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协方差：任意两个变量的X和Y的协方差，记做：cov(X,Y)=E{ [X-E(X)] [Y-E(Y)] }  ;

其性质有

 1) Cov(X,Y)=Cov(Y,X);

2) Cov(aX,bY)=abCov(X,Y) ; a,b是常数

3）Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y);

4)若X,Y不相关，则Cov(X,Y)=0;   （注：不相关不一定不独立，独立一定不相关）

  协方差的简化求法是：cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y);

 随机变量和的方差与协方差之间的关系式： D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)

将协方差标准化就得到相关系数

协方差矩阵 相关资料网址 ：http://wenku.baidu.com/view/c5a2f3a2f524ccbff12184ba.html

多维正态密度函数  相关资料网址http://wenku.baidu.com/view/c639e884a0116c175f0e48e9.html

事情还没有发生，要求这件事情发生的可能性的大小，是先验概率。

事情已经发生，要求这件事情发生的原因是由某个因素引擎的可能性的大小，是后验概率。