Fixatdl(一)

什么是Fixatdl

 FIXatdl(FIX Algorithmic Trading Definition Language),即Fix 算法交易定义语言,它是一个标准,它允许以简单,自由的方式用给定的XML文件产生订单交易界面。然后自动产生FIX消息格式订单。方便卖方将新的交易算法指令传递给买方交易员。买方只需有一个

能支持FIXatdl的OMS(订单管理系统),就能很方便的接受任何新的交易算法指令。

产生背景

 随着越来越多电子交易市场的出现,算法交易策略越来越多,复杂,这些策略包括期现套利、统计套利、趋势追随以及均值回归等等,买方交易员所使用的交易系统(通常称为“指令管理系统Order Management System”或“执行管理系统Execution Management System”)必须能够适应与日俱增的新型算法指令。新型复杂算法需要花费巨量的研发及其他费用,例如基础设施、市场推广等。由于FIX协议已经成为国际通用的电子证券交易通信标准,其会员包括几乎所有的大中型经纪商、货币市场银行、机构投资者及共同基金等。此机构在证券交易的盘前交易及交易领域的标准设定方面占有垄断地位 。

在2006-2007年,几家会员联合发布了描述算法交易指令类型的 XML标准草案。这个标准被称作FIX算法交易定义语言(FIXatdl)。在2008年3月FIXatdl正式发布之前,多家大型机构参与了该标准的测试,其中包括:巴克莱、彭博、盛富证券、花旗集团、瑞士信贷、富达投资、高盛、ITG、摩根大通、美林集团、摩根士坦利、NeoNet、 Pragma@Weeden和瑞士银行等。

原理简介

简单来讲,Fixatdl就是定义一个XML标准,使得卖方可以生成一个标准的XML,而买方可以根据这个标准的XML自动生成一个交易下单的界面,然后买方交易员通过界面输入下单信息,自动产生FIX消息,再通过FIX引擎发送给卖方达成交易。

在讲解原理之前,首先来看一个简单的XML和这个XML所表达的界面

界面如下:

从上面XML可以看出,定义一个策略分3部分:

1.Parameter 部分,这个部分定义了这个策略中需要用到哪些参数,每个参数有一个fixTag

属性,对应于标准FIX协议的标签。

2. StrategyLayout 界面布局部分,在这个部分,主要定义针对每一个参数在界面用什么样的界面元素表现,

比如用,输入框,下拉框,单选,复选框等。 同时可以定义一些规则,比如可以定义根据某些界面元素的用户输入的值的变化来决定是否显示某些特定界面元素。

3. val:StrategyEdit 部分,用户输入信息验证部分,这个部分可以定义所有界面元素输入值校验方式,比如,上例,价格不能小于0 。

好了,有了这个3个部分的定义,一直支持FIXatdl的OMS就可以自动画出界面,同时自动根据XML定义加上每个界面元素的校验方式。 同时当用户输入完,FIXatdl可以自动根据用户输入的值,和Parameter 定义的fixTag,产生Fix格式的文本消息。

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