公式和函数代码使用手册 - 寿险精算(11)

（2017-11-30银河统计）

---

寿险精算这门课程涉及大量公式和生命表及其转换数据，本文汇总对各章节主要公式、数据和函数代码加以汇总，并提供不同水平学生在线分类练习和综合测试题库模板。

一、利息基础理论

序号	名称	公式	函数
1	单利函数（利率相等）	$\large{A(t)=A(0)(1+t\times i)}$	webActuary.getDL(m,t,i)
2	单利累计（利率不相等）	$\large{A(t)=A(0)(1+i_{1}+i_{2}+i_{3}+\ldots+i_{t})}$	webActuary.getDLs(c,prr)
3	复利函数（利率相等）	$\large{A(t)=A(0)(1+i)^t}$	webActuary.getFL(c,t,i)
4	复利函数（利率不相等）	$\large{A(t)=A(0)(1+i_{1})(1+i_{2})\times \ldots\times (1+i_{t})}$	webActuary.FLs(c,prr)
5	复贴现函数（利率相等）	$\large{A(t)=A(0)\times (1-d)^t}$	webActuary.getTX(c,t,d)
6	由利率计算贴现率	$\large{d=\frac{i}{1+i}}$	webActuary.getDfromI(i)
7	由贴现率计算利率	$\large{i=\frac{d}{1-d}}$	webActuary.getIfromD(d)
8	由名义利率计算利率	$\large{i=(1+\frac{i^{(m)}}{m})^m-1}$	webActuary.getIfromIm(im,m)
9	由利率计算名义利率	$\large{i^{(m)}=m\times [(1+i)^{\frac{1}{m}}-1]}$	webActuary.getImfromI(i,m)
10	由名义贴现率计算贴现率	$\large{d=1-(1-\frac{d^{^{(m)}}}{m})^{^m}}$	webActuary.getDfromDm(dm,m)
11	由贴现率计算名义贴现率	$\large{d^m=m\times [1-(1-d)^{^\frac{1}{m}}]}$	webActuary.getDmfromD(d,m)
12	由利息率计算利息力	$\large{\delta=\lim\limits_{m\rightarrow\infty}i^{(m)}}$	webActuary.getIwfromI(i)

将案例代码复制到网页后面代码窗口，点击“运行代码”获得计算结果。表中，A(0)、c - 本金、t - 投资期、i - 利率、prr - 各期利率数组、d - 贴现率、im - 名义利率、dm -名义 贴现率、n - 结算次数。

1、类函数样例代码

var m = 13600; //设置投资本金变量
var t = 3; //设置投资期限变量
var p = 0.05; //设置银行利率变量（5%）
var s = webActuary.getDL(m,t,p); //计算到期单利本利和
webTJ.display("到期本利和 = "+s+"(元)",0); //显示计算结果

注：用表中案例函数替换代码中的函数，将案例代码复制到网页后面代码窗口，点击“运行代码”获得计算结果

2、JavaScript样例代码

由利率计算贴现率公式：\(\large{d=\frac{i}{1+i}}\)

var p = 0.05; //设置银行利率变量（5%）
var d = p/(1+p); //由利率计算贴现率
webTJ.display("贴现率 = "+d,0); //显示计算结果

注：当公式比较简单时，可直接编制JavaScript小程序代码，将JavaScript代码复制到网页后面代码窗口，点击“运行代码”获得计算结果计算

参考文献： 利息基础理论- 寿险精算(2)

二、确定型年金

序号	名称	公式	函数
1	期初年金现值	$\ddot{a}_{_n}=1+v+v^{^2}+\dots+v^{^{n-1}}=\large{\frac{1-v^{^n}}{1-v}=\frac{1-v^{^n}}{d}}$	webActuary.getIFA(n,i,0)
2	期末年金现值	$a_n=v+v^2+\dots+v^n=\large{\frac{1-v^{^n}}{i}}$	webActuary.getIFA(n,i,1)
3	期初年金终值	$\ddot{s}_{_n}=(1+i)+(1+i)^{^2}+\dots+(1+i)^{^n}=\large{\frac{(1+i)^{^n}-1}{d}}$	webActuary.getIFS(n,i,0)
4	期末年金终值	$s_n=1+(1+i)+(1+i)^2+\dots+(1+i)^{n-1}=\large{\frac{(1+i)^{^n}-1}{i}}$	webActuary.getIFS(n,i,1)
5	延期期初年金现值	$_{_m}\ddot{a}_{_n}=v^m+v^{m+1}+\dots+v^{m+n-1}=v^m\times\ddot{a}_{_n}=\ddot{a}_{_{n+m}}-\ddot{a}_{_m}$	webActuary.getMIFA(n,i,m,0)
6	延期期末年金现值	$_{_m}a_{_n}=v^{^m}\times a_{_n}=a_{_{m+n}}-a_{_m}$	webActuary.getMIFA(n,i,m,1)
7	延期期初年金终值	$_{_m}\ddot{s}_{_n}=\large{\frac{(1+i)^{^n}-1}{d}}$	webActuary.getMIFS(n,i,m,0)
8	延期期末年金终值	$_{_m}s_{_n}=\large{\frac{(1+i)^{^n}-1}{i}}$	webActuary.getMIFS(n,i,m,1)
9	期初递增型年金现值	$(I\ddot{a})_{_n}=1+2v+3v^2+\dots+nv^{n-1}=\large{\frac{\ddot{a}_{_n}-nv^n}{d}}$	webActuary.getIIFA(n,i,0)
10	期末递增型年金现值	$(Ia)_{_n}=v+2v^2+3v^3+\dots+nv^n=\large{\frac{\ddot{a}_{_n}-nv^n}{i}}$	webActuary.getIIFA(n,i,1)
11	期初递增型年金终值	$(I\ddot{s})_{_n}=(I\ddot{a})_{_n}\times(1+i)^n=\large{\frac{\ddot{s}_{_n}-n}{d}}$	webActuary.getIIFS(n,i,0)
12	期末递增型年金终值	$(Is)_{_n}=(Ia)_{_n}\times(1+i)^n=\large{\frac{\ddot{s}_{_n}-n}{i}}$	webActuary.getIIFS(n,i,1)
13	期初递减型年金