2019年06月_Trader_Python

转载如何用3个月零基础入门机器学习？[收藏]

▌0. 背景写这篇文章的初衷是大部分私信我的朋友都想了解如何入门/转行机器学习，搭上人工智能这列二十一世纪的快车。再加上这个问题每隔一阵子就会在知乎时间线上出现一次，因此想写一篇文章来“一劳永逸”的分享我的观点。文章的宗旨是：1. 指出一些自学的误区 2. 不过多的推荐资料 3. 提供客观可行的学习表 4. 给出进阶学习的建议。这篇文章的目标读者是计划零基础自学的朋友，对数学/...

2019-06-04 16:12:59 609

AI处于目前的风口，于是很多人想要浑水摸鱼，都来分一杯羹，然而可能很多人连AI是什么都不知道。AI，深度学习，机器学习，数据挖掘，数据分析这几点的联系和区别也搞不清楚。于是滋生了很多培训班，收着不菲的费用，教教demo，调调参，教你一个月速成深度学习工程师，赚的盆满钵满。这种行业风气我们应该摒弃！我认为，目前市面上的任何AI培训都不值得参加！别撒钱给别人了，难道不会心痛吗？ - -然而，当大家自学...

2019-06-04 16:12:18 819

转载海龟策略深入研究-策略回测系列-16 单位头寸限制检验

vn.py实现了2个维度上的单位头寸限制，分别是单品种头寸上限是4，单个方向整体头寸上限是10。那么现在测试一下适用于国内期货品种的新海龟策略，其最优单位头寸限制数值是否与原版海龟策略一致。实现步骤：对单品种头寸上限分类，直接分成3、4、5，然后基于各自的单品种头寸上限再对当个方向的整体头寸上限进行细分，分别是8、9、10、12、14、无限大。故一共构成了3*6 = 18个测...

2019-06-04 16:10:22 646

转载海龟策略深入研究-策略回测系列-15 手续费滑点检验

理论上，基于日线数据的中低频趋势跟踪策略，手续费和滑点是可以忽略不计的。为了验证这个结论，进行对比测试，如图所示。右图为包含手续费和滑点版本的海龟策略，其中手续费设置为交易所手续费的1.1倍，滑点设置为期货合约的最小价格变动。其结果是总手续费为635364，总滑点为636794，加上手续费和滑点后，其影响在于：结束资金从77605953降低至76333794，年化收...

2019-06-04 16:09:52 715

转载海龟策略深入研究-策略回测系列-14 上一笔盈利过滤检验

上一笔盈利过滤的意思是，若上一次交易为盈利的，则当前的交易信号无效，即当前不进行交易。基于20日唐奇安通道，费思认为若上一次突破是盈利的，那么新突破点可能离当前价格，因为有可能跑到55日突破点上面去；若上一次突破点亏损，那么新突破点将更加接近当前价格。若基于传统日内中高频CTA策略的视角，这是非常主观的解释：费思认为这几乎不可能连续2次出现大行情，但是事实是分钟级别的CTA策略有可...

2019-06-04 16:09:24 628

转载海龟策略深入研究-策略回测系列-13 长短周期信号检验

原版海龟策略的出入场交易信号分成2个版本：短周期版本：1）入场信号：若期货指数价格突破20日最高价/最低价，买入/卖出1个头寸单位。过滤条件是上一次突破是盈利性突破，则当前入市信号无效（其保障性突破点为在55日通道入市）。 2）离场信号：采用10日唐奇安通道突破退出法则，即多头价格跌破10日最低点离场，空头价格超过10日最高点离场。长周期版本：1）入场信号若价格突破55日最高价...

2019-06-04 16:08:53 650

转载海龟策略深入研究-策略回测系列-12 品种选择检验（五）

3）3年回望周期测试选择标准：回归夏普比率>0.4a.2014-2016测试对初步筛选出来的样本进行2014-2016年回测，选择回归夏普比率>0.4的品种，然后构成组合，如图所示。根据回归夏普比率>0.4的准则，筛选出了17个品种，其历史表现和2017年预测表现如图6-31所示。投资组合在2014-2016年年化收益73.7%，百分比最大回撤-22.9...

2019-06-04 16:08:11 503

转载海龟策略深入研究-策略回测系列-11 品种选择检验（四）

重新构建投资组合1）初步筛选初步筛选从仅仅基于历史行情外，还加多了品种波动率和自相关性的要求，故总的来说其初步筛选条件为三点：历史行情：2014年1月1日前上市调整后波动率比值>1 ADF值>10%根据初步筛选标准，剔除了不符合要求品种后，测试样本从调整前的35个缩小至27个，根据其调整后波动率比值的大小按从大到小排序，如图所示。结合高成交量特征，...

2019-06-04 16:02:24 714

智能量化交易