TMA三均线股票期货高频交易策略的R语言实现

 趋势交易策略是至今应用最广泛以及最重要的投资策略之一，它的研究手段种类繁多，所运用的分析工具也纷繁复杂，其特长在于捕捉市场运动的大方向。股指期货市场瞬息万变，结合趋势分析方法，量化投资策略能够得到更有效的应用。

我们围绕交易策略进行一些咨询，帮助客户解决独特的业务问题。

均线系统作为最古老的技术分析手段之一，至今仍在沿用，同时它也是运用最广泛的技术指标体系。最常用的移动平均线是简单移动平均线，而后在此基础上延伸出了很多类型的移动平均线，如指数移动平均（EMA），加

权移动平均（WMA）,还有按成交量加权移动平均（VWMA）等。

由于均线的参数不同，均线所刻画的价格趋势也不相同，所以，单纯使用一条均线不能全面的刻画市场的趋势。对于日内高频交易来说，市场的趋势时短时长，因此需要采用多条不同周期的均线，从不同的角度来反映市场不同周期内的趋势。Triple Moving Average 策略（以下简称 TMA），顾名思义采用的是三条简单移动平均线

（SMA），选择不同周期的参数来刻画期指日内的短期，中期以及长期趋势。通常，三个参数的设定范围为短期（5 分钟～15 分钟），中期（20 分钟～40 分钟），长期（50 分钟～90 分钟）。

在 TMA 的基础上ÿ