量化交易学习笔记(一) ---- 量化交易基本名词概念
量化交易基本名词概念三大经典指标1.夏普比率(Shape Ratio),也称夏普指数,它指的是投资回报与风险的比例。夏普比率代表投资人每多承担一份风险,就可以拿到几份回报,若为正值,代表基金报酬率高于波动风险;若为负值,代表基金操作风险大于报酬率。比例越高,投资组合越佳。2.詹森指数(Jensen),又称为阿尔法值,是衡量基金超额收益大小的一种指标,这个指标综合考虑了基金收益与风险...
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2018-06-16 16:43:40 ·
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