渔盘 V.S 无脑定投

1.渔盘介绍

由股社区提出的一种右侧交易模型，如果当天的收盘价高于20日线就持有，低于20日线就卖出。

1.1.小改动

为了改成定投型的，我们制定的规则是，在上述的基础上，如果月初那一天的收盘价是高于20日线的，那就将工资买入，否则不买。

2.无脑定投介绍

也由伟大的股社区公众号提出，月初发工资的时候无脑买入。暂定不卖出。

3.历史数据回测

求人不如求己。自己下载数据做回测，心理比较踏实。

小资金量启动，每月小资金量投入

1w启动，每月1k投入

3.1.使用159915回测

3.1.1.结果

• 从2011-12-09到2016-10-14，购买159915_161014的天数为1771 days, 0:00:00(共4.85205479452年)，初始资金10000，每月定投1000，最后总投入为67000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到87531。

• 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到100077。年化收益率8.621278%

• 无脑月初定投1000，最终得到127741。

3.2.使用159902回测

• 从2006-09-05到2016-10-14，购买159902_161014的天数为3692 days, 0:00:00(共10.1150684932年)，初始资金10000，每月定投1000，最后总投入为130000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到225801。

• 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到217282。年化收益率5.209352%

• 无脑月初定投1000，最终得到207317。

3.3.使用510300回测

• 从2012-05-28到2016-10-14，购买510300_161014的天数为1600 days, 0:00:00(共4.38356164384年)，初始资金10000，每月定投1000，最后总投入为62000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到79241。

• 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到73712。年化收益率4.026388%

• 无脑月初定投1000，最终得到77261。

较大资金量启动，每月较大资金量投入

10w启动，每月6k投入

159915回测

• 从2011-12-09到2016-10-14，购买159915_161014的天数为1771 days, 0:00:00(共4.85205479452年)，初始资金100000，每月定投6000，最后总投入为442000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到588093。

• 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到677253。年化收益率9.193313%

• 无脑月初定投6000，最终得到883030。

159902回测

• 从2006-09-05到2016-10-14，购买159902_161014的天数为3692 days, 0:00:00(共10.1150684932年)，初始资金100000，每月定投6000，最后总投入为820000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到1458557。

• 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到1476440。年化收益率5.986283%

• 无脑月初定投6000，最终得到1373547。

510300回测

• 从2012-05-28到2016-10-14，购买510300_161014的天数为1600 days, 0:00:00(共4.38356164384年)，初始资金100000，每月定投6000，最后总投入为412000。同期定投真融宝(年化收益0.1)得到535900。

• 20日线定投基金(手续费0.000300)最终得到497742。年化收益率4.407261%

• 无脑月初定投6000，最终得到517665。

4.表格对比分析

4.85年(11-16)	159915渔盘	159915无脑	年化10%	投入资金
1w启动，月投入1k	100077	127741	87531	67000
10w启动，月投入6k	667253	883030	588093	442000

10.12年(06-16)	159902渔盘	159902无脑	年化10%	投入资金
1w启动，月投入1k	207317	217282	225801	130000
10w启动，月投入6k	1476440	1373547	1458557	820000

4.38年(12-16)	510300渔盘	510300无脑	年化10%	投入资金
1w启动，月投入1k	73712	77261	79241	62000
10w启动，月投入6k	497742	517665	535900	412000

5.分析总结

对于创业板159915和300ETF510300，是最近四年多五年的数据，由图可以看到，基本上只有一波大的牛市(2015年)，无脑定投的收益要比渔盘好一些。

对于中小板159902，有过去十年的数据，由图可以看到，可以算是有三个波段，（07-08，09-11， 15），在这种出现了几次大起大落的情况下，渔盘的表现要好于无脑定投。

有没有办法融合两种策略，既在低位收集足够多的筹码（无脑定投），又不会遭受疯狂的暴跌？（渔盘）。

6.下一步研究

假设可以给无脑定投设置一个止盈。比如，股价在三个月内上涨超过某个比值（比如上涨超过30%），就认为当前是牛市，转换到渔盘的操作策略，跌破二十日线止盈卖掉。然后再判断熊市（假设定义熊市为1个月的波动率小于10%），熊市转换回无脑定投低位收集筹码。