matlab画随机过程的图像,基于MATLAB的随机过程仿真

信息系统工程 │ 2011.10.2026 SYSPRACTICE 系统实践 一、概述 目前国内众多高校都已将“随机过程”作为电子信息、统计、金融保险和生命科学等学科研究生的数学基础课。它具有一定的数学理论性和较强的实践应用性的特点，是学习其它专业课和以后从事应用研究工作的重要基础。但是由于受到传统教学模式的影响，该课程无论在教学内容还是教学方式上都比较重视课程内容中数学基本概念的讲授和基本理论的推演。然而，大部分学生认为基于不确定性数学理论的概率论中各种概念是较为抽象难懂的，作为概率论的拓展，随机过程理论就更是如此。因此，传统的教学模式无法使学生对该课程的基本概念和理论有一个直观或具象的认识，从而使教学效果的提升受到限制。为此，有必要对随机过程的一些概念和理论进行仿真，使抽象的概念和理论有一个直观的表达。 基于这种目的，我们根据蒙特卡洛模拟理论，开展了基于MATLAB的随机过程仿真教学。在本文中，我们对随机过程教学中比较有代表性的三种随机过程——离散时间马尔科夫链、泊松过程、布朗运动的仿真进行介绍，给出仿真系统的图形化输出结果，力图为学生提供一个直观认识这些随机过程的手段。 二、随机过程与蒙特卡洛仿真 2.1蒙特卡洛仿真 蒙特卡洛仿真实际上是一种基于“随机数”的计算方法，通过某种“随机数”来控制事件的产生，从而通过计数某事件出现的频率来估计该事件发生的概率。对随机过程而言，蒙特卡洛仿真是以反复产生的“随机数”序列按照不同的数学模型来仿真不同随机过程的方 基于MATLAB的随机过程仿真 ◆ 陈建华　彭淑燕　王　伟　李海燕 摘要：为了改善随机过程课程教学中存在的数学概念抽象难懂，学生理解不透彻的情况，将基于MATLAB的随机过程仿真引入到教学中。根据常见随机过程的概念和性质，生成其图形化样本函数描述，从而使学生对于这些抽象的概念有具体而形象的认识，改进学习的效果和知识的应用能力。 关键词：随机过程；MATLAB；蒙特卡洛；仿真 法[1]。这里，每一个“随机数”序列，就可以生成随机过程的一个样本函数，重复多次就可以得到随机过程的多个样本函数，从而可以对该随机过程进行较为精确的描述。在计算机中，我们并不能产生真正的随机数。因此，这里的“随机数”实际上是由计算机按一定算法产生的伪随机数。 2.2离散时间马尔科夫链 定义： 设在任意时刻n，随机序列Xn可以处在状态{1,2…N}，且它在m+k时刻所处的状态，只与它在m时刻的状态有关，而与m时刻以前的状态无关。即若 (1) 其中， ，则称Xn为离散 Markov链。 当 概 率 ，( )与m无关时，这个马尔可夫链称为齐次马尔可夫链，称 为k步转移概率。当k=1时， 称为一步转移概率，简记为pij。所有 可以构成一步转移概率矩阵，即： (2) 且有 根据上述定义。马尔可夫链是一个时间离散且状态离散的随机过程，它的状态是在时间一步步推进的过程中，按照一步转移概率矩阵中的转移概率而发生改变的。换句话说，只要按上述矩阵中的转移概率产生随机数序列，并按该序列进行状态的转移就能得到相应的马尔可夫链。这就是马尔可夫链蒙特卡洛仿真的关键。 信息系统工程 │ 2011.10.20 27 SYS PRACTICE 系统实践 2.3泊松过程 定义：一个计数过程 ，具有参数 ，若它满足下列条件： (1) ； (2) 是独立增量过程； (3)在任一长度为t的区间中，事件发生的次数服从参数 的泊松分布，即对任意 有 ， (3) 则称 为泊松过程。 根据上述定义，令随机变量 表示从第(n-1)次事件发生到第n次事件发生的时间间隔，则可以证