[ptrade交易实战] 业务流程框架

前言

详细的开通渠道请看后记

ptrade量化是以事件触发为基础，通过几个事件来完成每日交易任务的！

主要可以分成4个事件，初始化事件（initialize），盘前事件（before_trading_start）、盘中事件（handle_data）、盘后事件（after_trading_end）。

初始化主要用于初始化一些全局变量，这个是必备的一个结构，是我们选择股票的事件！

盘前事件是在每天开始交易前被调用，是一个可选事件

盘中事件可以做日线级别、分钟级别、tick级别的盘中处理，但是需要注意的是tick级别的盘中处理则需要通过tick_data或者run_interval来实现。这个是必须事件！

盘后事件是交易结束后被调用的，同样是个可选事件！

事件一图流

一、initialize

该函数用于初始化一些全局变量，是策略运行的唯二必须定义函数之一。

该函数只会在回测和交易启动的时候运行一次

示例

def initialize(context):
    #g为全局对象
    g.security = '600109.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    order('600109.SS',100)

二、before_trading_start（可选）

这个函数主要是每天开始交易前调用一次，是用来添加每天都要初始化的信息的，如果说你的策略没有盘前初始化的需求，是不需要定义的！

注意事项：

1、在回测中，该函数在每个回测交易日8:30分执行。

2、在交易中，该函数在开启交易时立即执行，从隔日开始每天9:10分(默认)执行。

3、当在9:10前开启交易时，受行情未更新缘故在该函数内调用实时行情接口会导致数据有误。可以通过在这个函数内sleep到9:10分或者调用实时行情接口（比如l2行情）改为run_daily执行等方式来避免。

示例

def initialize(context):
    #g为全局变量
    g.security = '600109.SS'
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    log.info(g.security)

def handle_data(context, data):
    order('600109.SS',100)

三、handle_data（必选）

这个是用于处理交易的主要模块，可以看着整个策略的主体，可以根据策略保存时候的周期参数分钟级和日线级，tick级的话要是用其他函数，后续会讲到！

注意事项：

1、该函数每个单位周期执行一次

2、如果是日线级别策略，每天执行一次。股票回测场景下，在15:00执行；股票交易场景下，执行时间为券商实际配置时间。

3、如果是分钟级别策略，每分钟执行一次，股票回测场景下，执行时间为9:31 -- 15:00，股票交易场景下，执行时间为9:30 -- 14:59。

4、回测与交易中，handle_data函数不会在非交易日触发（如回测或交易起始日期为2015年12月21日，则策略在2016年1月1日-3日时，handle_data不会运行，4日继续运行）。

示例

def initialize(context):
    #g为全局变量
    g.security = '600109.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    order('600109.SS',100)

data：一个字典(dict)，key是标的代码，value是当时的SecurityUnitData对象，存放当前周期（日线策略，则是当天；分钟策略，则是这一分钟）的数据；

注意：为了加速，data中的数据只包含股票池中所订阅标的的信息，可使用data[security]的方式来获取当前周期对应的标的信息；

四、after_trading_end（可选）

该函数只会执行一次，执行时间为由券商配置决定，一般为15:30。

示例

def initialize(context):
    #g为全局变量
    g.security = '600109.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    order('600109.SS',100)

def after_trading_end(context, data):
    log.info(g.security)

后记

ptrade的渠道可以通过《ptrade开通详则》来获取，感谢看到这里，如果有更多疑问欢迎在评论区支出！