R语言实现向量自回归VAR模型

VIP文章 已于 2022-11-25 19:56:54 修改
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分类专栏： 拓端数据 拓端tecdat 拓端 文章标签： r语言 回归 开发语言
于 2022-11-03 21:34:35 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/tecdat/article/details/127678844
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澳大利亚在2008 - 2009年全球金融危机期间发生了这种情况。政府发布了一揽子刺激计划，其中包括2008年12月的现金支付，恰逢圣诞节支出。因此，零售商报告销售强劲，经济受到刺激，收入增加了。

最近我们被要求撰写关于VAR的研究报告，包括一些图形和统计输出。

VAR面临的批评是他们是理论上的; 也就是说，它们不是建立在一些经济学理论的基础上。假设每个变量都影响系统中的每个其他变量，这使得估计系数的直接解释变得困难。尽管如此，VAR在几种情况下都很有用：

  1. 预测相关变量的集合，不需要明确的解释;
  2. 测试一个变量是否有助于预测另一个变量（格兰杰因果关系检验的基础）;
  3. 脉冲响应分析，其中分析了一个变量对另一个变量的突然但暂时的变化的响应;
  4. 预测误差方差分解，其中每个变量的预测方差的比例归因于其他变量的影响。

示例：用于预测消费的VAR模型

 
VARselect(uschange[,1:2], lag.max=8,
type="const")[["selection"]]
#> AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n)
#> 5 1 1 5

R输出显示由vars包中可用的每个信息标准选择的滞后长度。由AIC选择的VAR（5）与BIC选择的VAR（1）之间存在很大差异。因此，我们首先拟合由BIC选择的VAR（1）。

var1 <- VAR(uschange[,1:2], p=1, type="const")
serial.test(
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拓端研究室TRL
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