费率体系一直是期货新人很难理解的一个业务,一方面是各个交易所业务差异化大,另一方面,金仕达系统业务实现也确实是复杂,要结合交易所业务和金仕达实际实现方式来构建脑袋里的费率体系,确实会让人抓狂。
本文就尝试浅析一下吧。
一、本文架构
- 金仕达手续费体系
二、金仕达手续费体系
金仕达V6S系统中,和手续费有关的设置界面就有很多
菜单名称 | 菜单位置 |
---|---|
设置交易品种 | 费率设置-品种费率设置 |
席位手续费率 | 费率设置-品种费率设置 |
客户手续费率 | 费率设置-品种费率设置 |
手续费模板设置 | 费率设置-品种费率设置 |
客户手续费率模板对应关系 | 费率设置-品种费率设置 |
客户类默认手续费率模板设置 | 费率设置-品种费率设置 |
投资者保障基金费率设置 | 费率设置-品种费率设置 |
投资者保障基金免收客户管理 | 费率设置-品种费率设置 |
客户手续费单边切双边 | 费率设置-费率调整设置 |
客户手续费双边切单边 | 费率设置-费率调整设置 |
批量调整手续费率 | 费率设置-费率调整设置 |
从业务流程上来讲,金仕达系统内部的客户手续费率是以以下顺序获取的
- 按交易所、客户、品种、交割期在客户手续费率表中查找
- 找不到 按交易所、客户、品种在客户手续费率表中查找
- 找不到 根据客户号,交易所,品种,交割期在客户手续费率模板表和手续费率模板表关联中查找
- 找不到 根据客户号,交易所,品种在客户手续费率模板表和手续费率模板表关联中查找
- 找不到 按交易所、品种、交割期在公司手续费率表中查找
- 找不到 按交易所、品种在公司手续费率表中查找
- 找不到 按交易所、品种、交割期在席位费率表中查找
- 找不到 按交易所、品种在席位费率表中查找
- 找不到 根据品种在品种表中查找
- 开平手续费再加上投资者保障基金
其中牵涉到的主要界面有客户手续费率、手续费模板设置、客户手续费率模板对应关系、席位手续费率、设置交易品种、投资者保障基金费率设置和投资者保障基金免收客户管理。
席位手续费率则相对简单一些
- 按交易所、品种在席位费率表中查找
- 找不到 根据品种在品种表中查找
客户手续费简要优先级排列就是下表由高到低
费率模块 | 表名 |
---|---|
客户手续费率 | cust_commi |
客户手续费率模板 | commi_template |
公司手续费率 | comp_commi |
席位手续费率 | seat_commi |
设置交易品种 | variety_info |
相关字段有
字段名 | 中文名 |
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eo_commi_amt | 投机开平手续费按手数 |
eo_commi_rate | 投机开平手续费按金额 |
ot_commi_amt | 投机平今手续费按手数 |
ot_commi_rate | 投机平今手续费按金额 |
hedge_eo_commi_amt | 保值开平手续费按手数 |
hedge_eo_commi_rate | 保值开平手续费按金额 |
hedge_ot_commi_amt | 保值平今手续费按手数 |
hedge_ot_commi_rate | 保值平今手续费按金额 |
arbitrage_eo_commi_amt | 套利开平手续费按手数 |
arbitrage_eo_commi_rate | 套利开平手续费按金额 |
arbitrage_ot_commi_amt | 套利平今手续费按手数 |
arbitrage_ot_commi_rate | 套利平今手续费按金额 |
execute_commi_amt | 执行履约手续费率按手数 |
execute_commi_rate | 执行履约手续费率按金额 |
从上表可以看出,金仕达在V6S系统里是严格区分开平/平今、投保套手续费的收取的。