使用MKL+Eigen求解稀疏矩阵方程组

 问题：求解Ax=b的解，其中，A为大型稀疏矩阵，长和宽分别为1500^2。

    一般思路：

    （1）A为对称正定矩阵，对A使用cholesky分解。

    （2）A为对称不定矩阵，使用LDL‘分解，即：

PAP'=LDL'

    其中，L为单位下三角矩阵，D由阶数为1或者2的对角块构成，P是置换矩阵。

    （3）不对称矩阵：LU分解。

    （4）长方形矩阵（长>宽）：QR分解或者两边同乘以A’，构建对称矩阵，即：

A'Ax=A'b

    这里使用LU分解：

    流程：

    （1）安装MKL。

 

    （2）新建VS工程，设置mkl并行，添加Eigen引用。

 

    （3）头文件定义宏：#define EIGEN_USE_MKL_ALL 表示使用MKL加速。

 

    （4）引入头文件：

    #include <Eigen\Sparse> //稀疏矩阵

    #include <Eigen\PardisoSupport> //mkl支持

 

    （5）定义并赋值稀疏矩阵A和b。

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