向量自回归VAR的迭代多元预测估计 GDP 增长率时间序列|数据分享

于 2022-03-08 17:19:00 发布
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文章标签： 回归 数据挖掘 人工智能 机器学习 算法
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本文链接：https://blog.csdn.net/tecdat/article/details/129393284
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本文介绍了如何使用R语言估计GDP增长率和期限利差的VAR模型，包括模型的构建、系数检验、格兰杰因果关系测试以及迭代多元预测。通过VAR模型，研究者可以分析变量间的动态关系，并评估预测准确性和因果效应。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

原文链接：http://tecdat.cn/?p=25761 

VARs的结构也允许联合检验多个方程的限制。例如，检验滞后p的所有回归变量的系数是否为零，可能是有意义的。这相当于检验滞后阶数p-1是正确的原假设。系数估计值的大样本联合正态性很方便，因为它意味着我们可以简单地使用F检验来解决这个检验问题。这种检验统计量的明确公式相当复杂，但我们使用R函数可以轻松完成这种计算。另一种确定最佳滞后长度的方法是像BIC这样的信息标准，我们对单变量时间序列回归进行了介绍。就像单方程的情况一样，对于多方程模型，我们选择具有最小的BIC(p)的模型，其中

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其中 ^Σu表示对 VAR 误差的 k×k协方差矩阵的估计，det(·)表示行列式。

对于单变量分布式滞后模型，应该仔细考虑要包含在 VAR 中的变量，因为添加不相关的变量会通过增加估计误差来降低预测准确性。这一点特别重要，因为要估计的参数数量与 VAR 建模的变量数量成二次增长。

GDP增长率和期限利差的VAR模型

我们现在展示如何估计 GDP 增长率 GDPGR 和期限价差 TSpread 的 VAR 模型。关于 GDP 增长非平稳性的讨论，我们使用 1981:Q1 到 2012:Q4 的数据。两个模型方程是

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数据集包含从 1947 年到 2004 年实际（即通胀调整后）GDP 的季度数据（查看文末了解数据获取方式）。我们首先导入数据集并进行一些格式化。

#加载宏观经济数据集
UWQ <- read_xlsx

#格式化日期列
UWQ$Date <- as.yearqtr(USMte, format = "%Y:0%q")

# 将GDP定义为ts对象
GDP <- ts
# 将GDP增长定义为一个ts对象
GDPoth <- ts

# 3个月的国库券利率是一个'ts'对象
MS <- ts

# 10年期国债的利率是一个'ts'对象
TS <- ts

我们通过 OLS 分别估计这两个方程，并使用test 来获得稳健的标准误差。

# 估计两个方程

# 稳健的系数总结
coeftest(VAR1, vcov.)

9cc7fbc8d8cde9a7d3054b6f41df8bfa.png

我们最终得到以下结果：

a24a0ab7aa35e0e57cdef01acb40d39d.png

VAR可用于获得与上述相同的系数估计，因为它也适用于每个方程的 OLS。

#使用\`VAR()\`设置数据进行估计
VARta <- window 
# 使用\`VAR()\`估计模型系数
VARest <- VAR

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VAR返回可以传递给常用函数的 lm 对象列表，例如 summary() ，因此可以直接获取各个方程的模型统计信息。

#从'VAR()'的输出中获得 adj.R^2
summaryadj.r.squared

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45c4ae3970f3abf9c48680d66ffeb1e2.png

我们可以使用单个模型对象来进行格兰杰因果检验。

# 格兰杰因果关系测试。

# 检验期限差在解释GDP增长方面是否无用
linearHypothesis

# 检验GDP增长是否没有解释期差的能力
linearHypothesis

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两个格兰杰因果关系检验都拒绝了 5%的水平。

使用迭代 VAR 的迭代多元预测

迭代预测的理念，在一个时期内  T + 2 迭代预测的想法，是基于：到目前为止T时期的观察结果 是使用提前一个时期的预测作为中间步骤。即，在预测 T+2 期间的水平序列时，将 T+1 期间的预测用作观察值。这可以推广到提前 h 期预测，其中 T 和 T+h之间的所有中间期都必须被预测，因为它们被用作过程中的观察。

关键概念

迭代多期预测

_迭代多期 AR 预测_的步骤  是：

  • 使用 OLS 估计 AR(p) 模型并计算提前一期的预测。

  • 使用提前一期预测获得提前两期预测。

  • 继续迭代以获得更远的未来的预测。

迭代的多期 VAR 预测 按如下方式进行：

  • 使用每个方程的 OLS 估计 VAR(p) 模型，并计算 VAR 中所有 变量的提前一期预测 。

  • 使用提前一期的预测来获得提前两期的预测。

  • 继续迭代以获得对未来 VAR 中所有变量的预测。

由于 VAR 使用各个其他变量的滞后对所有变量进行建模，因此我们需要计算 所有 变量的预测。当 VAR 很大时，这样做可能很麻烦，但幸运的是，有 R 函数可以促进这一点。例如，函数 predict() 可用于获得由函数 VAR() 估计的 VAR 模型的迭代多元预测。

下面的代码块显示了如何使用模型对象VAR_est计算到2015:Q1期间的GDP增长和期限利差的迭代预测，也就是h=10。

# 计算未来10个季度的GDP增长和期限差的迭代预测。
forecasts <- predict

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这表明使用截至 2012:Q4 的数据对 2013:Q2 的 GDP 增长的前两个季度预测为 1.69。同期，期限利差的迭代 VAR 预测为 1.88。

返回的矩阵 predict(VAR_est) 还包括 95% 的预测区间。

我们还可以在 的输出上调用 plot() 来绘制两个变量的迭代预测。

# 将迭代后的预测结果可视化
plot

5196f6f6f6ef21c103880a45c00f21d5.png

点击标题查阅往期内容

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Matlab创建向量自回归（VAR）模型分析消费者价格指数 (CPI) 和失业率时间序列

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左右滑动查看更多

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01

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02

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03

b9e17bed58b24e6f6b149171cde19d64.png

04

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直接多期预测

直接多期预测使用一个模型，其中预测因子被适当地滞后，这样就可以直接使用现有的观测值来进行预测。

例如，为了获得对 GDP 增长和期限利差的提前两个季度的预测，我们首先估计方程

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然后将 GDPGR2012:Q4、GDPGR2012:Q3、TSpread2012:Q4 和 TSpread2012:Q3 的值代入两个方程。

# 直接计算两个季度前的预测结果
coef(VARQ1) %*%


coef(VARQ2) %*%

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应用经济学家经常使用迭代法，因为就MSFE而言，这种预测更可靠，前提是一周期前模型是正确指定的。如果情况不是这样，例如因为VAR中的一个方程被认为是错误的，那么使用直接预测可能是有益的，因为这时迭代法会有偏差，因此MSFE比直接法高。

数据获取

在下面公众号后台回复“GDP季度数据”，可获取完整数据。

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本文摘选《R语言向量自回归VAR的迭代多元预测估计 GDP 增长率时间序列》，点击“阅读原文”获取全文完整资料。

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R语言向量自回归模型(VAR)及其实现

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【视频】Python和R语言使用指数加权平均(EWMA)，ARIMA自回归移动平均模型预测时间序列

欲获取全文文件，请点击左下角“阅读原文”。

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Python对Airbnb北京与上海链家租房数据用逻辑回归、决策树、岭回归、Lasso、随机森林、XGBoost、神经网络、聚类
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04-09 312
重度游戏休闲化趋势愈发明显，用户“降肝减氪”需求显著，策略类（含SLG）、放置RPG等产品流水超160亿元，像《三国：谋定天下》这类游戏，巧妙地抓住了用户对游戏性价比和时间成本的关注，在保持游戏乐趣的同时，优化了游戏时长和付费模式，取得了亮眼的成绩。多渠道支付兴起，59.6%受访用户曾通过游戏外渠道付费，48.56%用户会分享，部分用户因游戏外付费性价比高而选择，这为用户提供了更多便利和选择，游戏企业应优化支付渠道，提升用户付费体验。同时，中度游戏营销更依赖社交网络，广告曝光量占比达到58%。
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04-09 779
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2025基因AI在生命科学中的价值报告300+份汇总解读|附PDF下载
04-08 45
清理和组织数据，提高数据质量；以2型糖尿病患者为例，基因AI驱动的虚拟教练可以与医疗保健提供者（HCP）共同支持患者，推荐健康饮食、鼓励运动、预测治疗反应，帮助患者更好地管理慢性疾病，将患者的失败感转化为积极应对疾病的动力。在实际应用中，基因AI可以自动创建技术设计，还能将人工智能集成到诊断软件中，提高医院医疗系统的同步性和准确性，为医疗软件开发带来了新的突破。基因AI的出现为精准医学带来了新的转机，它可以生成合成数据，创建患者数字孪生体，在保护患者隐私的同时，有力地推动了以患者为中心的医疗保健发展。
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