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RSS订阅原创 计量经济学复习笔记（七）
在前面的基础上，我们要对参数的估计值等做统计检验，还需要另一项假设就是，干扰项必须符合正态分布 但是由于有中心极限定理，只要样本数量够多，就可以近似看做正态分布 anyway，正态分布必须成立即 u∼N(0,σ2)u\sim N(0,\sigma^2)然后这条归纳式就很形象y|x∼N(β0+β1x1+⋯+βkxk,σ2)y|x\sim N(\beta_0+\beta_1x_1+\cdots+\b
2015-12-31 16:54:10
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原创 计量经济学复习笔记（六）updated
接下来就可以很快地把Chapitre4过掉了先是多变量线性回归模型的栗子，看课件就好了，没什么重要的。 必须强调，类似于柯布道格拉斯生产函数的非线性函数我们也可以将其对数化弄成参数线性的。 然后是偏回归系数的定义：就是包含截距项在内的参数βi|i=0,1,…,k\beta_i|i=0,1,\dots,k；然后是斜率系数，就是从β1\beta_1开始不包括截距项的系数，两者的关系是偏回归系数=截距
2015-12-31 02:29:21
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原创 计量经济学复习笔记（五） Updated
最小二乘法的估算量的期望值这里是要证明我们所估计的β^1\hat \beta_1是β1\beta_1的无偏估计量 我们就对β^1\hat \beta_1求期望 首先我们要明白离差的定义x¨i=(xi−x¯)\ddot x_i = (x_i-\bar x) 那么我们将一般线性回归方程的β^1\hat\beta_1可改写成 β^1=∑y¨ix¨i∑x¨2i\hat\beta_1=\cfrac{\
2015-12-30 18:44:20
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原创 计量经济学复习笔记（四）updated2.0！
终于进入回归了regression!回归就是探究因变量和自变量的相关关系 因变量，就是y，又被称为被解释变量，回归子，相应变量 自变量，就是x，又被称为解释变量，回归元，控制变量根据变量个数可以将回归分为简单回归（双变量回归模型）和复回归（多变量回归模型）根据回归函数形式可以分为，线性回归和非线性回归=================简单回归，我们先定义简单回归函数形式Y=β0+β1X+uY
2015-12-30 01:14:00
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原创 计量经济学复习笔记（三）修正版
假设检验原假设 H0H_0 对立假设H1H_1 简单假设：假设为一个值 复合假设：没有确定值，假设变量在一个范围内 可能原假设正确， 然后拒绝 为I类错误 可能原假设错误， 没有拒绝 为II类错误范 I类错误的概率定义为 显著性水平 α\alpha 一般取0.05 犯II类错误的概率定义为置信系数 1−β1-\beta (β\beta 为和α\alpha呈正相关的一个系数，原来错了 感
2015-12-29 18:22:33
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原创 计量经济学复习笔记（二）
做了个纸模型时间就飞掉了现在要concentrate 了首先补充一下上次的笔记 计算概率，以正态分布为例的时候，P(a<X<b)=P(a−μσ <z<b−μσ )=Φ(b−μσ )−Φ(a−μσ ) P(a<X<b)=P(\frac{a-\mu}{\sigma}<z<\frac{b-\mu}{\sigma})=\Phi(\frac{b-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{a-\mu}
2015-12-29 14:43:56
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空空如也
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