R语言向量误差修正模型 (VECMs)分析长期利率和通胀率影响关系

VIP文章 于 2022-11-11 16:16:30 发布
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文章标签： r语言 开发语言
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=22215

向量自回归模型估计的先决条件之一是被分析的时间序列是平稳的。但是，经济理论认为，经济变量之间在水平上存在着均衡关系，可以使这些变量差分而平稳（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。

这就是所谓的协整关系。由于知道这种关系可以改善分析的结果，所以希望有一个计量经济学模型，能够捕捉到这种关系。所谓的向量误差修正模型（VECMs）就属于这一类模型。下文介绍了VECMs的基本概念，并在R中估计这种模型。

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模型和数据

向量误差修正模型与VAR模型非常相似，可以有如下形式。

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其中，Δx为向量x中各变量的第一次差分，Pi为协整关系的系数矩阵，Γ为x的差分变量滞后的系数矩阵，d为确定性项的向量，C为其对应的系数矩阵，p为VAR形式下模型的滞后阶数，ϵ为均值为零的误差项，方差-协方差矩阵Σ。

由上式可知，与VAR模型唯一不同的是误差修正项Πxt-1，它反映了如果其中一个变量偏离其均衡值，则x中的变量增长率会如何变化的影响。系数矩阵Π可以写成矩阵乘积Π=αβ′，这样误差修正项就变成了αβ′xt-1。协整矩阵β包含了各层次变量之间的均衡关系信息。β′xt-1描述的向量可以解释为变量与均衡值之间的距离，α是所谓的载荷矩阵，描述了因变量向均衡值收敛的速度。

为了说明R向量误差修正模型估计，我们使用数据集E6(2007)，其中包含从季度1972Q2到1998Q4，季节性调整的长期利率和通胀率时间序列。

plot(data) #绘图数据

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点击标题查阅往期内容

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