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3行代码Python据预处理提速6倍
转 3行代码,Python数据预处理提速6倍!让CPU核心物尽其用!本文介绍了仅需3行代码,将Python数据处理速度提升2~6倍的简单方法。这对大规模数据处理非常有用,一起来看。Python是所有机器学习的首选编程语言。它易于使用,并拥有许多很棒的库,可以轻松地处理数据。但是当我们需要处理大量数据时,事情就变得棘手了......“大数据”这个词通常指的是数据集,一个数据集里的数据点如果没有...原创 2019-05-10 14:22:20 · 317 阅读 · 0 评论 -
40万亿全球最大资管来A股建仓了交易策略竟是这个
转 40万亿全球最大资管来A股建仓了,交易策略竟是这个!近期,全球最大资产管理公司贝莱德在中国的私募基金,发行的首只A股基金,备受关注。据了解该产品目前基本完成募集,销售比较火爆。此次贝莱德产品采取0.75%的固定管理费+10%的超额业绩报酬,相比国内私募的费率水平大大降低,令人惊讶。在7月底基本完成募集后,贝莱德中国A股机遇基金将要建仓,策略就是“始终满仓”!贝莱德表示,现在市场估值合理...原创 2019-05-10 13:50:18 · 427 阅读 · 0 评论 -
Anmle,Factors,andMultiFactorModels
转 Anomalies, Factors, and Multi-Factor Models作者:石川,量信投资创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权,严禁转载。摘要:本文解释了异象、因子以及多因子模型的区别和联系;梳理了从异象到因子再...原创 2019-05-10 13:20:16 · 749 阅读 · 0 评论 -
A股30年历史的拐点和暗示(大盘篇)
转 A股30年,历史的拐点和暗示(大盘篇)来源:主动型量化 作者:刘帅路--------------------------------------------------------------------------------------拓展阅读:1.集合竞价选股2.七种量化选股模型...原创 2019-05-10 12:49:41 · 661 阅读 · 0 评论 -
BABvBABAB
转 BAB vs BABAB作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权,严禁转载。摘要:Betting Against Beta 这篇构筑在 Black CAPM 模型上的实证资产定价文章是 AQR 最...原创 2019-05-10 12:19:56 · 1243 阅读 · 0 评论 -
CTA策略你知道多少
转 CTA策略,你知道多少?CTA策略更多的时候是一种投资方法,更准确的说,主要投资于衍生品的、比较系统化规则化的投资方法都可以称作CTA投资,它并不拘泥于量化或是主动,其具有相当的生命力,会长期存在。CTA策略的收入来源是多样化的,目前市场上最熟悉的是利用动量策略赚取价差,往往以量化趋势跟踪作为了CTA策略的代名词;实际上,CTA策略本身存在相当多的收益来源,通过各种方法都可以为组合创造实实...原创 2019-05-10 11:50:21 · 5408 阅读 · 1 评论 -
Python量化程常函
转 Python量化教程常用函数# -*- coding: utf-8 -*-# @Author: fangbei# @Date: 2017-08-26# @Original:price_str = '30.14, 29.58, 26.36, 32.56, 32.82'price_str = price_str.replace(' ', '') #删除空格pr...原创 2019-05-10 11:20:41 · 305 阅读 · 0 评论 -
Python量化策略风险指标
转 Python量化策略风险指标如何衡量一个量化策略的好坏?一是比较稳定的收益,二是有严谨的回测,三是有清晰的逻辑。——刘富兵引言尽管过去不能代表未来,通过历史回测来评估量化策略仍然是量化投资非常重要的一环。量化回测过程中常用到的指标有年化收益率、最大回撤、beta、alpha、夏普比率、信息比率等(见下图)。目前很多量化网站都能提供Python的量化回测框架,如聚宽 、优矿、万矿、Zipl...原创 2019-05-10 10:50:22 · 4014 阅读 · 1 评论 -
Quat底多多少真实日常和薪资大揭秘
转 Quant到底有多“钱多事少”?真实日常和薪资大揭秘!集高智商与高收入于一身的投行Quant即便最近美国政府停摆导致H1B受影响也没人敢惹Quant,甚至还继续给身份 丨信息来源:DBC美国资深Quant导师就业形势大好的Quant领域,也吸引了大批金融学和非金融学生想要分一杯羹但是能做Quant的专业学生数量众多到底什么学历背景才能脱颖而出?曾经刷遍朋友圈的华...原创 2019-05-10 10:19:35 · 509 阅读 · 0 评论 -
《笨办学Pyto(第3版)》简介及PDF电子格式
转 《“笨办法”学Python(第3版)》简介及PDF电子格式内容简介:《“笨办法”学Python(第3版)》是一本Python入门书籍,适合对计算机了解不多,没有学过编程,但对编程感兴趣的读者学习使用。《“笨办法”学Python(第3版)》以习题的方式引导读者一步一步学习编程,从简单的打印一直讲到完整项目的实现,让初学者从基础的编程技术入手,体验到软件开发的基本过程。《“笨办法”学Pyt...原创 2019-05-09 16:50:14 · 414 阅读 · 0 评论 -
《网格交易法数学+传统智慧战胜华尔街》内容介绍及PDF下载
转 《网格交易法——数学+传统智慧战胜华尔街》内容介绍及PDF下载内容简介本书介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用,讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。本书并没有运用复杂的价值计算公式,而是运用简单的网格决策买卖信号。本书通过对股票指数ETF、个股、黄金ETF、石油ETF、期货和外汇的历史数据进行测试,并从2010年开始实战操作,效果明显。本书结合150个投资案例,教投资者如何在股...原创 2019-05-09 16:19:43 · 2046 阅读 · 0 评论 -
《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市的故事》内容简介及PDF下载
转 《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》内容简介及PDF下载 <p><strong>作者简介:</strong></p>忻海,浙江鄞县人,随父母支边在甘肃兰州长大。幼时贪玩,长大以后总想赖在学校里,先后获得中国科技大学信息科学系学士、伦敦政治经济学院经济学硕士、伦敦帝国理工大学金融学博士。 博士毕业后惶惶然中,在咖...原创 2019-05-09 15:49:45 · 1118 阅读 · 0 评论 -
《量化投资策略如何实现超额收益》简介及PDF电子书下载
转 《量化投资策略——如何实现超额收益》简介及PDF电子书下载内容简介:《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》的目标是:为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图,作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度:盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号,并告诉读者如何有效结合单个投...原创 2019-05-09 14:50:18 · 3848 阅读 · 0 评论 -
一个加入行因子复模
转 一个加入行为因子的复合模型作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权,严禁转载。摘要:Daniel, Hirshleifer, and Sun (2018) 提出了两个行为因子,在市场因子基础上构建...原创 2019-05-09 14:19:36 · 479 阅读 · 0 评论 -
一位华尔金大的股型
转 一位华尔街金融大鳄的选股模型今天给大家分享一下,欧奈尔的经典名著《笑傲股市》中,我的读书心得。在市场不好的时候,多读读名家经典,能够让我们对市场更多一些深度的思考和理解,就当是修炼内功吧。威廉·欧奈尔是华尔街经验最丰富、最成功的资深投资人之一,他21岁白手起家,30岁就买下纽约证 券交易所的席次。他创办的《投资者商业日报》是《华尔街日报》的主要竞争对手。欧奈尔目前是全球600位基金...原创 2019-05-09 12:50:06 · 251 阅读 · 0 评论 -
一只Quant菜鸟的修行之路
转 一只Quant菜鸟的修行之路自考研前立志要走量化之路,就一直没有停歇过。match曾经好几次想过,自己到底是否match适合做Quant,也曾经多次想过放弃。现在回过头看,发现自己有做得出色的地方,同时也感叹时光飞逝,作为一只量化金融狗要学的东西实在太多。现在终于稍微静下来了,趁有时间,抽空把自己这几年来的学习与实习经历写在这里,算是回顾一下自己的经历、给后来人一点启发(如果有的话)、顺便...原创 2019-05-09 12:20:00 · 627 阅读 · 1 评论 -
一封来自华尔街Quant的信
转 一封来自华尔街 Quant 的信亲爱的Derman先生:你总是说要成为一个好的量化分析师有多难,我发现它根本没有你说的那么难。以后请你不要天天吓唬人了,先读读我的故事!我拿到PhD学位后,就来到了纽约。很快我就通过猎头的网络招聘拿到了一家外资银行的面试。在两场面试中,我都表现出色。一周后,我就坐到了办公室。我对自己说:“伙计,你真是交好运了,还给你配置了Dell电脑。”物理学博士出身的...原创 2019-05-09 11:49:38 · 297 阅读 · 0 评论 -
一文读懂PQuant与QQuant量化交易与金融工程
转 一文读懂P Quant与 Q Quant ,量化交易与金融工程原标题:P Quant 和 Q Quant 到底哪个是未来? 来源:李老师与何老师的CFA学习课堂 作者:何璇 P-Quant & Q-Quant(金融量化中的“少林”和“武当”)很多人不知道有这对名词,但我相信大家都会有一个疑惑,对衍生品定价算不算量化? 那么对冲...原创 2019-05-09 11:19:33 · 3298 阅读 · 0 评论 -
一文读懂程序化易法易化资频易计利
转 一文读懂程序化交易、算法交易、量化投资、高频交易、 统计套利在央行发布的《中国金融稳定报告(2016)》中,对于高频交易的解释为程序化交易的频率超过一定程度,就成为高频交易。而对程序化交易的解释为程序化交易指依托计算机为技术工具,按照既定程序,高速、大规模自动执行的交易。那么什么是程序化交易、算法交易、量化投资、高频交易、 统计套利,我们一文帮你解释清楚。1. 程序化交易:progra...原创 2019-05-09 10:49:32 · 695 阅读 · 0 评论 -
一文读懂量化系统接及关台
转 一文读懂量化系统接入及相关平台2019年2月1日在春节前最后一个交易日,证监会发布了《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定(征求意见稿),符合条件的券商可以重新启动程序化外部接入业务。由于2015年的股灾导致证券公司交易信息系统外部接入暂停,对股票量化交易以及整个量化行业都造成了很大的影响,希望这次重启可以给行业带来曙光。一、股票量化交易系统 ...原创 2019-05-09 10:20:11 · 744 阅读 · 0 评论 -
一文懂高频交易程序化交易和量化交易的别
转 一文读懂高频交易,程序化交易和量化交易的区别有的小伙伴做的是量化交易,但是让他说量化交易和高频交易以及程序化交易有什么区别,说起来的时候也是傻傻分不清。小编为了帮助大家搞清楚这三者之间的关系,来看看他们之间有哪些相同和不同之处。程序化交易:Program Trading意思很简单,就是对应于人工交易,利用计算机程序(program)辅助、决策和执行交易。在《证券期货市场程序化交易管理...原创 2019-05-08 19:49:31 · 8501 阅读 · 0 评论 -
三个故事重新认识roe风和争势
转 三个故事重新认识roe:风险和竞争优势重新认识ROE什么是净资产收益率ROE,百度解释:净资产收益率ROE(RateofReturnonCommonStockholders'Equity),净资产收益率又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自...原创 2019-05-08 19:19:56 · 345 阅读 · 0 评论 -
不会程如成数专进数领工推荐
转 不会编程如何成为数据专家,进入数据领域工具推荐!编程是数据领域的一个组成部分。事实上,理解编程逻辑、循环和函数的人更有可能成为成功的数据专家。但那些在学校里从未学习过编程的人怎么办?难道他们就没办法成为一名数据科学家了吗?近年来,随着数据科学的蓬勃发展,许多人都有兴趣进入这个领域。但对编程却一筹莫展。事实上,在我的第一份工作之前,我也是非编程联盟的成员。因此,我明白当一个你从未学过的东西在...原创 2019-05-08 18:49:30 · 195 阅读 · 0 评论 -
中国头部私募群像
转 中国“头部”私募群像来源:华尔街见闻 作者:陶旖洁国内私募证券基金发展仍然处于初期。“头部”私募管理人虽然表现具有相对优势,但仍集中在单一资产、单一策略、单一产品线上,多元化程度不高;投资者也以个人为主,社保基金、养老金、企业年金、保险资金等均未直接投资私募证券基金。这是中信证券研究朱必远等分析师的观点。在4月8日发布的研报中,该团队...原创 2019-05-08 18:20:04 · 295 阅读 · 0 评论 -
中国式A股地图:从五个维度认识3000多只股票
转 中国式A股地图:从五个维度认识3000多只股票我们经常把国内股市叫A股市场,其实除了A股还有B股,只不过B股市场主要面向境外,是用美元和人民币交易。对于普通投资者而言,主要了解A股市场就可以了。A股市场1990年建立,经过近三十年的发展,目前A股上市公司已经超过3500家,总市值超过50万亿元。即便是最专业的投资人,可能也没办法对每只股票如数家珍,但我们可以从几个维度入手,分门别类的认识一下...原创 2019-05-08 17:49:31 · 1414 阅读 · 0 评论 -
中国期货市场死亡警示录
转 中国期货市场“死亡”警示录期货双向交易,而且有成倍的杠杆,可谓是一夜暴富的工具,可是又有多少人做到了?即使短期做到了,如果没有见好就收,越发贪婪,最终结果都让人胆战心惊!让我们一起回忆那些因期货/抑或因人性/抑或因健康而选择轻生的同行前辈们,同时警醒后人。对于绝大多数人来说,期货交易是一条艰辛而坎坷的路,希望每位投资者在期货市场都能够自律、自知、自醒。1、传奇人物:逍遥刘强中国期货界传...原创 2019-05-08 16:49:57 · 1039 阅读 · 0 评论 -
中国版的FamFrnh因模型了解一下
转 中国版的 Fama-French 三因子模型,了解一下?作者:石川,量信投资创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。(已获授权转载)摘要:Liu et al. (2018) 通过剔除市值最小的 30% 的股票降低了壳价值污染,在 Fama-French 三因子的基础上提出了适合 A 股的中国版三因子模型。1、引言本...原创 2019-05-08 16:19:34 · 2790 阅读 · 0 评论 -
为了做客择一PhD值得吗
转 为了做宽客选择读一个PhD值得吗?编者按语:接触不少想往quant方向走的童鞋,对于量化交易是很感兴趣也觉得未来大有可为,但是quant由于其行业性质其门槛具有一定的专业要求。现在很多投行、银行、公募、私募等招聘职位基本都要求硕士学历,甚至偏向录用名校PhD,至于本科学历或以下的基本很少,即使有也是少数或者集中在一些私募公司或金融科技服务公司。那问题就来了,为了做quant,是不是有必要去选...原创 2019-05-08 15:19:33 · 310 阅读 · 0 评论 -
不建议轻易做量化玩高频
转 为什么不建议轻易转行做量化玩高频自从去年股指被禁后,兄弟我处于一半的失业状态,闲来无聊玩玩知乎,也居然得到了一些关注,虚荣心得到了一定程度的满足,为了更大的满足自己的虚荣,决定写篇文章。近来不少邀请我回答的问题,都涉及到想转行做量化玩高频,兄弟我基本上都不是很建议轻易的放弃自己的优势专业,就是因为量化高频看上去很赚钱就硬转行,殊不知这是一个在内行人看来并不轻松的工作,所以写篇文章,希望给大家...原创 2019-05-08 14:49:39 · 5027 阅读 · 4 评论 -
九个步骤成为一优秀的程序化交易者
转 九个步骤成为一名优秀的程序化交易者想挤身于一流程序化交易者的行列,不妨从古今中外市场大鳄们的成功九大因素上来总结,一个初学者想要成功,必然是要闯过这九大难关的。一、基本分析基本分析主要就是在大学里学的那些相关知识;当然,也要针对具体的品种进行学习,不能光靠那些知识。比如,做麦子的人,国内外麦子市场的基本知识是需要了解一下的。基本分析虽然在做盘的过程中,对于程序化交易者的决策活动意义不...原创 2019-05-08 14:19:35 · 739 阅读 · 0 评论 -
交易者的量化程序化交易之路
转 交易者的量化程序化交易之路金融的本质是价值的交换,是价格在价值预期的推动下的变化。交易者参与金融市场的一个重要的原因是希望在价值流动中寻找价值洼地,以期在价值回归的过程中获取超额收益。随着金融科技的发展,交易者发展价值洼地的工具也变得越来越丰富。交易分析技术发展史最早的交易者进行市场分析的时候几乎全部是手工分析,当时的优秀交易者几乎都是比较好的图表师,他们根据市场行情变化画出各种各样的...原创 2019-05-08 13:50:02 · 1794 阅读 · 0 评论 -
什么是基金的阿尔法和塔
转 什么是基金的阿尔法和贝塔?投资如同长跑,不仅需要能力,还要有持久的耐力,更要重视时间的价值。——沃伦·巴菲特 来源来源:中国基金业协会------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...原创 2019-05-08 13:19:28 · 871 阅读 · 0 评论 -
什么指增股指数强策略(附源码)
原 什么是指数增强?股票指数增强策略(附源码)指数增强指数增强是什么意思? 指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动,而是采用量化增强模型,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全复制,而是会对部分看好的股票增加权重,不看好的股票则减少权重,甚至完全去掉。通过对交易成本模型的不断监测,尽可能让...原创 2019-05-08 12:49:33 · 2157 阅读 · 0 评论 -
从回测到实盘系列(2):如何让回测更贴近实盘结果
原 从回测到实盘系列(2):如何让回测更贴近实盘结果来源:掘金量化myquant.cn ,作者:胡琛,转载请注明出处!前言:在上一篇中,我们解读了三个不同技术指标,并千辛万苦,通过对技术指标的涵义解读,对不同技术指标进行结合,为了能够尽量去避免系统风险,我们甚至加入了大盘指数的判断,最后才勉勉强强有一个在回测区间内能看到正收益的策略。但是,这样的策略是否就能用于实盘并且获取盈利了么?这想必...原创 2019-05-08 12:19:29 · 1786 阅读 · 0 评论 -
从量化角告你见技术指标到底能不能赚钱
原 从量化角度告诉你常见的技术指标到底能不能赚钱?来源:掘金量化 myquant.cn 作者:胡琛 转载请注明出处!前言:我们经常能听到某些股票分析师,夸夸其谈什么均线多头排列,双均线金叉,KDJ 金叉,MACD 金叉,综合判定当下 行情多头强势,正是我们买入赚钱的好时机,然后拿出某只强势上涨的股票例证:您看这只股票的这一波...原创 2019-05-08 11:50:03 · 562 阅读 · 0 评论 -
从随机过到马尔科夫链蒙特卡洛方法
转 从随机过程到马尔科夫链蒙特卡洛方法1. Introduction第一次接触到 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 是在 theano 的 deep learning tutorial 里面讲解到的 RBM 用到了 Gibbs sampling,当时因为要赶着做项目,虽然一头雾水,但是也没没有时间仔细看。趁目前比较清闲,把 machine learning 里面的...原创 2019-05-08 11:20:03 · 421 阅读 · 0 评论 -
仓位管理一鞅反鞅策略凯利公司及其局
原 仓位管理之一: 鞅与反鞅策略,凯利公司及其局限来源:掘金量化myquant.cn, 作者:胡琛,转载请注明出处!鞅策略与反鞅策略介绍在我们去进行股票,期货投资的时候,经常听到有人说到金字塔加仓法,当亏损的时候,每次亏损都加大我们的仓位到原来的总仓位的两倍,这样,一方面可以摊薄我们的平仓持仓成本,另一方面,当行情反转的时候,我们就更容易回本,甚至收回收益;而当盈利的时候,我们去增加仓位就需要小...原创 2019-05-08 10:49:33 · 611 阅读 · 0 评论 -
仓位管理(2)凯公指投资与种金管理方式
原 仓位管理(2): 凯利公式指导投资与多种资金管理方式来源:掘金量化myquant.cn, 作者:胡琛 (南京师范大学理论物理博士),转载请注明出处!凯利公式指导投资示例引言在上一次我们提到了凯利公式,很多人可能会想去套用凯利公式到我们的投资策略里面去,但是实际操作中,我们会发现,很多量化平台,回测数据并不够,譬如说,掘金量化平台,它提供了胜率,收益情况等,但是并没有赔率的结...原创 2019-05-08 10:19:40 · 531 阅读 · 0 评论 -
优秀的Quant需要怎样的编程平
转 优秀的 Quant 需要怎样的编程水平?想在交易行业中做一个优秀的Quant,编程水平可能会在两个方面制约你的发展。至少,在我这个计算机科班出身的人看来,这是非常明显的问题。你知道,每当我看到新来的编程小白Quant,一定要很真诚地告诉他,只有找到那个命中注定的编程师傅,才能成为一名真正的Quant。好了,故事开场前,最后说明一点。以下仅针对交易行业。卖方的衍生品定价和风控等我不熟悉,不...原创 2019-05-07 19:49:29 · 396 阅读 · 0 评论 -
估值过能预市下行风险
转 估值过高能否预测市场下行风险?作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。 未经授权,严禁转载。摘要:基于 A 股的实证显示,使用市场估值指标后,发生市场下行的条件概率显著高于非条件概率。市场整体估值对预测股灾有一定的作用。1.引言预测...原创 2019-05-07 19:19:27 · 497 阅读 · 0 评论