吉布斯采样
回顾一下MC 采样:f(x)是已知 的概率分布函数,现在 找到一系列的x服从这个概率分布。也就是在f(x)当中抽取一些样本x。后来就提出了:F(x)是f(x)的累积概率分布,只需 在0到1上均匀采样得到i,然后将这个样本带到F(x)的反函数当中得到Xi.这个Xi服从F(x)的概率分布那一定服从f(x)的累积概率密度分布。现在面临的一个问题是:F(x)已经有了就能采出Xi,但是现在f(x)是已知的,对F(x)求积分不一定好求。后来冯诺依曼提出了另一个方法,假设一个q(x), 因为q(x)的积分比较好求,然后采
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2022-06-26 11:29:06 ·
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