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RSS订阅原创 机构级日内策略：R-Breaker在能源期货市场的实战表现
R-Breaker是一种经典的短线日内交易策略，基于前一日价格数据计算六个关键价位（突破买入/卖出价、观察买入/卖出价、反转买入/卖出价），通过追踪盘中价格突破或反转信号进行交易。该策略在波动市场中表现优异，长期保持稳定性。回测显示在原油期货应用中，其收益率达37.32%，最大回撤2.78%。策略核心逻辑包括：突破信号触发趋势交易，价格回落/反弹触发反转交易，并设置止损点位和收盘前强制平仓机制。源码示例展示了基于日线数据计算关键价位，并通过实时行情监控实现交易信号触发。
2025-05-30 17:17:21
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原创 黄金与螺纹钢期货实战：高夏普率DualThrust策略解析
DualThrust是一种经典的趋势跟踪交易策略，由Michael Chalek在1980年代开发。该策略通过计算前N日价格波动范围(Range)，结合开盘价设定上下轨交易信号：突破上轨做多，跌破下轨做空。核心参数包括N日周期和K1/K2系数，具有简单易用、适用性广的特点。策略源码展示了基于Python的实现过程，包括Range计算、轨道设定和交易信号触发逻辑。回测数据显示该策略在黄金和螺纹钢期货上取得良好效果，年化夏普率分别达到8.87和5.93，证明其作为日内交易系统的有效性。
2025-05-30 17:08:33
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原创 基于双均线与K线形态的自动扶梯交易策略
自动扶梯策略是一种基于K线走势的初级交易策略，通过分析前后两根K线的位置关系进行交易决策。策略采用双均线系统（8日和40日均线）作为趋势判断依据，当K线先收弱后收强时做多，先收强后收弱时做空。止损设置采用两根K线的高低点加减一跳价格。在黄金期货（SHFE.au1912）的回测中，25天内获得20.83%收益率，最大回撤7.28%，年化夏普率3.66。该策略源码完整展示了开平仓逻辑和参数设置，适用于趋势行情中的波段交易。
2025-05-30 17:03:43
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原创 期货冠军的极简交易法则：四价突破策略全解码
《菲阿里四价策略：一个期货冠军的交易奇迹》摘要 本文介绍了日本期货冠军菲阿里在2000年ROBBINS-TAICOM比赛中创造1089%惊人收益率的交易策略。后人根据其著作提炼出"菲阿里四价"策略：以昨日最高点为上轨，昨日最低点为下轨，当价格突破上轨做多，跌破下轨做空，并在收盘前平仓。策略回测显示，2019年应用于沪金合约可获得15.9%收益率，最大回撤仅2.72%。文章详细展示了该策略的Python实现代码，包括开平仓条件和止损规则，为日内突破交易提供了可操作的量化方案。
2025-05-29 18:07:42
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原创 Aberration策略解密：布林线冠军系统的30年实战神话
Aberration交易策略摘要（147字） Aberration是由Keith Fitschen于1986年开发的趋势跟踪交易系统，采用布林线通道原理：中轨为27日移动平均线，上下轨加减2倍标准差。当价格突破上轨开多，跌破下轨开空，价格回归中轨平仓。该策略通过分散投资8类不相关品种（谷物、金属、外汇等）实现风险对冲，年均交易3-4次/品种，60%时间持仓，平均持仓60天。2001-2005年在Futures Truth评选中三次夺冠，曾创年收益超100%记录。2019年回测铁矿期货13天收益率25.79%
2025-05-29 18:02:49
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原创 从市场观察到策略实现：VPT量价趋势的量化交易方法论
本文介绍了量价趋势策略(VPT)及其在天勤平台的实现方法。VPT策略通过分析价格变动与成交量的协同关系判断市场趋势可持续性，核心原理是价格趋势需得到成交量支撑。策略采用VPT指标及其移动平均线生成交易信号，并在成交量放大时开平仓。文章详细阐述了策略理论基础、适用场景及天勤平台特点，包括其丰富的行情数据和一站式量化解决方案。随后提供了完整的Python实现代码示例，涵盖参数设置、VPT计算、交易信号判断和回测过程。该策略适合流动性充足、趋势明显的市场环境，尤其适用于中长期交易和转折点识别。
2025-05-29 17:55:19
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原创 怎么告别盲目投资，用科学方法筛选强势品种？
本文介绍了一种基于动量效应的量化交易策略及在天勤平台的实现。动量排名策略通过计算各品种15天收益率进行排名，选取前2名建立多头头寸，利用价格延续性获利。文章详细阐述了策略原理、适用场景，并提供了天勤平台实现方案，包括数据准备、策略编写、回测验证等完整流程。该策略适合趋势明显的市场环境，回测结果显示在2023年10-12月期间表现良好。文末附有完整的Python代码示例，涵盖了行情订阅、动量计算、持仓调整等核心功能，为量化交易实践提供了实用参考。
2025-05-29 17:45:57
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原创 我找到了优化交易策略的利器！Aroon指标！
Aroon指标趋势交易策略通过测量价格新高/新低形成的时间间隔来识别市场趋势强度，适用于明确趋势市场。该策略包含AroonUp和AroonDown两条线，基于交叉信号（多头/空头）和强势信号（数值超过阈值）生成交易信号，设置1.2%的固定止损机制。在天勤量化平台实现时，采用10天周期参数对SHFE.au2306黄金期货进行回测（2023年2-5月），结果显示该策略能有效捕捉中期趋势转变。完整代码提供了Aroon指标计算、信号生成、交易执行和风险控制的全流程实现。
2025-05-29 17:41:16
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原创 从指标到实盘：天勤平台Qstick趋势策略全解析
本文介绍了基于Qstick指标的期货趋势策略及天勤平台实现方案。Qstick指标通过计算收盘价与开盘价差值的移动平均来识别市场趋势，当指标穿越零轴时产生交易信号。策略结合8日均线和ATR指标进行趋势确认和风险管理。天勤平台提供完整的量化交易解决方案，支持从数据获取到实盘交易的全流程。文章详细展示了策略原理、参数设置、交易逻辑和Python实现代码，包括开平仓条件、动态止损及时间止损机制。该策略适合趋势明显的期货市场，通过2022年8月至2023年1月的中证500指数期货回测验证了其有效性。
2025-05-29 17:35:40
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原创 Keltner Channel策略在天勤平台的深度实践
在量化交易领域，趋势跟踪策略一直是投资者们热衷探索的方向之一。 其中，Keltner Channel策略以其独特的通道突破机制和动态调整能力，在众多趋势跟踪策略中脱颖而出。 本文将深入解析Keltner Channel策略的核心思想、理论基础及适用场景，并结合信易科技开发的天勤(TqSdk)量化交易平台，展示如何在实际交易中运用这一策略。
2025-05-29 16:14:10
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原创 Hull移动平均线（HMA）带你捕捉趋势先机
摘要： Hull移动平均线(HMA)是一种减少滞后性的趋势跟踪指标，通过加权移动平均和平方根函数计算，在保持平滑度的同时快速响应价格变化。天勤量化平台(TqSdk)支持该策略的开发和回测。策略使用双HMA交叉信号：短期HMA上穿长期HMA开多仓，下穿开空仓，结合动态止损（2倍ATR）和固定止盈（3%）。回测显示该策略在趋势市场中表现良好，适用于高流动性期货合约。完整实现代码包括HMA计算、交易逻辑和风险管理模块。
2025-05-29 15:16:50
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原创 量化朋友说的”涡旋指标“是什么？让趋势无处遁形！
本文介绍了在天勤量化平台实现的一种基于涡旋指标(Vortex Indicator)的期货量化交易策略。该策略通过计算正向涡旋指标(+VI)和负向涡旋指标(-VI)的相对强度来识别市场趋势方向，当+VI上穿-VI时产生做多信号，-VI上穿+VI时产生做空信号。策略采用14天计算周期，并设置1.0的VI值阈值来筛选强度较大的交易信号。在风险管理方面，使用2倍ATR(平均真实波幅)设置动态止损位。该策略适合在趋势明显的期货市场中使用，特别是大宗商品、外汇和期货等波动性较大的品种。
2025-05-29 14:38:19
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原创 《抓趋势，捕信号！CMO动量震荡：期货量化入门攻略》
本文介绍了一种基于钱德动量震荡指标(CMO)的期货量化交易策略。该策略利用CMO指标识别市场趋势强度和方向，通过超买超卖状态和交叉信号捕捉交易机会。策略结合动量理论，采用6周期CMO和4周期信号线，配合趋势过滤和三层止损机制(固定百分比、ATR动态和时间止损)。文中详细展示了在天勤平台的实现过程，包括环境准备、数据获取、指标计算、交易逻辑和风险管理体系。通过回测验证，该策略在2023年2-7月的DCE.c2309合约上表现出色，提供了完整的Python代码示例。该策略适合波动适中、周期性明显的流动性期货市场
2025-05-29 14:11:10
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原创 短中线交易者的秘诀大揭露！
本文介绍了一种基于分形的趋势突破期货交易策略，该策略通过识别价格高低点的特定排列模式(分形)来判断市场潜在转折点。策略结合移动平均线确认趋势方向，使用ATR指标动态调整止损位置，在价格突破分形关键位且符合趋势方向时进行交易。文章详细阐述了策略的原理、适用场景及在天勤量化平台上的实现方法，包括分形识别算法、交易逻辑和风险管理措施。该策略适合具有明显趋势的市场环境，通过回测展示了其在黄金期货合约上的应用效果。完整代码提供了策略的具体实现细节。
2025-05-29 13:54:45
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原创 交易难题的破局之道：TRIX趋势策略藏着哪些秘密？
本文介绍了基于TRIX指标（三重指数平滑移动平均线）的期货交易策略及其在天勤量化平台上的实现。TRIX策略通过三重平滑处理过滤市场噪音，利用指标与零线或信号线的交叉产生交易信号：上穿为买入，下穿为卖出。文章详细阐述了策略原理、参数设置和适用场景（中长期趋势市场）。随后介绍了天勤量化平台的特点，并提供了完整的Python实现代码，包括信号生成、风险管理及回测功能。该策略适合波动较大的期货品种，通过ATR指标设置止损止盈，可有效控制风险。回测结果显示该策略能较好捕捉趋势行情。
2025-05-28 15:58:22
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