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原创 量化学习小点记录

1.波动率问题:从数理统计的角度来看,普通的线性回归都隐含了一个对原始数据的假设,即“数据的方差近似不变”。但实际上,因为不同的时期,市场的波动率不一样,所以因变量(收益率)的标准差不一样,自然方差也不一致了从直观理解的角度来看,市场波动率较高的时候,收益率无论涨跌,数值都比较大,他们对回归系数的影响程度会远大于波动率较低时期的收益率的影响。如果直接用原始的收益率,会出现回归系数被高波...

2018-11-21 11:16:46 177

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import pandas as pdfeature = pd.read_csv("C://Users//Machenike//Desktop//xzw//lr_train_data.txt", delimiter="\t", header=None, usecols=[0, 1])feature.columns = ["a","b"]print(feature.head())fea...

2018-10-15 11:09:35 79

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