R语言POT超阈值模型和极值理论EVT分析

于 2023-01-25 23:05:50 发布
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分类专栏： 拓端数据 拓端tecdat 拓端 文章标签： r语言 开发语言
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本文链接：https://blog.csdn.net/tecdat/article/details/128763253
本文介绍了R语言在极值理论EVT（Extreme Value Theory）中的应用，特别是POT（Peaks Over Threshold）模型在火灾损失分布分析中的作用。EVT提供了一种对连续分布尾部建模的方法，适用于洪水、金融时间序列等多种场景。POT软件包支持单变量和双变量极值分析，并包含多种估算器。此外，还讨论了二元GPD与一阶马尔可夫链的联合分布建模。通过绘图函数，如等级图、概率图和依赖函数图，帮助用户直观理解分析结果。

最近我们被客户要求撰写关于POT的研究报告，包括一些图形和统计输出。

相关视频： 极值理论EVT与R语言应用：GPD模型火灾损失分布分析

R语言极值理论EVT：基于GPD模型的火灾损失分布分析

本文依靠EVT对任何连续分布的尾部建模。尾部建模，尤其是POT建模，对于许多金融和环境应用至关重要。

POT模型其主要动机是为高洪水流量的概率模型提供实用工具。但是，EVT的优势在于结果不取决于要建模的过程。因此，人们可以使用POT来分析降水，洪水，金融时间序列，地震等。

特征

POT软件包可以执行单变量和双变量极值分析；一阶马尔可夫链也可以考虑。例如，目前使用18个 估算器拟合（单变量）GPD  。这些估算器依靠三种不同的技术：

  • 极大似然：MLE，LME，MPLE
  • 动量法：MOM，PWM，MED
  • 距离最小化：MDPD和MGF估计器。

与单变量情况相反，没有用于对超过阈值的双变量超出进行建模的有限参数化。POT允许对双变量GPD进行6种参数化：对数模型，负对数模型和混合模型-以及它们各自的不对称版本。

最后，可以使用二元GPD拟合一阶马尔

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