渔盘 V.S 无脑定投

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1.渔盘介绍

由股社区提出的一种右侧交易模型,如果当天的收盘价高于20日线就持有,低于20日线就卖出。

1.1.小改动

为了改成定投型的,我们制定的规则是,在上述的基础上,如果月初那一天的收盘价是高于20日线的,那就将工资买入,否则不买。

2.无脑定投介绍

也由伟大的股社区公众号提出,月初发工资的时候无脑买入。暂定不卖出。

3.历史数据回测

求人不如求己。自己下载数据做回测,心理比较踏实。

小资金量启动,每月小资金量投入

1w启动,每月1k投入

3.1.使用159915回测

3.1.1.结果

  • 从2011-12-09到2016-10-14,购买159915_161014的天数为1771 days, 0:00:00(共4.85205479452年),初始资金10000,每月定投1000,最后总投入为67000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到87531。

  • 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到100077。年化收益率8.621278%

  • 无脑月初定投1000,最终得到127741。

这里写图片描述

3.2.使用159902回测

  • 从2006-09-05到2016-10-14,购买159902_161014的天数为3692 days, 0:00:00(共10.1150684932年),初始资金10000,每月定投1000,最后总投入为130000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到225801。

  • 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到217282。年化收益率5.209352%

  • 无脑月初定投1000,最终得到207317。

这里写图片描述

3.3.使用510300回测

  • 从2012-05-28到2016-10-14,购买510300_161014的天数为1600 days, 0:00:00(共4.38356164384年),初始资金10000,每月定投1000,最后总投入为62000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到79241。

  • 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到73712。年化收益率4.026388%

  • 无脑月初定投1000,最终得到77261。

这里写图片描述

较大资金量启动,每月较大资金量投入

10w启动,每月6k投入

159915回测

  • 从2011-12-09到2016-10-14,购买159915_161014的天数为1771 days, 0:00:00(共4.85205479452年),初始资金100000,每月定投6000,最后总投入为442000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到588093。

  • 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到677253。年化收益率9.193313%

  • 无脑月初定投6000,最终得到883030。

这里写图片描述

159902回测

  • 从2006-09-05到2016-10-14,购买159902_161014的天数为3692 days, 0:00:00(共10.1150684932年),初始资金100000,每月定投6000,最后总投入为820000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到1458557。

  • 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到1476440。年化收益率5.986283%

  • 无脑月初定投6000,最终得到1373547。

这里写图片描述

510300回测

  • 从2012-05-28到2016-10-14,购买510300_161014的天数为1600 days, 0:00:00(共4.38356164384年),初始资金100000,每月定投6000,最后总投入为412000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到535900。

  • 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到497742。年化收益率4.407261%

  • 无脑月初定投6000,最终得到517665。

这里写图片描述

4.表格对比分析

4.85年(11-16) 159915渔盘 159915无脑 年化10% 投入资金
1w启动,月投入1k 100077 127741 87531 67000
10w启动,月投入6k 667253 883030 588093 442000
10.12年(06-16) 159902渔盘 159902无脑 年化10% 投入资金
1w启动,月投入1k 207317 217282 225801 130000
10w启动,月投入6k 1476440 1373547 1458557 820000
4.38年(12-16) 510300渔盘 510300无脑 年化10% 投入资金
1w启动,月投入1k 73712 77261 79241 62000
10w启动,月投入6k 497742 517665 535900 412000

5.分析总结

对于创业板159915和300ETF510300,是最近四年多五年的数据,由图可以看到,基本上只有一波大的牛市(2015年),无脑定投的收益要比渔盘好一些。

对于中小板159902,有过去十年的数据,由图可以看到,可以算是有三个波段,(07-08,09-11, 15),在这种出现了几次大起大落的情况下,渔盘的表现要好于无脑定投。

有没有办法融合两种策略,既在低位收集足够多的筹码(无脑定投),又不会遭受疯狂的暴跌?(渔盘)。

6.下一步研究

假设可以给无脑定投设置一个止盈。比如,股价在三个月内上涨超过某个比值(比如上涨超过30%),就认为当前是牛市,转换到渔盘的操作策略,跌破二十日线止盈卖掉。然后再判断熊市(假设定义熊市为1个月的波动率小于10%),熊市转换回无脑定投低位收集筹码。

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