matlab 0.000,matlab portfolio anaylsis–frontcon 示例 | 学步园

matlab程序：

ExpReturn=[2.0666,3.1583,3.2333,3.3666,3.7583];

ExpCovariance=[0.0014673888 0.0002836111 0.0005644444 0.0001883055 0.000468777777;

0.0002836111 0.0007939097 -0.000012277 0.0006392777 0.000527576388;

0.0005644444 -0.000012277 0.0009963888 -0.000032388 -0.00018486111;

0.0001883055 0.0006392777 -0.000032388 0.0012387222 0.000598694444;

0.0004687777 0.0005275763 -0.000184861 0.0005986944 0.000684243055];

AssetBounds=[zeros(1,5);0.6*ones(1,5)];

NumPorts=20;

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance,NumPorts, [], AssetBounds)

结果：20个pareto解

PortRisk =

0.0177

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0181

0.0185

0.0190

0.0197

0.0205

0.0214

0.0224

0.0235

0.0246

0.0258

0.0271

PortReturn =

3.5119

3.5167

3.5214

3.5261

3.5308

3.5355

3.5403

3.5450

3.5497

3.5544

3.5591

3.5639

3.5686

3.5733

3.5780

3.5827

3.5875

3.5922

3.5969

3.6016

PortWts =

0.0000    0.0462    0.4165    0.0000    0.5373

-0.0000    0.0385    0.4163         0    0.5452

-0.0000    0.0308    0.4161         0    0.5531

0.0000    0.0231    0.4159         0    0.5610

0.0000    0.0154    0.4157         0    0.5689

0.0000    0.0077    0.4156         0    0.5768

0.0000         0    0.4153         0    0.5847

0.0000         0    0.4063         0    0.5937

0.0000         0    0.3895    0.0105    0.6000

0.0000         0    0.3541    0.0459    0.6000

-0.0000         0    0.3187    0.0813    0.6000

-0.0000         0    0.2833    0.1167    0.6000

0.0000         0    0.2479    0.1521    0.6000

0.0000    0.0000    0.2125    0.1875    0.6000

0.0000         0    0.1771    0.2229    0.6000

0.0000         0    0.1416    0.2584    0.6000

0.0000         0    0.1062    0.2938    0.6000

0.0000         0    0.0708    0.3292    0.6000

0.0000         0    0.0354    0.3646    0.6000

-0.0000         0         0    0.4000    0.6000