放弃文华财经,自己编程实现期货程序化交易

一、目前期货程序化现状:

 

由于有免费的CTP接口,期货程序化交易目前比较普遍,很多人都尝试过在文华财经、金字塔之类的软件上回测和编写实盘策略。

期货程序化交易有很多优点:程序会按照设计自动执行,不受任何其它因素干扰,设计正确的请假下不会出错。借助于程序,交易速度更快,远远超过人工下单的速度。节省人工成本,一个策略可以部署多个机器人,特别当前期货存在夜盘的情况下,耗费非常大的人力成本。可以说,从事期货交易,每个人都应该学习程序化。

本文将劝你自己实现量化交易,摆脱文华财经之类的软件,看完不会后悔。

二、期货程序化软件会给你哪些限制?

首先是费用,文华财经的价格太贵,甚至手动下单也要收费,为0.2元/手,文华程序化交易软件8C套餐基本配置7800元/年/账号。TB交易开拓者交易费用太高,按成交量计费,每手交易都按交易所手续费的25%收取,对于成交频率较高的策略十分不友好。

其次是编程限制:使用程序化软件可以快速的写一些简单的趋势策略,并进行回测。但由于其语言简陋、语法支持不全 ,再会编程的人看来,反而造成了困难,无法自由实现自己的想法。以文华财经自带的麦语言为例,甚至不支持挂单交易&

<think>好的,用户现在问的是《TB编程从入门到精通》,之前他问过关于TB开拓者策略代码的搜索方法,现在可能已经找到了资源,但需要学习路径。我需要先确认用户的需求,他可能刚开始接触TB编程,想要系统学习。 首先,用户可能对TB语言的基础不熟悉,所以需要从基础语法讲起。之前回复中提到了TB类似C语言,但用户可能需要更详细的说明,比如变量类型、函数结构等。另外,用户可能对如何组织策略代码的结构不太清楚,所以示例代码和组成部分的解释很重要。 接下来,用户可能需要实战案例,比如均线策略,这样他们可以边学边练。同时,之前提到过官方教程需要40小时,用户可能希望更高效的学习路径,所以分阶段的学习步骤会有帮助,比如入门、进阶、精通三个阶段。 还要注意用户可能遇到的常见问题,比如语法错误、回测不准确等,给出解决方案能提升他们的学习效率。另外,学习资源推荐也很重要,包括书籍、论坛和培训,用户可能需要这些来辅助学习。 用户可能最终目标是开发自己的交易策略并实盘应用,所以需要强调风险管理和实盘前的测试,这部分在之前的回答中也提到过,需要再次提醒以确保安全。 最后,确保回答结构清晰,分点说明,使用符合规定的格式,比如代码块用TB语言示例,数学公式用$$...$$。同时注意使用中文,避免术语混淆,保持口语化但专业。</think>以下是关于《TB编程从入门到精通》的体系化学习指南,包含必要公式和代码示例: --- ### 一、TB语言基础语法 #### 1. 核心数据类型 - **Series**:时序数据容器 ```tb Series<Numeric> ClosePrice; //存储K线收盘价序列 ``` - **Numeric**:数值型(支持浮点运算) ```tb Numeric Threshold = 0.618; //黄金分割比例阈值 ``` - **Bool**:逻辑判断 ```tb Bool CrossFlag = Close > Open; //判断是否为阳线 #### 2. 关键运算符 - 时序运算符号:`[ ]` 表示历史数据偏移 $$ \text{前第n根K线值} = \text{Close}[n] $$ 示例: ```tb Numeric PrevClose = Close[1]; //获取前一根K线收盘价 ``` --- ### 二、策略代码结构解析 #### 1. 标准框架 ```tb Params //参数声明(用户可调) Numeric Period(20); //默认参数值 Vars //变量声明 Series<Numeric> MA; Begin //主逻辑 MA = AverageFC(Close, Period); If (CrossOver(Close, MA)) { Buy(1, Open); //开多单 } End ``` #### 2. 函数分类 | 类型 | 示例函数 | 数学表达 | |------------|------------------------|-------------------------| | 指标计算 | `AverageFC()` | $$ \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} Close[-i] $$ | | 信号检测 | `CrossOver()` | $$ \text{当 } Close_{t} > MA_{t} \text{ 且 } Close_{t-1} \leq MA_{t-1} $$ | | 仓位控制 | `Buy()`/`Sell()` | 委托单触发条件 | --- ### 三、实战案例:双均线策略 ```tb Params Numeric FastMA(5); //短期均线周期 Numeric SlowMA(20); //长期均线周期 Vars Series<Numeric> MA5, MA20; Begin MA5 = AverageFC(Close, FastMA); //快速均线 MA20 = AverageFC(Close, SlowMA); //慢速均线 // 金叉开多 If (CrossOver(MA5, MA20)) { Buy(1, High + 1 * MinMove); //突破高点加最小变动价位 } // 死叉平仓 If (CrossUnder(MA5, MA20)) { Sell(0, Low - 1 * MinMove); } End ``` --- ### 四、学习路径规划 #### 阶段1:入门(约20小时) 1. 掌握基础语法(变量/函数/运算符) 2. 复现5个内置经典策略 3. 理解`Data0`~`DataN`的多数据引用机制 #### 阶段2:进阶(约30小时) 1. 写自定义指标(如:$$ \text{ATR通道} = Close \pm 2 \times ATR(14) $$) 2. 实现多品种对冲逻辑 3. 学习使用`GlobalVars`全局变量 #### 阶段3:精通(约50小时) 1. 开发高频策略(需注意:$$ \text{单日最大报单量} \leq 500 \text{次} $$) 2. 构建投资组合风险模型 3. 对接CTP接口实现自动交易 --- ### 五、常见问题解决方案 1. **译错误** - 错误提示`"未声明的标识符"` → 检查`Params/Vars`声明完整性 2. **回测异常** - 策略收益曲线与预期不符 → 验证是否漏写`[1]`时序偏移 (例如应用前一根K线信号:`Signal[1]`) 3. **性能优化** - 使用`@ES_Point`代替浮点运算: $$ \text{价格计算} = \text{Price} \times 100 \text{(转为整型处理)} $$ --- ### 六、推荐学习资源 1. **官方文档** - 《TB函数速查手册》(最新版含387个函数说明) 2. **实战书籍** - 《TradeBlazer量化实战:从策略开发到风控体系》 3. **社区支持** - 文华财经开发者论坛(需企业认证) - 期货程序化交易QQ群(群号需官网申请) --- **重要提示**:所有实盘策略需通过压力测试,建议满足: $$ \text{夏普比率} \geq 1.5 \quad \text{且} \quad \text{胜率} \geq 45\% $$ 再进行资金投入。
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