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RSS订阅原创 BTC 四策略量化回测复盘：从因子挖掘到组合配置（附 5 个失败案例）
策略最终定位配置要点Vegas 通道主力，收益引擎4H，经典双隧道参数（更慢的长期均线经三重验证无效），双向霍夫曼系统组合另一半，降回撤+熊市保护4H，IRB 回撤阈值收紧（经三切点验证），双向18 因子暂不上线三重验证通过但全仓位仍亏损5 因子弃用无任何有效优化Vegas 与霍夫曼等权配置，各自在分配资金内采用中高固定比例仓位（约两到三成），4H 双向运行。9 年回测（2017-08~2026-08）：总收益约 +450%，Sharpe 0.351（全场最高）
2026-09-18 16:15:16
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原创 量化策略横向大比拼：18 因子 / 5 因子 / Vegas 通道 / BTC 4H Trend Breakout V0.4
基于18 类市场因子（MACD、RSI、KDJ、BOLL、ADX、EMA 趋势、波动率、量能、资金流、回撤、胜率、盈亏比等）的非线性加权评分系统。当多/空综合评分超过阈值0.6时触发方向性交易，并配2%/1% 移动止盈止损。高频、高胜率、盈亏比低。
2026-08-27 14:44:08
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原创 Kronos 时序大模型预测 ETH 24 小时走势 —— 完整回测与解读
Kronos 是一个基于 Transformer 架构的时序预测大模型，专为金融 K 线数据设计。与传统 LSTM、ARIMA 等方法不同，Kronos 通过的方式，将 K 线数据编码为离散 Token，再通过自回归生成未来走势序列。核心特点特性说明多维输入原生支持 OHLCV 数据 (开盘、最高、最低、收盘、成交量)多维输出同时输出收盘价、最高价、最低价三条预测曲线灵活窗口输入 512 根历史 K 线，输出任意长度预测序列集成采样支持多采样集成 (sample_count=5) 提高鲁棒性。
2026-08-04 18:09:39
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原创 分享一个金融K线时序预测基础模型
Kronos 是全球首个面向金融 K 线（OHLCV）数据的开源基础模型，采用两阶段编码-解码框架实现金融时序预测。第一阶段通过创新的二值球面量化技术将连续数据压缩为层级化离散 Token；第二阶段使用类 GPT 架构的自回归 Transformer 预测未来序列。模型支持加密货币、股票等多种金融数据，提供 mini/small/base 三种参数量级版本，可在 CPU/GPU 上运行。项目包含完整预测流程、ETH 实例代码和微调方案，适用于量化交易、学术研究等场景，但作者强调需配合风险管理用于实际交易。
2026-08-03 17:43:26
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原创 加密货币量化交易：18因子 vs 5因子 策略回测对比分析
策略因子数核心逻辑过滤器18因子18 个技术指标多因子共振，60% 置信度阈值开仓无趋势过滤5因子5 个核心指标ADX + 量比 + EMA200 三层过滤联合过滤率 ~25%
2026-07-30 17:52:15
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原创 Python桌面端登录认证与Session刷新机制详解
这套认证体系的核心设计思路是“多层防御、主动续期、优雅降级”主动续期（第一级）：定时循环提前检测，Token 不足 1 小时就续期，从源头避免过期被动拦截（第二级）：401 钩子兜底，拦截过期请求后自动刷新并重试降级备选（第三级）：主路径失败时尝试/user/info作为备选续期，避免立即强制登出三者的配合确保用户在绝大多数场景下不会被"踢出"系统，只有在服务端明确拒绝续期且 JWT 也已过期的情况下，才会触发强制登出。
2026-07-29 16:58:22
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原创 加密货币量化交易多因子增强回测：非OHLCV与支撑/压力因子实证分析
│ AI 理解层 (DeepSeek LLM) ││ 输出五态市场状态 JSON │││ 本地量化引擎 ││ ├─ 18F 引擎: 全维度多因子评分 ││ └─ 5F 引擎: 精简五因子优化 │。
2026-07-21 09:52:54
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原创 加密货币交易系统机器学习集成设计方案
目前18因子（多个因子包含了状态）或5大因子交易策略，回测效果还是不太理想，于是，看看借助机器学习是否会有更好的收益，于是打算对现在的框架进行设计，提出一个基于现有 V2.1 系统架构（LLM 顾问 + 规则引擎决策者）的渐进式 ML 增强方案。
2026-07-17 17:14:03
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原创 12 个值得关注的开源量化交易项目
回测引擎实盘交易AI 研究高频交易全链路平台数据获取：yfinance学习入门选择工具时，建议从自己的实际需求和技术栈出发，不必追求大而全。很多时候，一个稳定好用的数据源 + 一个靠谱的回测框架就足够开始验证想法了。欢迎评论区交流你的量化工具使用心得。
2026-07-16 16:27:55
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原创 量化交易策略开发全流程：从假设到实盘的完整指南
在加密货币和传统金融市场中，一套严谨的交易策略开发流程是区分"运气型盈利"和"可持续盈利"的关键。本文系统梳理了量化策略开发的标准流程，涵盖从最初的想法构思到最终实盘部署的每一个环节。无论你是刚入门的量化爱好者，还是有经验的开发者，这套流程都能帮你避开常见的陷阱——特别是过拟合和幸存者偏差这两个量化交易中最隐蔽的杀手。量化交易策略开发是一个系统工程构思 → 数据 → 因子 → 回测 → 优化 → 检验 → 风控 → 模拟 → 实盘假设 清洗 验证 评估 WF Bootstrap 仓位 2个月 渐进。
2026-07-16 15:21:30
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原创 智能交易系统——AI 驱动多策略框架与算法优化实战
简单规则 + 自适应机制 > 复杂模型”本系统没有使用深度学习或强化学习，而是通过经典的量化方法 + 自适应的参数机制，在保持可解释性的前提下提升策略鲁棒性。每一行代码的策略逻辑都是可审计、可调试的。
2026-07-09 17:55:49
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原创 我用 DeepSeek + Python 搭建了一个「AI 智能交易」系统
手动盯盘不仅累，还容易因为情绪化操作导致亏损。能不能让 AI 帮我看盘、做决策、自动下单？经过几个月的开发迭代，这个想法落地了——一套基于的智能交易系统，从行情分析到买卖执行全部自动化，还支持策略回测、自动更新、邮件通知等功能。今天就把这个项目完整分享出来。这个项目从最初的一个 Python 脚本，慢慢迭代成现在的完整系统，踩了无数的坑（网络超时、API 限流、幽灵持仓、状态机死锁……），但也正是这些坑让我对"工程化"有了更深的理解。如果你也在折腾量化交易，或者对 AI + 金融感兴趣，欢迎试试这个项目。
2026-07-06 17:22:48
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Kronos, 金融预测, K线预测, 时序预测, 基础模型，不用科学上网即可下载使用，量化交易, 股票预测, 加密货币预测
2026-08-03
AI赋能股票分析：AI加持的股票分析/选股工具 股票行情获取，AI热点资讯分析，AI资金/财务分析，涨跌报警推送 支持A股，港股，美股 支持市场整体/个股情绪分析，AI辅助选股等 数据全部保留在本地
2026-07-10
Maven实战（完整版）
2014-01-08
游戏人工智能编程案例精粹
2013-11-29
空空如也
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