如何证明服从卡方分布_证明残差平方和除随机项方差服从卡方分布

定 理 ： 一 元 线 性 回 归 模 型 中 TSS / 其 中 ， ( y t y)

2

2

( n -1 ) , E S S /

2

2

(1 ) , R S S /

2

2

( n -2 )

2

(y

2

t

y)

2

(y

t

2 yt) , 即

2

TSS ESS RSS

证 明:

TSS /

2

*

yt y

2

yt b0 y b0

y

* t

yt

,其 中 yt

* *

yt b0

yt

*

y b0

在 假 设 b1 0 成 立 时 ， y t 是 y t的 标 准 化 变 量 ， 即 服 从 标 准 正 态 分 布 。 对 随 机 变 量 y1 , y 2 y t 进 行 如 下 的 正 交 线 性 变 换 ：

* * *

1 n 1 z1 1 2 z 2 1 z3 2 3 z n 1 n (n -1 )

1 n -1 1 2 1 2 3

1 n 0 -2 2 3

1 n 0

0

1 n (n -1 )

1 n (n -1 )

1 n (n -1 )

n y 1* 0 * y2 * 0 y 3 * y -(n -1 ) t n (n -1 ) 1