炒股自动化:申请官方API接口,散户也可以
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期货量化交易的实现:步骤、软件与评估
期货量化交易的实现主要依赖于程序化交易软件,它是一种将交易策略转化为计算机可执行代码的过程,通过自动化执行交易指令来实现交易目标。以下是期货量化交易实现的几个关键步骤和相关软件的介绍:
1. 理解程序化交易
程序化交易,也被称为量化交易,是指使用计算机自动执行交易指令,代替人工下单的一种交易方式。它基于预设的交易规则和算法,当市场条件满足这些规则时,系统会自动执行买卖操作。
2. 程序化交易的好处
可复制性强:策略设计具有通用性,可以应用于不同周期和品种的交易,形成“多品种、多周期、多策略”的网格,容纳更多资金。
执行力强:系统在达到预设条件时立即执行交易,全天候待命,无需人工盯盘。
升级潜力大:未来可能向智能化交易发展,利用大数据和人工智能技术发现交易机会。
摆脱人为因素:减少心理因素对交易的影响,实现客观、及时的交易。
3. 程序化交易软件
文华财经:提供自动化权限,年费模式,适合资金量大、交易频繁的用户。
交易开拓者(TB):采用上浮手续费模式,适合资金量较小的用户。
金字塔:年费模式,与文华财经类似。
MC达钱:上浮手续费模式,与交易开拓者类似。
天勤量化(tqsdk)、QUANTAXIS、vnpy:免费的Python开发语言平台,适合编程爱好者和专业量化交易者。
4. 选择量化交易平台
编程语言:国内推荐使用Python语言的天勤量化(tqsdk)、QUANTAXIS、vnpy等免费平台。
非编程语言:国内中低端量化交易平台通常收费,如文华财经、金字塔等。
5. 实现量化交易
自编程序:使用期货公司提供的程序化软件,如快期的天勤量化、易盛的极智量化、无限易等,或自编软件,需要走穿透流程,使用期货公司的API接口。
自编软件:对于有更高要求的交易者,可以自编程序,甚至在交易所机房托管服务器,使用极速系统,如飞创Xone、飞马、CTP极速、CTP迷你、盛立高频、广策高频等。
6. 量化交易的评估
手动回测:通过手动回测和行情回放模拟交易,评估交易逻辑的有效性,如平均亏损、最大亏损、平均盈利、最大盈利等。
建立交易系统:无论是主观手动交易还是量化程序化交易,都需要建立一个正期望的交易系统,并坚持下去。
期货量化交易的实现是一个复杂但有序的过程,涉及策略设计、软件选择、编程实现、回测验证等多个环节。选择合适的软件和平台,结合个人的交易策略和目标,是成功实现量化交易的关键。