R语言使用ARIMAX预测失业率经济时间序列数据

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在大数据的趋势下，我们经常需要做预测性分析来帮助我们做决定。其中一个重要的事情是根据我们过去和现在的数据来预测未来。这种方法我们通常被称为预测（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。

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许多情况下都需要预测：决定是否在未来五年内再建一座发电站需要对未来的需求进行预测；安排下周呼叫中心的工作人员需要对呼叫量进行预测；储备库存需要对库存需求进行预测。一个事件的可预测性取决于几个因素，包括。

• 我们对造成这种情况的因素了解得如何。

• 有多少数据可用。

• 预测是否能影响我们试图预测的事物。

ARIMA

差分整合自回归移动平均模型（ARIMA）(p,d,q)是自回归（AR）、移动平均（MA）和自回归移动平均（ARMA）模型的扩展版本。ARIMA模型是应用于时间序列问题的模型。ARIMA将三种类型的建模过程结合到一个建模框架中。

• I：差分是用d表示的。它告诉我们在连续的观察样本中，被差分的序列对于原始序列的变化数量。

• AR：自回归用p表示，它告诉我们为适应平稳序列的AR过程所需的滞后期数。ACF和PACF帮助我们确定AR过程的最佳参数集。

• MA：移动平均阶数用q表示。它告诉我们要回归的序列中的误差项的数量，以便将差分的AR过程残差减少为白噪声。

关于ARIMAX

ARIMAX或回归ARIMA是ARIMA模型的一个扩展。在预测中，这种方法也涉及自变量。ARIMAX模型表示输出时间序列由以下部分组成：自回归（AR）部分，移动平均（MA）部分，差分整合（I）部分，以及属于外生输入（X）的部分。外生部分（X）反映了将外生输入的现值和过去值包括到ARIMAX模型中。

多元回归模型公式：

其中Y是xi预测变量的因变量，ε通常被认为是一个不相关的误差项（即是白噪声）。我们考虑了诸如Durbin-Watson检验等检验方法来评估ε是否有显著的相关性。我们将在方程中用nt代替ε。误差序列