ML_Review_GMM(Ch10)

Note sth about GMM(Gaussian Mixtrue Model)
高斯混合模型的终极理解
高斯混合模型（GMM）及其EM算法的理解
这两篇博客讲得挺好，同时讲解了如何解决GMM参数问题的EM算法，其实GMM式子没有什么高深的地方，都是概率论的东西，主要是构思比较巧妙。

动机：
 GMM是用来拟合某种分布的。哪种？任意一种！当然，前提是参数足够多的情况下，所以实作其实并非拟合任意模型。那么一般什么样的模型会被GMM较好拟合？首先，我们思考一下一维的高斯分布（即正态分布），然后我们思考一下二维的，三维的……会发现，高斯分布在二维类似椭圆，三维类似椭球，而这也是我理解它为什么说可以拟合任意分布的原因。因为椭圆（我们从二维来说），其实就是实轴（a）和虚轴（b）决定的一种图形，那么如果$a=b$就世缘，而如果$a \gg b$或者$a \ll b$，其实就非常得趋近于直线了。当然这是一个高斯分布的情况，而GMM本质就是混合（Mixtrue）了很多的高斯分布（Gaussian Model），然后保证权重和为1即可（单高斯分布也可看成是GMM的特殊情况，即某个权重为1，其余均为0）。
 GMM算法过程没什么描述，流程就在公式里，本质就是用多个高斯分布的和去拟合我们目前拿到的样本数据（TrainingData）。

GMM算法公式概述：只打GMM的部分公式，EM的实在太长了，但强烈建议纸上手推
高斯混合模型的概率密度函数：
$$ p(y|\theta) = \sum_{k=1}^{K} \alpha\phi(y|\theta_k) $$
where
$$ \phi(y|\theta_k) \Leftrightarrow \phi(y|\theta_k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k} exp(-\frac{(y-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2}) $$
$$ \alpha \geq 0 \quad and\quad \sum_{k=1}^{K}\alpha_k = 1, \qquad \theta_k = (\mu_k, \theta_k) $$
顺带写一写对其做极大似然估计的过程：
$$ p(x; \theta) = \sum_{k=1}^{K} \pi_kN(x;\mu_i,\sigma_k) \qquad s.t.\quad \sum_{k=1}^{K} \pi_k=1 $$
$$ P(x; \theta) = \prod_{i=1}^{N}p(x_i;\theta) $$
$$ lnP(x; \theta) = \sum_{i=1}^{N} ln( \sum_{k=1}^{K}\pi_kN(xi;\theta_k) ) $$
This formula, you will get ;_; if you try to caculate it's gradient, because it need reduction of fractions to a commomn denominator.It may make you mad,at least it made me mad.

细节理解：
 1、为何$\sum_{k=1}{K} \alpha_k=1$，因为概率密度函数的定义域内积分要为1，显然GMM必须满足这个性质，而分配权重和为1，就可以满足这个性质，因为求积分可以分开求，最后累加，而每个分布的积分都是1，乘以和为1的权重，最后和才会为1。
 2、为何需要EM算法，MLE不可以么？其实是先尝试过MLE，就会发现需要EM，因为在做MLE（手写）的时候会遇到一个问题（其实就是求出似然函数之后，取完对数发现需要求导的部分是$\sum ln (\sum)$这种形式，显然求导非常难算，可以简单想想，分式，或许需要通分，然后有N个式子。。。）。第一篇之中的“第二个细节”就是说的这个问题。
 3、其实细想可以发现，在用EM的时候的一个假设很玄妙，他假设每个样本都是被GMM多个高斯分布结果中的某一个产生的，这样的假设合理么？合理——因为好算，因为我们可以加大参数让每个都拟合（可以拟合任意分布。。。）不合理——显然现实中决定某种事物出现的因素往往都是不唯一的。（虽然高斯分布已经是考虑了诸多微小影响之下的一种分布，我记得课本写过（大致意思）：在譬如人的心情、人的操作失误、气温等一系列微小影响下，样本可以看作是服从正态分布的）。不得不说，GMM作为一种方法做到了很好的效果和深度（拟合任意分布），但是个人总觉得会遇一些极端情况。但是也想通了一点——本来就是预测，意外样本就是降低准确率的来源，哪有100%的预测。（不然不就每个人都去买股票致富了）

转载于:https://www.cnblogs.com/FormerAutumn/p/11038398.html