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原创 Linux两周学习计划
以下是一个为期两周的Linux学习计划，适合初学者或有一定基础的用户。该计划涵盖了Linux的基础知识、常用命令、系统管理、Shell脚本等内容，帮助你逐步掌握Linux的使用。
2025-01-28 12:21:02
825
原创 easyrouter ccswitch配置方法
该图展示了某系统或应用的界面截图，包含左侧功能菜单栏和右侧内容展示区。左侧菜单采用树形结构分类，右侧显示具体数据表格，顶部有搜索框和功能按钮。界面设计简洁，采用蓝白配色，具有典型的企业级管理系统特征，可能用于数据管理或业务处理。整体布局清晰，功能分区明确，体现了良好的用户体验设计。
2026-05-10 21:51:32
32
原创 claude code跳过官方登录
本文介绍了在Linux服务器上安装Claude Code并配置国内代理的完整方案。通过npm安装Claude Code CLI后，创建两个关键配置文件：~/.claude.json用于跳过官方登录引导，~/.claude/settings.json配置代理API端点、密钥和DeepSeek模型。方案优势包括：无需官方API Key、支持国内模型、一次配置永久生效。验证成功的标志是能正常执行claude命令而不报错或要求登录。文中提供了详细的配置步骤、防踩坑要点和配置文件模板，确保用户能快速搭建可用的AI编程
2026-05-10 21:44:17
1342
原创 linux软件分发方式
分发方式适用系统文件扩展名依赖管理特点DEB.deb强有丰富的仓库，易于管理RPM.rpm中安全集成、良好的支持PKGBUILDArch LinuxN/A中滚动更新，社区支持的仓库Flatpak多种发行版.flatpak强容器化，沙盒环境Snap多种发行版.snap强隔离，自动更新AppImage多种发行版.AppImage不支持便携式，不需安装每种分发方式都有其独特的优势和适用场景，用户可以根据自己的需求和使用习惯选择合适的方式。
2026-05-05 12:21:29
254
原创 大类资产轮动动量参数研究（不同动量周期策略对比（10日 vs 20日 vs 30日动量））
本文对比了不同动量周期（10日、20日、30日）对ETF动量轮动策略的影响。策略选取沪深300、创业板等6只ETF作为标的池，采用动量排名前2名且收盘价高于28日均线的买入条件，设置3倍ATR止损机制。回测结果显示，不同动量周期的策略表现存在差异，其中20日动量策略表现最佳，年化收益率达18.2%，最大回撤控制在25%以内。策略通过动态调整持仓，在2019-2021年市场上涨阶段表现突出，能有效捕捉各板块轮动机会。
2026-03-06 21:54:38
360
原创 大类轮动止损研究（不同ATR倍数止损策略对比（1ATR vs 2ATR vs 3ATR））
摘要 本文基于聚宽研究环境，对ETF动量轮动策略进行了改进，将原均线止损机制替换为ATR（平均真实波幅）止损，并对比了不同ATR倍数的止损效果。策略选择沪深300、创业板等6只ETF作为标的池，通过20日收益率动量排名前2名且价格高于28日均线作为买入条件，采用1倍、2倍和3倍ATR作为止损标准进行回测比较。结果显示：1倍ATR止损最严格但交易频繁（549次），年化收益25.68%；2倍ATR平衡性较好（193次止损），年化23.61%；3倍ATR能更好捕捉趋势（69次止损），年化26.29%且夏普比率最优
2026-03-06 21:41:05
518
原创 大类轮动止损研究（不同周期均线止损策略对比（10日 vs 20日 vs 28日））
该研究对比了不同周期均线（10日、20日、28日）在ETF动量轮动策略中的止损效果。策略基于6只ETF（沪深300、创业板、中概互联、纳指100、黄金ETF、30年国债），选取20日收益率排名前2且价格高于均线的标的，当价格跌破均线或动量排名跌出前3时卖出。结果显示，28日均线在回测期间表现最优，能有效控制回撤同时保持较高收益。策略采用每日调仓机制，最多持有2只ETF，无符合条件标的时空仓。附图中的收益率曲线和回撤对比直观展示了不同均线周期的止损效果差异。
2026-03-06 21:20:13
268
原创 大类资产轮动回测研究1
本文介绍了一个基于动量轮动的ETF交易策略。策略选取沪深300、创业板、中概互联等6只ETF作为标的池，通过20日收益率计算动量排名，并结合28日均线作为买卖信号。策略规则为：每日买入动量前2名且价格高于均线的ETF，当持仓ETF动量跌出前3或价格跌破均线时卖出。回测采用逐日模拟方式，初始资金100万元，最多持有2只ETF。文章详细说明了数据获取、技术指标计算和交易逻辑实现过程，包括处理数据缺失、计算动量和均线指标，以及每日调仓的具体操作步骤。该策略通过动量轮动在不同市场环境下自动切换优势资产，实现资产配置
2026-03-06 21:11:31
535
原创 RSRS策略回测分析
本文通过RSRS阻力支撑相对强度策略对多类ETF进行回测分析，发现该策略在不同市场表现差异显著：1）在中证1000和创业板等A股小盘/成长股中表现优异，累计超额收益达21%，能有效捕捉结构性趋势；2）但对纳指100等单边牛市效果不佳，产生-125.6%的超额亏损，因难以识别匀速上涨模式；3）在中概互联的震荡下跌行情中策略失效，产生-23%超额亏损。研究建议：A股小盘股适用RSRS策略，港股/中概宜用200日均线，而纳指/黄金更适合买入持有策略。
2026-03-01 19:33:19
445
原创 经典指标ROC回测（趋势策略）
ROC动量策略回测分析摘要（148字） 本实验测试20日ROC动量策略在7类ETF（2020-2025）的表现，揭示动量交易的深层矛盾：灵敏度是双刃剑。纳指100与黄金ETF因频繁买卖摩擦导致超额收益-90%至-110%，反观创业板/中概互联通过及时空仓获得+50%超额收益。30年国债ETF以5.91的Calmar比率展现最佳性价比。与52周慢动量对比显示：快动量（ROC20）在震荡市优势显著但牛市损耗大，慢动量（52周）则更适合长趋势品种。结果验证不同市场需匹配相应动量周期的量化规律。
2026-03-01 19:13:41
460
原创 经典52周法则回测分析（趋势策略）
【52周法则量化回测分析】 本研究通过Python对7只主流ETF（沪深300/创业板/中概互联等）实施52周突破策略回测（2020-2025年）。核心逻辑：价格突破52周新高买入，跌破新低卖出。关键发现： 1️⃣ 极端行情防御佳：中概互联策略超额收益达57%，成功规避2021-2023年暴跌； 2️⃣ 长牛品种滞后性：纳指100虽盈利145%，但跑输基准40%，反映入场迟/出场慢缺陷； 3️⃣ 性价比差异显著：黄金ETF的Calmar比率达7.83，最适合趋势策略，而国债ETF效果最弱。 结论：该策略在震
2026-03-01 19:01:20
461
原创 布林突破量化回测
本文对布林突破策略（日线级别）在7类ETF资产上的表现进行了回测分析，结果显示策略对不同属性资产呈现显著差异。中证1000ETF表现最佳（策略收益48.69%vs基准20.42%），验证了该策略对小盘股趋势行情的良好适应性；黄金ETF表现最差（策略1.52%vs基准75.91%），暴露了策略在慢牛资产中的局限性；中概互联ETF展现了策略的防御性（策略-7%vs基准-20%）。建议针对不同资产特性调整出场条件，如将中轨止损改为下轨止损可能改善表现。
2026-03-01 17:22:31
477
原创 大类资产溃疡指标研究
是衡量技术分析中**“持仓痛苦程度”**最硬核的指标之一。如果说告诉的是你“离家（均线）有多远”，那么告诉你的就是“你的钱包现在缩水了多少，以及缩水了多久”。
2026-03-01 17:05:10
365
原创 BIAS20逃顶科学吗？
BIAS20 > 15策略回测研究摘要 本研究基于聚宽平台对7只ETF标的（沪深300、创业板等）进行BIAS20指标策略回测。研究设定当BIAS20超过15时为买入信号，分析2020-2025年数据后发现：不同标的触发该信号频率差异显著（0%-x%），其中创业板等权益类ETF信号次数较多。信号触发后3/5/7天的平均收益和胜率表现各异，部分标的呈现短期正收益但波动较大，而债券和黄金ETF基本无触发信号。研究建议该策略需结合标的特性、市场环境及风险管理措施使用，单纯依赖BIAS20突破15作为买入信号
2026-03-01 15:32:09
90
原创 月末策略标的回测再研究
该策略基于A股市场日历效应，采用"月末买入-月初卖出"的交易规则，对中证1000等指数进行回测。结果显示：策略年化收益10.06%优于持有收益7.96%，最大回撤从-46.31%降至-20.25%，夏普比率提升60%至0.49。该策略通过捕捉小盘股高波动特性，在每月7个交易日内集中获利，同时规避了大部分阴跌时段，显著改善了风险收益比。核心优势在于利用月末资金面变化和月初建仓效应，实现高资金利用效率。
2026-03-01 14:21:54
663
原创 二八轮动还有效吗？
二八轮动策略回测分析 本研究基于沪深300(000300)和中证500(000905)指数，开发了一个标准的二八轮动策略。策略采用20日动量信号，当沪深300动量大于中证500且为正时持有沪深300，反之持有中证500，否则空仓。策略考虑了0.1%的单边交易成本。 回测结果显示：策略年化收益率为XX%，夏普比率为XX，最大回撤XX%，表现优于单一持有沪深300或中证500。净值曲线显示策略能有效把握市场风格转换，回撤控制良好。指标对比表详细展示了策略与基准的各项风险收益指标。 该策略通过简单的动量轮动机制，
2026-02-28 21:28:13
769
原创 轮动为什么要负相关
本文通过模拟实验对比了不同相关性资产组合下轮动策略的表现。代码生成两种资产（高度正相关0.9和负相关-0.9），并实现简单轮动策略：每月比较过去20天涨幅，持有表现更好的资产。结果显示，正相关资产轮动效果有限（净值1.70），策略与标的同步波动；而负相关资产轮动能有效捕捉"此消彼长"效应，净值大幅跑赢单体资产（净值3.41）。实验验证了资产间低/负相关性是轮动策略超额收益的重要来源。
2026-02-28 20:51:11
40
原创 大类资产logbias研究
本文研究了多种ETF的LOGBIAS指标历史分布和统计特征。通过计算LOGBIAS（即对数收盘价与对数收盘价EMA的差值）并进行统计分析，发现不同ETF的LOGBIAS呈现不同特征。研究涵盖了沪深300、创业板、中概互联等7种ETF，时间跨度为2018年至2026年。分析包括统计特征汇总、历史走势图和分布直方图三部分，重点关注均值、分位数等关键指标，为量化投资提供参考依据。结果显示LOGBIAS在不同资产间存在显著差异，其分布特征可用于判断市场偏离程度。
2026-02-27 21:36:57
584
原创 大类资产收益分布规律
资产风险特征量化分析摘要 本文对6类资产(30年国债、黄金ETF、沪深300、创业板、中证1000、纳指100)2019年至今的表现进行了量化分析。结果显示纳指100以0.0906%的日均收益率领跑，创业板则以1.9105%的高波动率成为风险最大的资产。30年国债表现最为稳健，日均波动率仅0.4292%。所有资产均呈现"肥尾"特征，其中创业板峰度高达18.26，黄金ETF曾出现单日-10%的最大跌幅。从交易胜率看，30年国债最高(57.43%)，创业板最低(48.58%)。分析建议配置国
2026-02-27 00:10:12
599
原创 超级趋势指标为什么么有时候会输有时会赢
本文分析了超级趋势策略在不同指数上的表现差异。通过中证1000和创业板指数的对比，发现该策略在创业板表现更优。文中展示了三个典型场景：1)2022年大跌时的防御成功（策略收益-11% vs 基准-20%）；2)2023年震荡市的频繁交易磨损；3)2024年V型反弹时的踏空成本。策略优势在于ATR通道能有效止损，但存在震荡市频繁交易和反弹滞后的问题。在创业板的表现优于中证1000，可能与该指数波动特征更匹配策略参数有关。
2026-02-26 21:42:41
586
原创 通达信支撑压力指标量化回测
ZLEMA_CN趋势系统是一套结合动量补偿与极值波动过滤的量化交易策略。其核心包含三大模块：1)零滞后均线(ZLEMA)通过2*Close-Ref(Close,Lag)公式预测价格惯性，抵消EMA滞后性；2)动态波动通道采用HHV(ABS(C-C1),N)捕捉极端冲击力；3)趋势记忆状态机通过突破上轨/下轨触发多空信号。该策略擅长捕捉沪深300等趋势连贯品种，但在黄金等剧烈波动市场表现欠佳。通达信和聚宽代码实现了该算法，包含ZLEMA计算、波动通道构建和趋势状态判断等功能。
2026-02-24 20:04:33
775
原创 通达信超级趋势指标量化回测
摘要：本文实现了一个基于ATR指标的量化交易策略，通过通达信公式转换为Python回测框架。策略核心使用5日EMA计算真实波幅(ATR)，结合中轨(MEDIAN)构建上下轨通道，并设置1.4-1.7倍ATR作为交易触发条件。在2020-2023年间测试了7只ETF（含沪深300、创业板、黄金等），结果显示策略在多数品种上能产生正向超额收益，年化Alpha介于+3%至+15%之间，最大回撤普遍低于基准。可视化部分采用4x2子图展示各品种累计收益曲线，配套表格详细列示收益、回撤等关键指标。该实现完整复现了技术指
2026-02-23 22:39:27
510
原创 通达信三色控盘指标量化回测
本文介绍了一个基于三EMA均线的趋势交易策略，通过通达信代码转换为聚宽平台的Python实现。该策略使用5日、10日和20日EMA均线组合，根据均线交叉关系将K线分为红色(做多)、绿色(做空)和白色(观望)三种状态。测试结果显示策略具有出色的盈亏比(2.5-3.34)，表明其能有效控制止损并抓住大行情。但在A股市场表现欠佳，可能因频繁震荡导致策略失效。策略核心价值在于其风险管理能力，通过明确的信号划分实现高盈亏比，适合趋势性强的市场环境。
2026-02-23 21:30:33
824
原创 通达信一级棒指标
本文介绍了一款名为"一级棒主图"的股票技术指标系统，该系统通过多均线组合和成交量分析提供买卖信号。指标包含6条均线(5-89日)和色带区域划分趋势强度，采用EMA动量因子判断转折点。提供7个明确的交易信号：从底部"一级棒"抄底信号到"满仓"主升浪信号，以及"减仓""清仓"等风险提示。所有买入信号均需配合成交量验证，强调趋势共振和分阶段操作，建议结合大周期均线方向和基本面分析使用。该系统通过色带、文字标注和K线
2026-02-23 20:47:09
456
原创 聚宽单均线策略
本文实现了一个基于均线的多资产量化回测系统，测试了沪深300、创业板等7类ETF在不同均线参数（10-50日）下的表现。系统通过计算策略收益、超额收益、年化收益、最大回撤等指标，并以表格形式展示各参数横向对比结果。特色功能包括自动对齐的中文表格输出和可视化净值曲线对比，其中中概互联的测试结果显示不同均线策略与基准的收益差异。该系统可用于快速评估均线策略在不同资产上的适用性，辅助量化投资决策。
2026-02-23 15:40:01
58
原创 Streamlit 多页面应用详解
Streamlit 1.10.0+支持多页面应用开发，通过pages/目录自动组织子页面，文件命名格式控制导航顺序和标题（如1_📊_仪表板.py）。页面间可通过st.session_state共享数据或查询参数传递信息。支持动态加载页面和自定义导航，适合构建数据分析等复杂应用。开发时需注意页面独立性、状态管理、性能优化和统一风格，虽存在共享进程等限制，但合理使用能创建结构清晰的应用。文中提供了数据分析平台和带认证系统的完整示例。
2025-07-27 22:05:42
1080
原创 Streamlit 布局详解
Streamlit提供了多种布局组件，帮助开发者构建专业、有条理的应用界面。主要功能包括：侧边栏用于放置导航和控件，列布局实现水平排列，选项卡组织不同内容视图，容器组合相关元素，扩展器创建可折叠区域，空布局用于动态更新内容，状态容器显示临时信息。此外，还支持响应式设计、宽度控制和间距调整。最佳实践建议将控件放在侧边栏、使用选项卡组织内容、采用表单处理复杂输入，并利用列布局创建仪表板效果。这些工具能有效提升Streamlit应用的组织性和用户体验。
2025-07-27 22:01:56
1097
原创 Streamlit Multiselect 类型匹配错误调试经验总结
这次调试经历展示了在数据处理和UI组件集成中类型一致性的重要性。通过系统性的问题分析、多层次的测试验证，以及防御性的编程实践，成功解决了看似简单的类型匹配问题。关键收获始终关注数据类型的一致性建立完善的测试验证流程采用防御性编程策略记录和分享调试经验这种系统性的调试方法不仅解决了当前问题，也为未来类似问题的处理提供了宝贵的经验。
2025-07-27 20:36:18
1334
原创 在 VS Code 中自动更新 requirements.txt 的方法
本文介绍在VS Code中自动更新requirements.txt文件的几种方法。首先确保安装官方Python扩展，然后推荐使用pipreqs工具：通过pip install pipreqs安装后，在项目根目录执行pipreqs . --force命令，该工具会扫描项目import语句并自动更新requirements.txt文件。这些方法能高效管理Python项目依赖。
2025-07-27 19:54:32
444
原创 backtrader和pandas-ta什么关系
摘要： Backtrader和Pandas-TA是量化交易中常用的Python工具，功能互补。Backtrader作为完整的回测框架，适合策略开发、订单管理和多时间框架分析；Pandas-TA则专注于快速计算技术指标，适合数据预处理和轻量级验证。两者可协同使用：先用Pandas-TA计算指标，再通过Backtrader实现策略回测。选择依据取决于需求复杂度——快速验证用Pandas-TA，系统开发选Backtrader，新手建议从Pandas-TA入门再过渡到Backtrader。实际项目中常组合使用以获得
2025-07-26 17:01:27
465
原创 vercel如何删除项目
《菜单位置记录》 摘要：用户发现某款应用的菜单入口较隐蔽，为方便日后使用，截图并标注了菜单的具体位置。图片显示菜单位于界面右侧功能区域，需点击特定图标展开。该记录旨在帮助快速定位被隐藏的功能入口，提升操作效率。（字数：79）
2025-06-24 20:59:28
949
原创 React组件入门讲解
React组件就像乐高积木，是网页中的独立可重用模块。组件化开发使代码更模块化、易复用和维护。目前主流的函数组件通过props接收外部数据（只读），使用useState钩子管理内部状态(state)，状态变化会自动更新界面。组件化解决了传统开发中代码混乱、重复劳动等问题，是React的核心概念，通过props和state实现数据传递与交互。
2025-06-22 12:30:17
886
原创 React入门级项目
《React 入门：快速创建 Hello World 项目》摘要： 本文详细介绍了使用 React 创建基础项目的全过程。首先需安装 Node.js 和 npm/Yarn 作为开发环境。推荐使用 Vite 工具快速搭建 React 项目框架，通过简单命令即可生成项目结构。重点讲解了如何修改核心组件文件 App.jsx，使用 JSX 语法编写显示"Hello World!"的简单组件。最后通过启动开发服务器，即可在浏览器查看效果。整个过程仅需四个步骤，涵盖从环境配置到代码编写的完整入门流程
2025-06-22 12:18:35
808
原创 为什么 React 使用 JSX？
JSX是React中的一种JavaScript语法扩展，允许在JavaScript中书写类似HTML的结构。它提高了代码可读性、开发效率和安全性，同时契合React的声明式编程理念。JSX需遵循根元素唯一、标签闭合、组件大写等语法规则，并能嵌入JavaScript表达式。最终JSX会被编译为React.createElement函数调用。尽管JSX有独特语法，但掌握后能显著提升React开发体验。
2025-06-22 12:02:20
682
原创 React入门讲解
React是由Meta开发的JavaScript库，专注于构建用户界面的组件化开发。其核心理念包括组件化设计、声明式编程、单向数据流和虚拟DOM机制。核心概念涵盖JSX语法、函数/类组件、Props与State管理，以及Hooks提供函数组件的状态管理能力。React优势在于声明式视图、组件复用、高效更新和丰富生态。学习路径建议从JavaScript基础到Hooks、组件通信，再到状态管理和路由等进阶内容。React凭借其高效性和灵活性，已成为现代前端开发的重要工具。
2025-06-22 11:54:38
924
原创 JS命名导出
JavaScript 的**命名导出(Named Exports)**是 ES Modules 的重要功能，允许一个模块导出多个变量、函数或类，每个导出内容都有特定名称。与默认导出不同，命名导出需要导入时使用原始名称或通过as重命名。其特点包括：导出多个值、导入时必须匹配名称、支持重命名、可以聚合导出其他模块的内容。命名导出相比默认导出更具明确性，便于模块拆分和Tree Shaking优化，适合导出多个辅助功能。这种导出方式使代码组织更清晰，是现代JavaScript模块化开发的核心特性。
2025-06-22 11:48:48
539
原创 JS 默认导出
ES Modules中的默认导出(export default)允许模块导出一个主要值，导入时可任意命名。每个模块只能有一个默认导出，导入时无需使用花括号。常见于导出核心功能如函数、类或配置对象，与命名导出不同，它更适用于单一实体的模块。默认导出简化了导入语法，增强代码灵活性，特别适合React组件等单实体模块场景。
2025-06-22 11:46:05
544
原创 ES Modules入门讲解
ES Modules 是 JavaScript 官方模块化方案，通过 export 和 import 实现代码分割与复用。其核心特性包括：静态结构（编译时确定依赖）、默认导出、严格模式、单例模式和异步加载。使用方式是在 HTML 中通过 <script type="module"> 引入，需注意文件路径和扩展名。ES Modules 的优势在于标准化、便于静态分析、优化性能和提高代码可维护性。虽然实际开发中常借助构建工具，但理解其原理对现代前端开发至关重要。
2025-06-22 11:39:29
1107
原创 Supabase单例模式
检测到同一浏览器上下文中存在多个GoTrueClient实例，虽非错误但应避免。这会导致相同存储键下的并发操作产生未定义行为。主要原因是多实例共享存储造成冲突，可能引发认证异常。解决方案包括：1)采用单例模式全局初始化Supabase客户端；2)在框架应用中通过顶层初始化避免重复创建；3)必要时自定义存储键隔离实例。建议检查代码确保单例使用，防止第三方插件额外创建实例。
2025-06-21 17:17:33
480
空空如也
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