量化交易平台搭建-盈宽量化

Zipline, 量化交易, rqalpha, 聚宽, 米筐, 优矿

 

目前国内有几个很方便的回测平台,包括”聚宽”,”优矿”和”米筐”. 本文主要探讨自己动手在本地搭建一个量化交易平台.

 

先普及几个量化交易的基础概念

1. 回测: 当编写了一个投资策略后,可以把策略放在历史的交易数据中”跑”一遍,看看结果当中的年化回报是多少. 这个过程就是回测
2. 量化因子: 其实就是一个选股的条件,人为抽象出来的各种特征或看待事物的角度。 通过因子这个概念可以把 量化策略分为”单因子策略”和”多因子策略”,也就是说 是有一个因子来决定的策略还是多个因子来决定的策略

 

能借力的肯定要借力, 开源回测平台zipline目前比较主流. 在windows系统中搭建步骤要注意几点:

 

1. Pip install zipline 过程中可能会提示 “visual c++ 14.0”缺失, 所以要到www.microsoft.com上下一个visual studio, 目前最新版本的是vs 2017, 可以用 社区版(community), 免费. 不过安装需要超级大的空间,大概要4g到8g, 要有心理准备:-)
2. zipline中的数据默认是美国市场的, 还需要申请一个bundle的key, 要用来做国内的数据回测, 就需要解决国内数据的获取问题, 这个一般可以用完全免费的tushare, tushare在量化圈内鼎鼎有名, 维护者为个人,不过目前最新的状况是tushare的作者加入了通联数据, 通联数据的商业模式主要就是销售金融数据, 所以很难保证tushare会一直免费下去