，量化交易——传统技术分析相对强弱指数RSI的原理及实现，这里不细讲。
STO计算公式（维基解释）：
这里写图片描述
相关代码：

import numpy as np
import math
import random
import json
import matplotlib.pyplot as plt
import sys
sys.setrecursionlimit(10000)

#date|open|high|low|close|volume|adjsuted 

def get_stock_hist(num):
    s_his=np.genfromtxt('C:/Users/Haipeng/Desktop/python/Korea/Korea_{:03d}.csv'.format(num), delimiter=',')
    s_hi=s_his[1:][:]
    days=s_hi.shape[0]
    this_stock = []
    for i in range(1,days,1):
        this_day = [i]
        for k in range(1,7):
            this_day.append(s_hi[i][k])
        this_stock.append(this_day)
    print 'Maximum date is ',len(this_stock)
    return this_stock

def get_price(D, p_tpe):
    if p_tpe=='close':
        pos=4;
    elif p_tpe=='open':
        pos=1;
    elif p_tpe=='high':
        pos=2;
    elif p_tpe=='low':
        pos=3;
    else:
        pos=5
    price=stock_hist[D-1][pos];
    return price

def get_ma(D, N):
    p_used=np.zeros(N);
    for i in range(1,N+1,1):
        p_used[i-1]=stock_hist[(D-1)-(i-1)][4];
    ma=np.mean(p_used);
    return ma

def get_mar(fro,to,N):
    ma = []
    for i in range(fro,to+1):
        ma.append(get_ma(i,N))
    return ma
#Date\Open\High\Low\Close
def get_tuples(fro,to):
    res =[]
    for d in range(fro,to+1):
        tmp = []
        tmp.append(d)
        tmp.append(get_price(d,'open'))
        tmp.append(get_price(d,'high'))
        tmp.append(get_price(d,'low'))
        tmp.append(get_price(d,'close'))        
        res.append(tmp)
    return res

def get_volume(fro,to):
    res = []
    for d in range(fro,to+1):
        num = 1
        try:
            if get_price(d,'close')<get_price(d-1,'close'):
                num = -1
        except:
            pass
        res.append(num*get_price(d,'volume'))
    return res  

#STO实现
def get_STO(D,N):
    a = 1.0/3
    def get_H_L(D,N):
        high = 0
        low = 0
        for i in range(N):
            high = max(high,get_price(D-i,'high'))
            low = min(low,get_price(D-i,'low'))
        return [high,low]
    def get_K(D,N):
        high = get_H_L(D,N)[0]
        low = get_H_L(D,N)[1]
        RSV = 100*(get_price(D,'close')-low)/(high-low)
        if D==N:
            return a*RSV+(1-a)*50
        else:
            return a*RSV+(1-a)*get_K(D-1,N)
    def get_D(D,N):
        if D==N:
            return a*get_K(D,N)+(1-a)*50
        else:
            return a*get_K(D,N)+(1-a)*get_D(D-1,N)

    K = get_K(D,N)
    D = get_D(D,N)
    return [K,D]
def get_sto(fro,to):
    res = [[],[]]
    for d in range(fro,to+1):
        res[0].append(get_STO(d,9)[0])
        res[1].append(get_STO(d,9)[1])
    return res

 
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由以上按照定义实现的函数get_STO可以获取某一天的sto数据，再调用get_sto便可以获得一段日期内的数据列。可是由于get_STO中包含了多个递归函数，导致如果获取某段日期内的数据列时要重复多次递归调用，非常的低效率。故而整合以上两函数，可以以下面的函数get_STO_r来代替，将会大大提高计算速度：

def get_STO_r(fro,to,N):
    a = 1.0/3
    def get_H_L(D,N):
        high = 0
        low = 0
        for i in range(N):
            high = max(high,get_price(D-i,'high'))
            low = min(low,get_price(D-i,'low'))
        return [high,low]
    def get_K(D,N):
        if D<=N:
            return 50
        high = get_H_L(D,N)[0]
        low = get_H_L(D,N)[1] 
        RSV = 100*(get_price(D,'close')-low)/(high-low)
        return a*RSV+(1-a)*get_K(D-1,N)
    K_res = []
    for d in range(1,to+1):
        K_res.append(get_K(d,N))
    D_res = []
    for i in range(to):
        if i==0:
            D_res.append(50)
        else:
            D_res.append(a*K_res[i]+(1.0-a)*D_res[-1])

    K = K_res[fro-1:]
    D = D_res[fro-1:]
    return [K,D]
 
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绘制k线图及STO指标

绘图代码：

def plot_STO(fro,to):
    volume = get_volume(fro,to)
    tmp = get_STO(fro,to,9)
    K9 = tmp[0]
    D9 = tmp[1]
    ma5 = get_mar(fro,to,5)
    ma10 = get_mar(fro,to,10)
    ma20 = get_mar(fro,to,20)
    tuples = get_tuples(fro,to)
    date = [d for d in range(fro,to+1)] 

    fig = plt.figure(figsize=(8,5))
    p1 = plt.subplot2grid((5,4),(0,0),rowspan=3,colspan=4,axisbg='k') 
    p1.set_title("Stochastic Oscillator(STO)")
    p1.set_ylabel("Price")
    p1.plot(date,ma5,'m')
    p1.plot(date,ma10,'b')
    p1.plot(date,ma20,'y')
    p1.legend(('MA5','MA10','MA20'))
    p1.grid(True,color='w')
    candlestick_ohlc(p1, tuples, width=0.7,colorup='r',colordown="g")

    p2 = plt.subplot2grid((5,4),(3,0),colspan=4,axisbg='c') 
    p2.set_ylabel("Volume")
    colors = []
    for i in range(len(volume)):
        if volume[i]<0:
            colors.append('green')
            volume[i] = -volume[i]
        else:
            colors.append('red')
    p2.bar(date,volume,color=colors)

    p3 = plt.subplot2grid((5,4),(4,0),colspan=4,axisbg='m') 
    p3.set_ylabel("STO")
    p3.set_xlabel("Dates")
    p3.plot(date,K9, 'r-')
    p3.plot(date,D9, 'g-')
    p3.legend(('K9','D9'),loc='upper left')
    plt.subplots_adjust(hspace=0)
    plt.show()# show the plot on the screen

stock_hist = get_stock_hist(18)
plot_STO(200,800)
 
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可得图1：

这里写图片描述
为了看到更清晰，可缩短时间范围：

#例如，可得图2
plot_STO(420,520)
 
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这里写图片描述

（完）

到李珊珊手里面嘅剪子，直觉话畀我知就走呀，但系都冇，等我企起身嚟，李珊珊已经畀旁边嗰两个女仔拽住咗我只手。
跟住就睇李珊珊揸住剪子一步一步走向我，我心惊恐咁谮气，因为我唔知佢究竟要对我做乜。

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706897
但系睇李珊珊呢面色，我一定又要挨打，但系，我真系百口莫辩，

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706958

我

就睇下佢好嚤佗嘅行到我隔离，然后缓缓噉踎低咗

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706963

身体，同我视线保持一致，冻噉望住我。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704727

喺我眼前吊吊揈，晃到我心惊肉跳。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704799

耐唔耐嘅惨叫声，李珊珊手里揸住剪子，
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706786

打的头晕目眩，
成个女仔厕所都回荡住我
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706803

真系同刘子恒冇咩，点解同佢解释，佢就系唔信？
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706813
就听飞啦，一声，我嘅外套就畀划开咗个大口子，夏天本就着得单薄，佢呢几剪子落去，我呢件衫算系冧咗。

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706892

好，虽然唔知具体嘅做乜嘅，但系佢好有钱，我曾经见过几次佢哋屋企司机嚟接佢放学，
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706885
呢期间呢，我挣扎咗几次，但系换来嘅都系一埲掌。我畀人
我知李珊珊嘅家庭嘢好

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706980嗰部车，一睇就价值唔菲。
如果佢真系想对我做啲咩，惊系我呢个蚀都只能够硬生生受咗，话晒我嘅家庭同佢存在嘅简直系差天共地……

“

月白色嘅衬衫同嗰啲漆黑嘅剪子形成咗鲜明嘅对比，此刻嘅李珊珊狰狞噉睇得
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706866喊呀？

喊咩，我又冇要对你点呀，童倩你知

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706828

唔知呀？就你呢种柔柔弱弱扮可怜噉最畀我核突！”

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706821
剔住我嗰两个女仔仲耐不耐嘅狠狠捻我两下。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095706875

珊珊睇我流眼泪，忽然都唔敢相想到屋企，唔知你爸爸而家啲嘢点，眼泪瞬间就溢满咗眼眶。

http://blog.renren.com/share/937444433/18095705341

，掂笔甩嘅朝我扑过嚟，就
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705331
变得孟起，身心骤然变得好大，猛喺我耳边响起，我
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704689

似踩到佢痛处一样，回手就咗我一巴掌，猛捉住我衣领冷笑。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704699

我眼光光噉望住佢

http://blog.renren.com/share/937444433/18095705320

可怜，我真系同刘子恒
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705310

唔紧要，求吓你畀我走啦。”
http://blog.renren.com/share/937444433/18095705301

，细声同佢解释“我冇扮柔弱，我都冇扮

http://blog.renren.com/share/937444433/18095704207

李珊珊听到我讲刘子恒更加系好信

http://blog.renren.com/share/937444433/18095704220
信平时睇落娇弱嘅李珊珊可以嗌咁大声。

http://blog.renren.com/share/937444433/18095699644

「唔紧要？唔紧要，佢点解帮你

你都http://blog.renren.com/share/937444433/18095699645

唔睇下自己系咩德行，恃

，边个嘅男人，你都唔睇下就够胆勾.引？我今日如果唔畀你啲教训，

http://blog.renren.com/share/937444433/18095705295自己生

得有点样你仲真系以为我好虾系唔系啊？”

http://blog.renren.com/share/937444433/18095699642

李珊珊语速极快嘅讲完，然后对剔住我两个女仔讲好掹住我，唔好畀我走喇。
嗰两个女仔系呵呵笑住应承，然后更加大力嘅剔住我两条手臂，我觉得自己好似要畀佢哋两个畀撕扯开咗一样。
李珊珊揸住剪子行过嚟，剔死我嘅衫就借咗落去，我惊到大喊唔好，但系就根本冇可以阻止都佢能力。
就听飞啦，一声，我嘅外套就畀划开咗个大口子，夏天本就着得单薄，佢呢几剪子落去，我呢件衫算系冧咗。
月白色嘅衬衫同嗰啲漆黑嘅剪子形成咗鲜明嘅对比，此刻嘅李珊珊狰狞噉睇得我心一埲一埲惊。
我甚至都唔敢挣扎，因为我惊佢剪子下一秒就悲痛到飞起……
而且呢件衫，系我为数唔多得着嘅出嚟嘅，不过而家竟然就畀李珊珊畀剪到咗破布。

http://blog.renren.com/share/937444433/18095699557

搬屋？唔紧要，佢点解对你咁好？
http://blog.renren.com/share/937444433/18095699559

直接拮喺我肉上，我眼光光噉望住佢将我嘅衫剪到一条一条嘅布条，心
http://blog.renren.com/share/937444433/18095699595
李珊珊疯狂嘅撕扯我嘅衫，剔住我嗰两个女仔哈哈大笑，

http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351
一切嘅一切听到我耳仔里便，咁笑声睇都系一啲匕首，

http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351

凌迟住我本身就脆弱乱不堪嘅心。
我嘅衬衫畀李珊珊剪嘅支离破碎，佢忽然伸手去嗲我身

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706989

我都唔知边度嚟嘅心机同勇气，出力嘅挣开咗剔住我右手嘅女仔，然后连滚带爬嘅朝门口冲过去。

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706997

我唔就咁认佢宰割，如果一阵佢将我

http://blog.renren.com/share/937444433/18095705346
上著嘅长裙，手里嘅剪子眼睇住就撞到咗我条裙，上咗。
http://blog.renren.com/share/937444433/18095704718
身上嘅衫全部剪穿了，我

http://blog.renren.com/share/937444433/18095706989
要点行出个厕所，返去？

http://blog.renren.com/share/937444433/18095707377我

挣脱嘅一嗰两个女仔系呵呵笑住应承，然后更加大力嘅剔住我两条手臂，我觉得自己好似要畀佢哋两个畀撕扯开咗一样。
李珊珊揸住剪子行过嚟，剔死我嘅衫就借咗落去，我惊到大喊唔好，但系就根本冇可以阻止都佢能力。
我心一埲一埲惊。
我甚至都唔敢挣扎，因为我惊佢剪子下一秒就悲痛到飞起……

http://blog.renren.com/share/937444433/18095707343

瞬间，李珊珊手里揸住嘅剪

子一阵间拮到我隔离嘅书包上，佢

http://blog.renren.com/share/937444433/18095705346
嗰两个女仔系呵呵笑住应承，然后更加大力嘅剔住我两条手臂，我觉得自己好似要畀佢哋两个畀撕扯开咗一样。
李珊珊揸住剪子行过嚟，剔死我嘅衫就借咗落去，我惊到大喊唔好，但系就根本冇可以阻止都佢能力。
就听飞啦，一声，我嘅外套就畀划开咗个大口子，夏天本就着得单薄，佢呢几剪子落去，我呢件衫算系冧咗。
月白色嘅衬衫同嗰啲漆黑嘅剪子形成咗鲜明嘅对比，此刻嘅李珊珊狰狞噉睇得我心一埲一埲惊。
我甚至都唔敢挣扎，因为我惊佢剪子下一秒就悲痛到飞起……nren.com/share/937444433/18095704718
睇我挣脱，立马厉声嘅朝住个女仔哮条“拽住佢！”

http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351

嗰个女仔都立马反应过嚟
http://blog.renren.com/share/937444433/18095707351

喺我以为我绝对走嘅
睇到佢我

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出去嗰阵。门外就忽然又入咗个女仔。
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个心就沉，系嘅，李珊珊佢哋系四个人，我点将呢个畀忘掉。
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嗰一脚踹嘅极重，我痛嘅几
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后面走嚟拉我嘅女仔直接就将我按喺咗地下。
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乎背到气去，身子一弯，
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仔睇我正朝门口行去，觇

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高就系一脚，重重嘅踹到咗我小肚子上。
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，几乎系一瞬间冷汗就顺着额角流晒落嚟。
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嗰个女

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痛如潮水一般袭来，肚上好似有一把刀，而家剜肉一样痛

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正到嗰阵李珊珊都走嚟，拽住我啲头发恶死能登嘅

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话“小婊.子仲想走，你好犀利呀？睇嚟我对你都太仁慈啦系嘛？”
一路讲，
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