这篇文章的面向对象是有一些C++基础,并且想用C++来做程式化交易的同学。
这篇文章可以算是我的程式化学习笔记中的一篇。其中介绍了CTP的简单的使用方式,并且附上了一些代码以及我在试用的时候遇到的一些小坑。
什么是CTP
CTP是上海期货推出的一套可供程序调用的交易接口。就好比官方给程序化交易提供了的一个专门的业务窗口。
接口相关文件下载
CTP接口可以在上期官网下载。
上期的CTP接口维护似乎比较混乱,新旧版本混在一起了。
我们只需要下载最新版本的API接口和API文档 (以下简称doc)即可。
环境搭建
按照doc里说的,搭建好环境就可以用了。
虽然所需的东西在doc里都说明了,但是在这里我还是简单地复述一下吧。
项目创建
使用Visual Studio,建立新项目,将头文件,库文件还有dll的路径设置好就行了。
前置知识
- CTP的所有接口都分为Spi和Api两种,分别对应C++中的类:XXXXSpi和XXXXApi。下面说的Api和Spi指的都是这两种东西。
- 我们主动对服务器发出的请求都是通过Api进行
- 而服务器的所有响应消息,都得用Spi,通过重写虚函数的形式接收
- 所有Api都有自己的创建(实例化)方法:XXXXApi::CreateXXXXApi,不应使用new
- Spi没有自己的实例化方法,可以按自己喜欢的方式实例化。但是Spi必须注册到Api中才会有用。
- Spi和Api一般是配套的,通用的初始化方式是(以CThostFtdcMdApi为例子,其他的都一样):
auto market_api = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi("flow", false); // 创建Api
MdSpi mdspi(market_api); // 创建Spi(MdSpi继承于CThostFtdcMdSpi)
market_api->RegisterSpi(&mdspi); // 将Spi注册到Api(将Spi与Api关联在一起)
market_api->RegisterFront((char *)"tcp://218.202.237.33:10012"); // 设置服务器
market_api->Init(); // 初始化(开始连接服务器)
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- 初始化完成之后,对应Spi的OnFrontConnected函数将会被调用(以下可能会用收到/响应OnFrontConnected消息这种说法)
- 请求参数错误会收到OnRspError消息。有些复杂的错误、异常会有特定的消息,详情看.h和doc。
行情查询(行情相关接口)
行情相关接口,其实只有行情查询一个。
行情接口相关操作都被封装在CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi中。
初始化接口
要查询行情,首先得初始化行情接口。
按照前置知识中所说的,初始化接口就好。
登录
行情初始化后,收到OnFrontConnected消息,就可以进行登录操作了。所有Api实例都必须单独登录。
登录只需要调用Api::ReqUserLogin,提供BrokerID, UserID, Password即可
代码示例:
CThostFtdcReqUserLoginField req = { 0 };
strcpy_s(req.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(req.UserID, User::user_id);
strcpy_s(req.Password, User::user_password);
int ret = market_api->ReqUserLogin(&req, request_id++);
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行情接口登录不需要提供任何信息,调用Api::ReqUserLogin即可,这里贴的代码是演示正常登录用的
查询请求
登录成功之后就可以查询行情,
调用Api::SubscribeMarketData即可:
const char *data[] = { "cu1807" };
int ret = market_api->SubscribeMarketData((char **)data, sizeof(data) / sizeof(char *));
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返回的行情会响应OnRtnDepthMarketData函数
行情返回的频率最高是2s/次,并且只有在行情有变化的时候才会返回行情(doc中有说明)。
交易相关接口
这里说的交易相关接口是指CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi中提供的接口。
这两个类提供的接口非常丰富。与其说是交易相关接口,不如说是与帐号有关的操作。
不过在这里我就只介绍仓位查询和下单了。
其他的可以看doc和.h文件。虽然说,里面的内容比较简洁。
登录
还是和上面一样,先登录,这次必须提供正确的BrokerID,用户ID和密码了。
确认结算
CTP有个特别的要求,就是在交易之前,必须确认一下昨天的结算结果
就像是在说:嘿,你昨天输了好多钱,不要赖账,先算清楚今天再继续!
结算的方法是,先用Api::ReqSettlementInfoConfirm请求昨天的结算单。
然后在OnRspQrySettlementInfo中记下SettlementID,用Api::ReqSettlementInfoConfirm确认这个结算单就好了。
代码示例:
// 先查询昨天的结算单
CThostFtdcQrySettlementInfoField info = { 0 };
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id);
strcpy_s(info.TradingDay, TradingDay(pRspUserLogin->TradingDay).prev_day().to_string().c_str());
int ret = trade_api->ReqQrySettlementInfo(&info, request_id++);
// 记录好结算单ID之后,确认这个结算单
CThostFtdcSettlementInfoConfirmField info;
strcpy_s(info.AccountID, User::user_id);
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
info.SettlementID = pSettlementInfo->SettlementID; // 结算单ID
strcpy_s(info.InvestorID, pSettlementInfo->InvestorID);
strcpy_s(info.CurrencyID, pSettlementInfo->CurrencyID);
int ret = trade_api->ReqSettlementInfoConfirm(&info, request_id++);
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TradingDay的参数格式是:”YYYYMMDD”,例如:”20180525”。记得填入的要是昨天的日期,而不是今天的。
tips : OnRspUserLogin可以获取到今天的交易日
查询仓位
要查询当前仓位,使用Api::ReqQryInvestorPosition。提供BrokerID和UserID即可。
所有的仓位信息会返回到Spi::OnRspQryInvestorPosition中。
代码示例:
CThostFtdcQryInvestorPositionField info = { 0 };
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id);
//strcpy_s(info.InstrumentID, "cu1807");
int ret = trade_api->ReqQryInvestorPosition(&info, request_id++);
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若要查询某个合约的仓位,填上InstrumentID即可。
下单
下单使用Api::ReqOrderInsert,需要填的东西很多,大体可以分为通用部分和条件部分。
CThostFtdcInputOrderField info = { 0 };
// 通用部分
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id);
strcpy_s(info.InstrumentID, "cu1807");
info.Direction = THOST_FTDC_D_Buy; // 买卖(多头、空头)
info.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open; // 开仓、平仓
info.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation; //
info.VolumeTotalOriginal = 1; // 数量
info.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately; // 触发条件
info.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV; // 成交量类型
info.MinVolume = 1; // 最小成交量
info.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose; //
info.IsAutoSuspend = false; //
info.UserForceClose = false; //
// 条件部分:市价单
info.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; // 价格类型:市价单
info.LimitPrice = 0; // 限价单的价格
info.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC; // 有效期类型
int ret = trade_api->ReqOrderInsert(&info, request_id++);
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还有很多参数可选,所有的参数在.h中都有说明
通过参数的组合可以做出很多条件单,例如FOK, FAK。详情可以看doc 4.7
一些小坑
以下是我在用simnow测试的时候遇到的一些小坑。
意思是,也许在真实环境中这些就不是坑了
Api使用频率限制
Api在本地有使用频率限制,似乎是1次/秒(在doc中有说明,4.14.1)。超过这个频率的请求都会被拒绝。
考虑到接口内部实现精度可能不高,最好是认为频率被限制在了n次/秒(n小于1且无限接近于1)。
一些永远用不到的参数
一些Api参数在结构体中有,看起来好像很重要,但是其实设置成什么都无所谓。doc中没有说明。
以下是一些看起来很重要,其实一点用都没有的参数列表:
- ExchangeID:好像是交易所ID
- ExchangeInstID:好像是合约在交易所的代码
- CurrencyID:好像是币种代码
一些同名参数
一些参数名字不一样,.h中的解释也不一样,但是指的都是同一个东西
- UserID和InvestorID指的都是用户ID