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RoQuant
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计算历史区间的收益率,用前复权还是后复权?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15eab6c9b0102w46q.html后复权和前复权曲线:后复权曲线(以T0为起点往后复权):A1=95+5=100;B1=120+5=125;(A1B1段向上平移5元)C1=80*2+5=165;(B1C1段放大一倍再向上平移5元)D1=(9转载 2017-01-22 12:06:52 · 15736 阅读 · 0 评论 -
你知道吗,你的回测结果可能都是错的
https://www.joinquant.com/post/1629如果没有意外,你之前一直在使用前复权价格做回测,使用前复权价格回测存在未来函数(未卜先知,提前使用未来的数据),因此你的回测结果都是错的。Tell me why?使用前复权价格,不论回测开始时间、结束时间是何时,使用的数据都是基于今天(回测当天)或某个时间的复权因子进行前复权获得的价格,因转载 2017-01-22 14:28:30 · 3559 阅读 · 0 评论 -
简述复权的计算
一、概念1、除权上市证券发生权益分派、分红、送股、公积金转增股本、配股等情况,交易所会在股权(债权)登记日次一交易日对该证券作除权除息处理,除权除息的基本思想就是股东财富不变原则,即分红事项不应影响股东财富总额。如没有发生除权,即时行情中前收价是前一交易日收盘价;如当日是除权日, 则为除权价。 2、复权除权后会在K线上留下缺口, 复权就是对股价和成交量进行权息修转载 2017-08-13 19:05:35 · 20694 阅读 · 0 评论