时间序列分析

自相关性

协方差矩阵和相关系数主要研究两个连续变量的相似程度（相关性）

协方差公式：

协方差矩阵：

相关系数:cov(x,y)/(var(x)*var(y))

相关系数矩阵:

相关性：如果对于两个序列x和y，如果它们的相关系数[-1,1]越接近于1则他们越是正相关，月接近于-1则越是负相关

自相关性：自相关性是该序列与他的k阶滞后序列来比较相关性的

自相关图：自相关图即是ACF函数的结果图形表示，k阶滞后指的是k阶之后所要的acf值均小于0.2，即截断性。用来描述该序列与0到n阶滞后序列的相关系数的图，基本形式如下：