第一条博客:
https://blogs.sas.com/content/iml/2014/10/13/fat-tailed-and-long-tailed-distributions.html
与此相对的,把 x→∞x→∞ 时下降速度慢于指数分布的成为重尾分布(Heavy-tailed distribution)。其数学定义为:
limx→∞eλxF¯(x)=∞,for all λ>0
limx→∞eλxF¯(x)=∞,for all λ>0
其中,F¯(x)≡Pr(X>x)F¯(x)≡Pr(X>x) 是所谓的尾分布函数。
重尾分布更适用于对那些离峰值较远的稀有事件也会有相当的概率发生的情况。重尾分布作为一个大的类别,还包含三个重要的子类别,分别是肥尾分布(Fat-tailed distribution),长尾分布(Long-tailed distribution)和次指数分布(Subexponential distribution)。
Ref.
[1] Brockmann, D., Hufnagel, L., & Geisel, T. (2006). The scaling laws of human travel. Nature. https://doi.org/10.1038/nature04292
[2] Rhee, I., Shin, M., Hong, S., Lee, K., & Chong, S. (2008). On the Levy-walk Nature of Human Mobility: Do Humans Walk like Monkeys? INFOCOM, 19(3), 630–643. https://doi.org/10.1109/TNET.2011.2120618
作者:dymodi
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/dymodi/article/details/54231728
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