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RSS订阅转载 HMM（隐马尔可夫模型）
出处：http://www.cnblogs.com/skyme/HMM（隐马尔可夫模型）隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）是统计模型，它用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。其难点是从可观察的参数中确定该过程的隐含参数。然后利用这些参数来作进一步的分析，例如模式识别。是在被建模的系统被认为是一个马尔可夫过程与未观测到的（隐藏的）的状态的统计马尔可夫模...
2018-08-28 16:34:34
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转载 自回归模型
自回归模型（Autoregressive Model，简称 AR 模型）是最常见的平稳时间序列模型之一。接下将介绍 AR 模型的定义、统计性质、建模过程、预测及应用。一、AR 模型的引入考虑如图所示的单摆系统。设 xt 为第 t 次摆动过程中的摆幅。根据物理原理，第 t 次的摆幅 xt 由前一次的摆幅 xt-1 决定，即有 xt=a1xt-1。考虑到空气振动的影响，我们往往假设...
2018-08-17 22:39:28
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空空如也
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