matlab定义frontcon,matlab portfolio anaylsis--frontcon 示例

最新推荐文章于 2021-03-20 15:12:41 发布
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文章标签： matlab定义frontcon
本文展示了如何使用MATLAB的frontcon函数进行投资组合分析。通过给出的期望回报率矩阵和协方差矩阵，计算了20个帕累托最优的投资组合风险（PortRisk）和回报（PortReturn），并得到了相应的权重分布（PortWts）。
摘要由CSDN通过智能技术生成

matlab程序：

ExpReturn=[2.0666,3.1583,3.2333,3.3666,3.7583];

ExpCovariance=[0.0014673888 0.0002836111 0.0005644444 0.0001883055 0.000468777777;

0.0002836111 0.0007939097 -0.000012277 0.0006392777 0.000527576388;

0.0005644444 -0.000012277 0.0009963888 -0.000032388 -0.00018486111;

0.0001883055 0.0006392777 -0.000032388 0.0012387222 0.000598694444;

0.0004687777 0.0005275763 -0.000184861 0.0005986944 0.000684243055];

AssetBounds=[zeros(1,5);0.6*ones(1,5)];

NumPorts=20;

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance,NumPorts, [], AssetBounds)

结果：20个pareto解

PortRisk =

0.0177

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0178

0.0181

0.0185

0.0190

0.0197

0.0205

0.0214</

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weixin_39673704
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