R语言时间序列数据应用xts

zoo是时间序列的基础库，是面向通用的设计。 xts 是对时间序列库(zoo) 的一种扩展实现。xts 类型继承了zoo 类型，丰富了时间序列数据处理的函数。

一、xts对象的结构和定义

1、xts对象是一个具有时间索引的观测值矩阵,结构如下：

  xts = matrix + times

2、创建xts对象，函数如下：

xts (x= ,  order.by= ,  …  )

参数   x ： 数据，必须是一个向量或者矩阵；

order.by： 索引(index)，是一个与x行数相同的升序排列的时间对象。

创建示例：

data <- rnorm(5)

dates <- seq(as.Date("2016-01-01"), length = 5, by = "days")

smith <- xts(x = data, order.by = dates)

3、属性（Attr）

xts允许数据绑定任意键值属性，可用来保存对象的元数据。创建xts对象时添加属性，只需要将name=value参数传送给xts()函数。

#使用 POSIXct日期类对象创建bday
bday <- as.POSIXct("1899-05-08")

# 创建xts对象，并新增born属性
hayek <- xts(x = data, order.by = dates, born = bday)

4、分解xts对象

xts 和 zoo的核心是一个简单的R矩阵和一些附加属性，最重要的属性是索引( index)。索引包含了将数据作为时间序列的所有信息。

coredata()   获取xts对象中的矩阵部分。

index()      获取xts对象的index部分。

5、转换成xts对象

  as.xts()

6、xts与其他时间序列的主要区别

xts与R大部分其他时间序列对象的主要区别是： xts可以使用表示时间的任何类，不管是POSIXct, Date 还是其他类，xts将它们转换成一种内部格式，使用户尽可能自然地选取子集。

a <- xts(x = 1:2, as.Date("2012-01-01") + 0:1)

a[index(a)]

7、索引的属性

查看索引的类别 indexClass() 

查看索引的时区 indexTZ() 

显示或修改索引时间格式   indexFormat() 

# 修改时间表示格式<