Wind量化接口与组合管理（PMS）对接方法介绍

Wind量化接口与组合管理（PMS）对接方法介绍

前言：

         2014年10月30日，何晓彬博士主讲了“R在量化投资中的应用交流“的公开课，其中推荐了通过Wind量化接口对接PMS组合管理，实现资管分析的方法。

         为此，对其具体使用方法略做介绍

 

下载导出PMS组合数据的方法：

 

1. 启动R插件，调出向导menu（ 命令：w.menu() ）

 

1. 点击WPF图标，在下拉菜单中选择PMS

 

2）在左侧选择PMS组合名称

     在右上选择组合数据报表（日结算是每日资产数据，日持仓是每日持仓数据，区间统计是时间区段内资产盈亏，持仓区间统计是时间区段内按资产分类的盈亏数据）
     在右中选择报表的开始日期、结束日期、报告币种参数
     在右下选择组合数据报表返回的字段
 

3）在下部的运行设置中，选择“不运行”点击确定按钮，将生成对应的R语言参考语句并贴在R Console窗口中；如选择“直接运行”，生成语句同时将运行语句并输出结果

 

4）当语句各参数确定后，后续可以在编程过程中直接写入语句，并非每次必须使用向导menu

 

上传PMS组合数据方法：

 

1. 调出向导menu，在WPF下拉框中选择WUPF

 

1. 在左上填对应上传持仓数据的组合名称
2. Wind账号
3. 点击确定获得结果（不运行-语句；直接运行-语句+运行与结果）
4. 同样确定语法后，可直接在编程中写入

           比如，每日收盘后的通过交易接口查询持仓与资金余额数据（见 注意事项2），然后上传导入到对应组合；

          通过调整每次上传的日期，实现历史回测分析

 

 

注意事项：

1. 上传的组合需要首先在终端的PMS界面（终端输入PMS）创建好，接口并不会自动创建不存在的组合
2. 组合上传的向导menu中，所需的证券代码如果在键盘精灵中无法找到（比如人民币资产代码 CNY），可以去掉键盘精灵勾选项，直接输入
3. PMS组合管理是以历史截面数据方法计算，并非交易流水方法
4. 其它Wind量化接口支持的语言，matlab自带向导menu与R类似，C++、C#、VBA、Python可以使用命令生成器（Wind终端安装目录下，如C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\bin，WindNavigator.exe即是），命令生成器上部有下拉语言选择，点击‘DlgShow’菜单可以打开向导menu（使用方法与R中的相同）