量化投资
hiekay
元宇宙 区块链 java 数据分析 数据可视化 数据挖掘 人工智能 数据库 大数据 云计算 云平台分析 Android
展开
-
python实现MACD均线择时策略
本文采用了聚宽平台接口进行量化策略设置:1 确定策略内容在之前的教程中,我们学习了如何通过财务指标等对股票进行筛选等操作。今天我们将以MACD为例,探究如何利用技术指标进行策略的构建与实现。> MACD的组成MACD(Moving Average Convergence and Divergence)即指数平滑移动平均线,由Geral Appel 于1970年提出,属于大势趋势类指标,它由***长期慢速均线DEA,短期快线的DIF,红色能量柱(多头),绿色能量柱(空头)、0轴(多空分界线)**原创 2020-11-01 20:48:33 · 10809 阅读 · 6 评论 -
量化投资(一)
量化的基础概念量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。就是利用计算机技术并且采用一定的数学模型去实践投资理念,实现投资策略的过程。在每一天的投资运作之前,我会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描,然后根据检查和扫描结果做出投资决策。所有的决策都是依据模型做出的。我们有三个模型:一是大类资产配置模型、二是行业模型、三是股票模型。根据大类资产配置决定股票和债券投资比例;按照行业配置模型确定超配或低配的行业;依靠股票模型挑选股票。纪律性首先表现在依靠模型原创 2020-11-01 19:00:47 · 1129 阅读 · 0 评论 -
python实现双均线策略
本文采用了聚宽平台接口进行量化策略设置:一、效果图双均线策略:双均线策略,当五日均线位于十日均线上方则买入,反之卖出。二、证券知识:策略收益(Total Returns)最容易理解的一个概念,策略收益也就是策略开始到结束,总资产的变化率。----本文 选取的平安银行 这只股票,通过双均线策略来计算策略收益。基准收益(Benchmark Returns)如果一个策略一年赚了50%,而这一年来上证指数上涨了100%,所以要评判一个策略的好坏,不过是要看它的收益率,还需要一个基准来衡量它的优劣性原创 2020-11-01 19:01:51 · 3433 阅读 · 0 评论