R语言mgarch包的说明_rugarch包与R语言中的garch族模型

rgarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:

拟合garch族模型

garch族模型诊断

garch族模型预测

模拟garch序列

拟合序列分布

下面分别说一下。

拟合garch族模型

拟合garch族模型分三个步骤：

(1)通过ugarchspec函数设定模型形式

(2)通过ugarchfit函数拟合模型

设定模型形式

一个典型的garch(p,q)模型如下：

　

该模型由三个部分构成，均值方程对应式(1)，分布假设对应(2)，方差方程对应式(3)，对三个部分进行适当的变形后可以形成egarch模型，egarch-ged模型，egarch-t模型，Igarch模型，garch-m模型和Qgarch模型等。因此，设定模型形式就是分别设定均值方程、方差方程和分布。

rugarch包的优越之处正在于这里。ugarchspec函数的参数也被分解为为三个主要部分，分别是variance.model，对应式(3)，mean.model，对应式(1)，distribution.model对应式(2)中的$\epsilon$。用户通过对三个部分的参数的分别设定从而构造出自己想用的模型。