python 程序化交易系统搭建_Python量化交易的策略创建和运行

学习目标

目标

知道策略的创建和运行

知道策略的相关设置

知道RQ的策略运行流程

应用

无

1、体验创建策略、运行策略流程

1.1创建策略

1.2策略界面

2、策略界面功能、运行介绍

2.1一个完整的策略需要做的事情

选择策略的运行信息：

选择运行区间和初始资金

选择回测频率

选择股票池

编写策略的逻辑

获取股票行情、基本面数据

选择哪些股票、以及交易时间

分析结果

策略指标分析

2.2策略初始设置介绍

基础设置：指定回测的起止日期、初始资金以及回测频率

起止日期：策略运行的时间区间

初始资金：用于投资的总资金

回测的频率：有两种选择，日回测/分钟回测。做股票量化选择日回测即可

高级设置：

关于高级的设置其他部分，在介绍交易函数时介绍

2.3策略主体运行流程分析

在init方法中实现策略初始化逻辑

策略的股票池：在那些股票中进行交易判断(例如：HS300)

可以选择在before_trading进行一些每日开盘之前的操作，比如获取历史行情做一些数据预处理，获取当前账户资金等。

在handle_bar方法中实现策略具体逻辑，包括交易信号的产生、订单的创建。handle_bar内的逻辑会在每次bar数据更新的时候被触发。

调用的顺序为：

1、init

2、before_trading

3、handle_bar

2.4策略结果分析

回测完成后，在'回测结果'页面会展示回测的仓位、盈亏、交易、风险等信息