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RSS订阅转载 如何生成3分钟，5分钟，n分钟K线数据
这里讨论的不是如何画k线，而是如何生成特定周期k线的最高价，最低价，开盘价，收盘价。在vnpy的vn.trader的ctaDemo中，群主大人给出了生成1分钟K线的数据的方法：只要tick.datetime.minute不同就是一条新的K线。但怎么生成3分钟，5分钟，10分钟，15分钟的k线呢？从群里的讨论，目前有两种方式：1、利用tick.datetime.minute， 如
2016-10-19 10:18:52
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转载 Zipline框架初探（上）
为了朝着量化交易的方向努力行进，数学和编码是必须提高的垫脚石，财务分析则属于业余爱好加分项。数学方面借着报名“七月在线 — 机器学习数学班”重温数学基础以图从机器学习的角度入手，而编码则再次翻开数据结构和算法导论用以弥补计算机基础不足的同时，一方面尝试配合小伙伴重写C++版本vn.py用于实盘交易框架储备，另一方面则研究Zipline用于指标及策略回测框架学习研究。Zipline是一个自动化交易回
2016-10-19 10:17:32
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转载 针对Quant的Python快速入门指南
作者：用Python的交易员原创文章，转载请注明出处最近有越来越多的朋友在知乎或者QQ上问我如何学习入门Python，就目前需求来看，我需要写这么一篇指南。针对整个vn.py框架的学习，整体上有两条不同的路线：有经验的Quant学习如何使用Python语言来做策略和交易程序的开发（编程语言是学习重点）有经验的程序员学习如何将自己的编程知识和经验应用在量化
2016-10-19 10:12:54
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转载 在Python中使用QuantLib
Quantlib简介相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。参考其官方网站，QuantLib中包含的的模块如下（其中个人感觉国内比较有用的添加了中文注释）：Currencies and FX rates（货币相关）Date and time calculations（日期和时间计算）Calend
2016-10-19 10:10:19
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转载 vn.trader使用教程系列3-策略算法
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员风控模块点击菜单栏的功能->风险管理后，可以打开如上图所示的界面。风控模块主要提供的是针对高频策略和短周期CTA策略的事前风控功能，防止由于错误的算法逻辑导致类似光大乌龙指的事件（就算亏不了几十亿，一下子把账户亏掉一半也是很痛苦的...）。开关工作状态按钮用于控制风控模块的运行状态。处于“运行中”状态时，每笔委
2016-10-19 10:07:53
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转载 vn.trader使用教程系列2-基础交易
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员窗口组件双击vn.trader文件夹下的vtMain.py后，会看到以上的程序主窗口，无法双击的用户一般是Anaconda安装时的.py文件打开方式问题，右键vtMain.py后->打开方式->选择Anaconda文件夹下的python.exe后就可以打开。在上一篇教程中设置好CTP接口的帐号密码等信息后，点击菜单上的
2016-10-19 10:07:12
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转载 vn.trader使用教程系列1-安装和配置
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员2016年已经快要过去一半，目前vn.py项目的交易平台vn.trader已经基本定型，在发布v1.0以前不再会有新的功能模块添加，接下来的时间将会主要集中精力在修复一些小bug方面，同时针对新用户推出这个《vn.trader使用教程系列》，帮助大家更快上手使用。安装运行环境和大多数商业软件的傻瓜式一路“下一步”的安装方法不同
2016-10-19 10:06:38
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转载 vn.trader的Ubuntu运行环境搭建教程
作者：量衍投资转载请注明来源：维恩的派（www.vnpie.com）准备Ubuntu建议使用一个新安装干净的Ubuntu环境（如果你一定要使用老环境也行，万一不幸掉坑后再回到这步就好），我这里使用的环境如下：版本：Ubuntu 16.04 LTS语言：简体中文时区：Shanghai硬件：VirtualBox虚拟机（64位，分配4G内存）安装Anaconda
2016-10-19 10:05:58
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转载 Python量化交易平台开发教程系列8-顶层GUI界面开发（2）
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言接上一篇，主要分为两块：展示动态语言特性简化GUI开发的组件以及功能调用组件。动态语言的方便之处########################################################################class AccountMonitor(QtGui.QTableWidg
2016-10-19 10:04:19
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转载 Python量化交易平台开发教程系列7-顶层GUI界面开发（1）
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言终于有时间来写第一篇顶层GUI界面开发相关的教程了，之前实在是事情太多，跟各位读者抱个歉。整合底层接口的各项功能到中层引擎中后，当我们开发顶层应用时（GUI或者策略算法），只需知道中层引擎对外提供的主动API函数以及事件引擎中相关的事件类型和数据形式即可。在GUI和策略算法这两个主要类型的顶层应用中，作者选择先介绍
2016-10-19 10:03:43
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转载 Python量化交易平台开发教程系列6-中层引擎设计
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言中层引擎在设计上主要是为了进一步封装底层接口所暴露出的API函数，使得其更容易被上层的GUI和策略组件调用。本篇的内容会相对简单，主要以LTS接口DEMO为例介绍一些设计方面的思路。相关的示例都是基于vn.demo中的LTS接口DEMO，发布在：https://github.com/vnpy/vnpy/tree/maste
2016-10-19 10:02:06
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转载 Python量化交易平台开发教程系列5-底层接口对接
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言从本篇教程开始，所有的开发都会在Python环境中进行（谢天谢地可以和C++说再见了）。通常情况下，一个交易程序的架构会由以下三个部分组成：底层接口：负责对接行情和交易API，将数据推送到系统核心中，以及发送指令（下单、数据请求等）中层引擎：用于整合程序中的各个组件（包括底层接口、数据库接口等等）到一个
2016-10-19 10:01:33
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转载 Python量化交易平台开发教程系列4-事件驱动引擎原理和使用
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言从这篇开始，后面的教程都会基于Python（终于可以跟C++说再见了）。经过上一篇复杂繁琐的API编译后，我们已经有了一个可以在Python环境中用来收行情和发单的接口，但是尽管作者在Github上也放了简单的API功能测试代码作为接口使用方法的示例，绝大部分读者应该对于如何用这个接口去开发自己的交易系统毫无头绪。
2016-10-19 10:00:51
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转载 Python量化交易平台开发教程系列3-vn.py项目中API封装的编译
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言经历了两篇的理论折磨后，本篇教程开始进入实际操作的环节，这里作者假设读者是毫无C++经验的用户，操作一步步配图，还有问题的来vn.py项目的github主页上提问。本篇将会包含的内容：安装Anaconda （一次安装搞定95%以上量化相关包的Python发行版）安装Visual Studio编译Boos
2016-10-19 10:00:17
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转载 Python量化交易平台开发教程系列2-类CTP交易API的Python封装设计
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员(本篇教程包含的内容太多也太复杂，有不少读者反应看不懂，因为本身也不是使用vn.py必须掌握的知识，这篇教程暂时处于半完成状态，等多收集些读者的建议后会再做一个比较大的修订）为什么要封装API直接原因就是C++的API没法直接在Python里用，不过这个回答有点太简单，这里我们稍微做一些拓展解释：C++ API中很
2016-10-19 09:59:37
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转载 Python量化交易平台开发教程系列1-类CTP交易API的工作原理
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员类CTP交易API简介国内程序化交易技术的爆发式发展几乎就是起源于上期技术公司基于CTP柜台推出了交易API，使得用户可以随意开发自己的交易软件直接连接到交易柜台上进行交易，同时CTP API的设计模式也成为了许多其他柜台上交易API的设计标准，本人已知的类CTP交易API包括：上期CTP飞马华宝证券LTS
2016-10-19 09:58:41
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转载 Python量化交易平台开发教程系列0-引言
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员为什么用Python来开发量化交易平台目前本人所在的公司一共有三款平台，分别基于C++， C#和Python。其中C#和Python平台都是由交易员开发；C++平台则是由专职IT团队作为一个通用平台开发，内部组件进行了封装（交易员不可见），对外提供行情、交易的API用于策略开发（除了C++ 外也包括C#和Python可用的API）。
2016-10-19 09:57:49
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转载 vn.trader Quick Start
对于大部分用户来说，无需自行编译API接口，建议可以直接使用vn.trader进行交易和策略开发。Windows 7使用步骤准备一台Windows 7 64位系统的电脑安装Anaconda：下载Python 2.7 32位版本，注意必须是32位安装MongoDB：下载Windows 64-bit 2008 R2+版本安装pymongo：在cm
2016-10-19 09:48:08
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转载 使用TA-Lib在vn.trader上开发CTA交易策略
TA-Lib简介作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库（包含技术指标计算和K线模式识别等），TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约125个技术指标的计算函数，同时提供了包括C/C++、Java、Perl、Python等多种语言的API。有什么用简单来说TA-Lib就是提供了一堆经过长期实践检验的技术指标计算函数。基于现成的计算函数，
2016-10-19 09:45:43
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空空如也
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