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RSS订阅原创 基于RSI和布林带组合指标的黄金期货反转策略（附天勤量化代码）
摘要 本文介绍了一种基于RSI和布林带组合指标的黄金期货反转交易策略。该策略利用RSI指标识别超买超卖区域(RSI>78为超买，RSI<22为超卖)，结合布林带上下轨判断价格极端位置，并在短期均线下穿长期均线(20小时<60小时)时寻找做多机会，反之寻找做空机会。策略采用3:1的盈亏比设置(止损1.5%，止盈4.5%)，并通过移动止损保护盈利。该策略适用于震荡市场环境，通过逆势交易捕捉价格回归均值的特性，2020年11月至2021年4月回测期间在上海期货交易所黄金主力合约上取得了良好效果。
2025-12-22 11:16:31
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原创 Z-Score标准化偏离交易的参数优化与风险控制（附Tqsdk代码）
本文介绍了基于Z-Score均值回归的量化交易策略。该策略通过计算资产价格相对于历史移动平均线的标准化偏离程度（Z-Score），在价格显著偏离均值时进行逆向交易，预期价格回归均值时获利。文章详细阐述了策略的统计学理论基础、适用场景，并提供了基于天勤量化平台的具体实现方案，包括参数设置、交易逻辑和风险控制机制。示例代码展示了如何计算Z-Score、设置开平仓条件以及止损规则，适用于横盘整理市场，但需注意策略在强趋势市场中可能失效。
2025-12-22 11:02:27
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原创 10天止盈1%止损：RSI超买/超卖反转量化模型全公开（附天勤量化代码）
本文介绍了一种基于RSI指标的超买/超卖反转交易策略。该策略利用RSI指标识别市场极端情况，在RSI突破65后回落时做空，低于35后回升时做多，并设置1%止损和10天时间止损。策略适用于震荡行情，通过天勤量化平台实现，提供完整的Python代码示例。回测结果显示策略在2020年4-11月期间表现良好。文中强调该策略仅供学习交流，实盘前需充分测试验证，并提醒市场风险自负。
2025-12-19 15:22:57
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原创 揭秘商品期货“抄底逃顶“技巧：CCI指标+1%止损的黄金组合（附天勤量化代码）
本文介绍了一个基于CCI指标的均值回归策略，适用于商品期货市场的震荡行情。该策略利用CCI指标识别价格超买超卖状态，当CCI从-100下方回升时做多，从+100上方回落时做空，并设置1%的止损保护。文中详细阐述了策略原理、适用场景，并提供了天勤量化平台的具体实现代码，包括参数设置、交易逻辑和风险控制。该策略在2023年9月至2024年2月的黄金期货回测中表现良好，但需注意市场风险，实盘前需充分测试验证。
2025-12-19 15:02:00
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原创 枢轴点反转策略在铜期货中的量化应用指南（附天勤量化代码）
摘要：枢轴点反转策略是一种基于关键支撑位和阻力位的短线交易方法，适用于震荡市场。策略通过前一交易日的高、低、收盘价计算枢轴点及支撑/阻力位，在价格接近这些水平并出现反转信号时交易。天勤量化平台提供了完整的开发环境，支持从回测到实盘的全流程。代码示例展示了如何在铜期货上实现该策略，包含信号生成、止损止盈等核心逻辑。需注意市场风险，实盘前需充分测试验证策略有效性。（149字）
2025-12-19 14:22:44
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原创 基于距离的配对交易策略：捕捉价差异常偏离的均值回归机会（天勤量化代码实现）
摘要：本文介绍了一种基于距离的配对交易策略，通过识别价格走势相似的资产对，利用价差异常偏离进行交易。策略理论基础包括相对价值理论和均值回归现象，适用于同行业或相关性强的资产。文章详细说明了在天勤量化平台上的实现步骤，包括数据收集、信号生成和交易执行逻辑，并提供了完整的Python代码示例。策略采用动态交易比例和多重平仓条件（均值回归、时间止损和比例止损）进行风险控制。回测结果显示该策略在螺纹钢和热卷期货上表现良好，但强调市场有风险，实盘前需充分测试。
2025-12-19 14:09:33
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原创 不止协整回归！卡尔曼滤波配对交易策略全面教程（附代码与回测图）
本文介绍了一种基于卡尔曼滤波的动态对冲比率配对交易策略。该策略利用卡尔曼滤波算法实时估计相关资产间的对冲比率，相比传统OLS方法更具适应性。理论基础包括统计套利、协整理论和卡尔曼滤波算法，适用于相关性强的商品期货对和区间震荡市场。策略通过Z分数判断交易时机：当价差偏离时开仓，回归时平仓，并设置止损和持仓时间限制。文章提供了天勤量化平台的实现代码，包括参数设置、交易逻辑和回测框架，强调该策略需充分测试后实盘，市场风险需谨慎对待。
2025-12-19 13:57:02
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原创 基于合约价值比率的热卷-不锈钢套利策略（天勤量化实现）
本文介绍了一种基于天勤量化平台的热卷-不锈钢期货套利策略。该策略通过监控热卷(HC)与不锈钢(SS)期货的合约价值比率及其Z-score指标，当比值偏离历史均值时进行对冲交易：当Z-score高于阈值时卖出热卷买入不锈钢，低于阈值时反向操作。策略包含完整的交易逻辑、风险控制和回测框架，采用30天历史数据窗口，设置2.0的开仓阈值和0.5的平仓阈值。回测周期为2024年10月至2025年1月，初始资金1000万元。文章强调该策略仅供学习交流，实盘需严格测试，并详细说明了策略原理、实现方法和注意事项。
2025-11-28 09:39:22
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原创 从原理到代码：手把手实现玻璃-纯碱套利策略（附天勤源码）
本文介绍了一种基于玻璃-纯碱产业链套利的量化交易策略。该策略通过监控玻璃生产利润价差的标准化得分(Z-score)，在价差显著偏离历史均值时进行套利交易：当Z-score低于负阈值时做多价差（买入玻璃/卖出纯碱），高于正阈值时做空价差（卖出玻璃/买入纯碱），在价差回归均值或出现极端偏离时平仓。策略基于产业链供需关系和均值回归特性，采用天勤量化平台实现，包含完整的交易逻辑和风险控制机制。回测周期为2023年11月至2024年4月，初始资金1000万元。文末提供了完整的Python代码示例，强调该策略仅供学习交
2025-11-28 09:33:42
1351
原创 稳抓价差回归收益：手把手教你实现白糖-玉米淀粉套利（附天勤源码）
本文介绍了一种基于白糖-玉米淀粉替代关系的套利策略，利用天勤量化平台实现。策略核心是监控白糖与玉米淀粉的相对价值价差，当价差的Z-score偏离历史均值超过阈值时开仓，回归均值时平仓。文章详细阐述了策略原理、理论基础、适用场景及天勤平台实现方法，包括参数设置、交易逻辑和完整代码示例。强调该策略仅作学习交流，实盘需谨慎测试，市场有风险，投资需自负。
2025-11-27 10:01:37
837
原创 基于豆油、棕榈油与菜籽油期货协整关系的跨品种套利策略
本文介绍了一种基于豆油、棕榈油和菜籽油期货价格协整关系的跨品种套利策略。通过构建index_spread指标反映三种油脂期货的相对价差，当短期MA上穿/下穿长期MA且价差偏离阈值时，分别做多/做空相应合约。策略利用5日和15日MA判断价差趋势，当价差回归正常区间时平仓获利。该策略通过量化分析历史价格数据，在价差偏离时进行套利操作，利用油脂期货间的价格相关性获取稳定收益。
2025-11-27 09:51:28
649
原创 1.6:0.5:1黄金比例：黑色系套利策略两个月斩获31%回报
本文介绍了一种基于钢厂利润波动的期货套利策略。该策略通过计算螺纹钢、铁矿石和焦炭之间的价差（钢厂利润=1螺纹钢价格-1.6铁矿石价格-0.5*焦炭价格），当价差偏离15日均值±0.5倍标准差时进行交易：价差高于上轨做空螺纹钢/做多原料，低于下轨做多螺纹钢/做空原料。回测显示该策略在2019年6-8月期间获得31.49%收益率，最大回撤10.01%。策略采用类似布林通道的思路，利用钢厂利润均值回归特性获取套利收益。
2025-11-25 10:09:52
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原创 股指期货跨期套利详解+Python代码示例
摘要：本文介绍了一个基于天勤量化平台的股指期货跨期套利策略。该策略利用均值回归原理，通过统计不同到期月份合约间的价差波动规律，在价差偏离合理范围时建立套利头寸。策略采用2倍标准差作为交易阈值，当价差突破上下边界时分别建立多空头寸，待价差回归均值时平仓获利。文章详细说明了策略原理、适用场景、风险控制措施，并提供了完整的天勤量化实现代码和回测示例（2020年12月至2021年1月）。最后强调市场有风险，该策略仅供学习交流，实盘需严格测试。
2025-11-25 09:59:16
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原创 3分钟看懂原油的裂解价差套利：当汽油+柴油价格背叛原油时，机会就来了！
裂解价差套利的核心，是捕捉并利用原油与其炼化产品（如汽油、柴油）期货价格间的短期失衡。该策略不预测单一商品涨跌，而是赌两者价差将回归历史常态。
2025-11-18 10:58:42
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原创 不靠运气，靠压榨价差：量化套利实战策略分享
本文介绍了一种基于大豆压榨价差的统计套利策略。策略通过计算豆粕、豆油与大豆的价差Z-score，当偏离历史均值超过阈值时建立相应头寸（正向或反向压榨），并在价差回归时平仓。该策略利用产业链价格联动和均值回归特性，通过天勤量化平台实现自动交易，包含完整的回测流程和止损机制。示例代码展示了价差计算、信号生成和头寸管理的具体实现，强调该策略需严格测试后实盘应用。
2025-11-18 10:17:03
652
原创 铜铝比价套利策略：产业人可借鉴的量化代码分享（含回测代码）
以下代码均基于天勤量化test编写，仅作参考，不为交易结果负责！铜铝价值比被定义为：一手铜期货合约的价值除以一手铝期货合约的价值。这个计算出的比率，反映了在合约层面上，购买等手数（例如1手）的铜相对于铝的成本关系。天勤（TqSdk）是一个由信易科技开发的开源量化交易系统，为期货、期权等衍生品交易提供专业的量化交易解决方案。将各期货品种的收盘价乘以其对应的合约乘数（代表每手合约的价值规模），得到每手合约的当前价值。该策略的核心是追踪铜期货合约与铝期货合约之间的“价值比率”。
2025-11-14 17:33:54
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原创 从零搭建MTO利润套利模型：策略逻辑+代码+回测全公开
本文介绍了一种基于甲醇制烯烃（MTO）产业链的期货套利策略。该策略通过监控甲醇(MA)、聚乙烯(L)和聚丙烯(PP)期货价格构建的"MTO利润价差"，利用其均值回归特性进行交易。当价差显著偏离历史均值时（Z-score>±2），执行相应的多空操作：做多价差（买L/PP卖MA）或做空价差（卖L/PP买MA）。策略采用天勤量化平台实现，包含完整的价差计算、信号生成和风险控制机制，并展示了2023年11月至2024年4月的回测结果。文末强调市场风险，仅供学习交流使用。
2025-11-14 10:53:10
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原创 面对双焦市场波动，如何通过量化交易策略实现盈利最大化？
本文介绍了一种基于炼焦利润价差的双焦套利策略。该策略通过监控焦炭与焦煤期货的价差Z-score，当价差显著偏离历史均值时进行反向操作，预期价差回归正常水平时获利平仓。文章详细阐述了策略原理、交易逻辑及实现方法，并提供了基于天勤量化平台的回测代码示例。策略适用于流动性充足的期货市场，但需注意市场风险，建议实盘前充分测试验证。回测结果显示该策略具有一定可行性，但需结合基本面分析优化参数设置。
2025-11-13 13:31:10
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原创 从饲料到餐桌：养殖价差套利，实现养殖产业链的价值挖掘
摘要：本文介绍了一个基于养殖套利的期货量化交易策略，通过监控生猪、玉米和豆粕期货的价差关系进行交易。策略核心是饲养利润价差计算，当价差偏离历史均值时进行套利操作：价差过高时做空（卖生猪+买饲料），价差过低时做多（买生猪+卖饲料）。文章详细说明了策略原理、天勤量化平台的实现方法，包括参数设置、信号生成、风险控制等环节，并提供了完整的Python代码示例。该策略基于均值回归理论，适用于流动性充足的期货市场，但需注意市场风险，实盘前需充分测试验证。
2025-11-13 13:23:42
1163
原创 PTA产业链的交易秘诀你知道吗？
摘要：本文介绍了基于PTA产业链的涤纶短纤生产利润套利策略，通过监控涤纶短纤与原料PTA、乙二醇期货合约间的价差变化进行交易。策略核心是当生产利润价差偏离历史均值时做多或做空价差组合，待价差回归正常水平时平仓。文中详细说明了策略原理、理论基础、适用场景，并提供基于天勤量化平台的具体实现代码，包括价差计算、交易信号生成和风险控制等内容。该策略利用产业链上下游价格传导关系，通过统计套利方式捕捉利润价差的均值回归特性。需要注意的是，所有回测结果仅作参考，实盘前需充分测试验证。
2025-11-12 14:43:08
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原创 机构级日内策略：R-Breaker在能源期货市场的实战表现
R-Breaker是一种经典的短线日内交易策略，基于前一日价格数据计算六个关键价位（突破买入/卖出价、观察买入/卖出价、反转买入/卖出价），通过追踪盘中价格突破或反转信号进行交易。该策略在波动市场中表现优异，长期保持稳定性。回测显示在原油期货应用中，其收益率达37.32%，最大回撤2.78%。策略核心逻辑包括：突破信号触发趋势交易，价格回落/反弹触发反转交易，并设置止损点位和收盘前强制平仓机制。源码示例展示了基于日线数据计算关键价位，并通过实时行情监控实现交易信号触发。
2025-05-30 17:17:21
1099
原创 黄金与螺纹钢期货实战：高夏普率DualThrust策略解析
DualThrust是一种经典的趋势跟踪交易策略，由Michael Chalek在1980年代开发。该策略通过计算前N日价格波动范围(Range)，结合开盘价设定上下轨交易信号：突破上轨做多，跌破下轨做空。核心参数包括N日周期和K1/K2系数，具有简单易用、适用性广的特点。策略源码展示了基于Python的实现过程，包括Range计算、轨道设定和交易信号触发逻辑。回测数据显示该策略在黄金和螺纹钢期货上取得良好效果，年化夏普率分别达到8.87和5.93，证明其作为日内交易系统的有效性。
2025-05-30 17:08:33
2018
原创 基于双均线与K线形态的自动扶梯交易策略
自动扶梯策略是一种基于K线走势的初级交易策略，通过分析前后两根K线的位置关系进行交易决策。策略采用双均线系统（8日和40日均线）作为趋势判断依据，当K线先收弱后收强时做多，先收强后收弱时做空。止损设置采用两根K线的高低点加减一跳价格。在黄金期货（SHFE.au1912）的回测中，25天内获得20.83%收益率，最大回撤7.28%，年化夏普率3.66。该策略源码完整展示了开平仓逻辑和参数设置，适用于趋势行情中的波段交易。
2025-05-30 17:03:43
541
原创 期货冠军的极简交易法则：四价突破策略全解码
《菲阿里四价策略：一个期货冠军的交易奇迹》摘要 本文介绍了日本期货冠军菲阿里在2000年ROBBINS-TAICOM比赛中创造1089%惊人收益率的交易策略。后人根据其著作提炼出"菲阿里四价"策略：以昨日最高点为上轨，昨日最低点为下轨，当价格突破上轨做多，跌破下轨做空，并在收盘前平仓。策略回测显示，2019年应用于沪金合约可获得15.9%收益率，最大回撤仅2.72%。文章详细展示了该策略的Python实现代码，包括开平仓条件和止损规则，为日内突破交易提供了可操作的量化方案。
2025-05-29 18:07:42
621
原创 Aberration策略解密：布林线冠军系统的30年实战神话
Aberration交易策略摘要（147字） Aberration是由Keith Fitschen于1986年开发的趋势跟踪交易系统，采用布林线通道原理：中轨为27日移动平均线，上下轨加减2倍标准差。当价格突破上轨开多，跌破下轨开空，价格回归中轨平仓。该策略通过分散投资8类不相关品种（谷物、金属、外汇等）实现风险对冲，年均交易3-4次/品种，60%时间持仓，平均持仓60天。2001-2005年在Futures Truth评选中三次夺冠，曾创年收益超100%记录。2019年回测铁矿期货13天收益率25.79%
2025-05-29 18:02:49
1242
原创 从市场观察到策略实现：VPT量价趋势的量化交易方法论
本文介绍了量价趋势策略(VPT)及其在天勤平台的实现方法。VPT策略通过分析价格变动与成交量的协同关系判断市场趋势可持续性，核心原理是价格趋势需得到成交量支撑。策略采用VPT指标及其移动平均线生成交易信号，并在成交量放大时开平仓。文章详细阐述了策略理论基础、适用场景及天勤平台特点，包括其丰富的行情数据和一站式量化解决方案。随后提供了完整的Python实现代码示例，涵盖参数设置、VPT计算、交易信号判断和回测过程。该策略适合流动性充足、趋势明显的市场环境，尤其适用于中长期交易和转折点识别。
2025-05-29 17:55:19
924
原创 怎么告别盲目投资，用科学方法筛选强势品种？
本文介绍了一种基于动量效应的量化交易策略及在天勤平台的实现。动量排名策略通过计算各品种15天收益率进行排名，选取前2名建立多头头寸，利用价格延续性获利。文章详细阐述了策略原理、适用场景，并提供了天勤平台实现方案，包括数据准备、策略编写、回测验证等完整流程。该策略适合趋势明显的市场环境，回测结果显示在2023年10-12月期间表现良好。文末附有完整的Python代码示例，涵盖了行情订阅、动量计算、持仓调整等核心功能，为量化交易实践提供了实用参考。
2025-05-29 17:45:57
1139
原创 我找到了优化交易策略的利器！Aroon指标！
Aroon指标趋势交易策略通过测量价格新高/新低形成的时间间隔来识别市场趋势强度，适用于明确趋势市场。该策略包含AroonUp和AroonDown两条线，基于交叉信号（多头/空头）和强势信号（数值超过阈值）生成交易信号，设置1.2%的固定止损机制。在天勤量化平台实现时，采用10天周期参数对SHFE.au2306黄金期货进行回测（2023年2-5月），结果显示该策略能有效捕捉中期趋势转变。完整代码提供了Aroon指标计算、信号生成、交易执行和风险控制的全流程实现。
2025-05-29 17:41:16
1157
原创 从指标到实盘：天勤平台Qstick趋势策略全解析
本文介绍了基于Qstick指标的期货趋势策略及天勤平台实现方案。Qstick指标通过计算收盘价与开盘价差值的移动平均来识别市场趋势，当指标穿越零轴时产生交易信号。策略结合8日均线和ATR指标进行趋势确认和风险管理。天勤平台提供完整的量化交易解决方案，支持从数据获取到实盘交易的全流程。文章详细展示了策略原理、参数设置、交易逻辑和Python实现代码，包括开平仓条件、动态止损及时间止损机制。该策略适合趋势明显的期货市场，通过2022年8月至2023年1月的中证500指数期货回测验证了其有效性。
2025-05-29 17:35:40
1304
原创 Keltner Channel策略在天勤平台的深度实践
在量化交易领域，趋势跟踪策略一直是投资者们热衷探索的方向之一。 其中，Keltner Channel策略以其独特的通道突破机制和动态调整能力，在众多趋势跟踪策略中脱颖而出。 本文将深入解析Keltner Channel策略的核心思想、理论基础及适用场景，并结合信易科技开发的天勤(TqSdk)量化交易平台，展示如何在实际交易中运用这一策略。
2025-05-29 16:14:10
1939
原创 Hull移动平均线（HMA）带你捕捉趋势先机
摘要： Hull移动平均线(HMA)是一种减少滞后性的趋势跟踪指标，通过加权移动平均和平方根函数计算，在保持平滑度的同时快速响应价格变化。天勤量化平台(TqSdk)支持该策略的开发和回测。策略使用双HMA交叉信号：短期HMA上穿长期HMA开多仓，下穿开空仓，结合动态止损（2倍ATR）和固定止盈（3%）。回测显示该策略在趋势市场中表现良好，适用于高流动性期货合约。完整实现代码包括HMA计算、交易逻辑和风险管理模块。
2025-05-29 15:16:50
1548
原创 量化朋友说的”涡旋指标“是什么？让趋势无处遁形！
本文介绍了在天勤量化平台实现的一种基于涡旋指标(Vortex Indicator)的期货量化交易策略。该策略通过计算正向涡旋指标(+VI)和负向涡旋指标(-VI)的相对强度来识别市场趋势方向，当+VI上穿-VI时产生做多信号，-VI上穿+VI时产生做空信号。策略采用14天计算周期，并设置1.0的VI值阈值来筛选强度较大的交易信号。在风险管理方面，使用2倍ATR(平均真实波幅)设置动态止损位。该策略适合在趋势明显的期货市场中使用，特别是大宗商品、外汇和期货等波动性较大的品种。
2025-05-29 14:38:19
2110
原创 《抓趋势，捕信号！CMO动量震荡：期货量化入门攻略》
本文介绍了一种基于钱德动量震荡指标(CMO)的期货量化交易策略。该策略利用CMO指标识别市场趋势强度和方向，通过超买超卖状态和交叉信号捕捉交易机会。策略结合动量理论，采用6周期CMO和4周期信号线，配合趋势过滤和三层止损机制(固定百分比、ATR动态和时间止损)。文中详细展示了在天勤平台的实现过程，包括环境准备、数据获取、指标计算、交易逻辑和风险管理体系。通过回测验证，该策略在2023年2-7月的DCE.c2309合约上表现出色，提供了完整的Python代码示例。该策略适合波动适中、周期性明显的流动性期货市场
2025-05-29 14:11:10
1052
原创 短中线交易者的秘诀大揭露！
本文介绍了一种基于分形的趋势突破期货交易策略，该策略通过识别价格高低点的特定排列模式(分形)来判断市场潜在转折点。策略结合移动平均线确认趋势方向，使用ATR指标动态调整止损位置，在价格突破分形关键位且符合趋势方向时进行交易。文章详细阐述了策略的原理、适用场景及在天勤量化平台上的实现方法，包括分形识别算法、交易逻辑和风险管理措施。该策略适合具有明显趋势的市场环境，通过回测展示了其在黄金期货合约上的应用效果。完整代码提供了策略的具体实现细节。
2025-05-29 13:54:45
753
原创 交易难题的破局之道：TRIX趋势策略藏着哪些秘密？
本文介绍了基于TRIX指标（三重指数平滑移动平均线）的期货交易策略及其在天勤量化平台上的实现。TRIX策略通过三重平滑处理过滤市场噪音，利用指标与零线或信号线的交叉产生交易信号：上穿为买入，下穿为卖出。文章详细阐述了策略原理、参数设置和适用场景（中长期趋势市场）。随后介绍了天勤量化平台的特点，并提供了完整的Python实现代码，包括信号生成、风险管理及回测功能。该策略适合波动较大的期货品种，通过ATR指标设置止损止盈，可有效控制风险。回测结果显示该策略能较好捕捉趋势行情。
2025-05-28 15:58:22
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