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分数布朗运动及其模拟FractionalBrownianMotion科研菜鸟http

分数布朗运动及其模拟(Fractional Brownian Motion )

科研菜鸟

/u/sanshiphy

分数布朗运动的重要性有三点：第一、分形特征；第二、长程关联；第三、幂律谱。能

在一个简单的数学模型中，包含复杂系统中至为重要的三个特征，实不简单。

目录

一、  定义(Mandelbrot and Van Ness, 1968)  1

二、  性质  1

1、  平稳增量  2

2、  自仿射性  2

3、  方差  2

4、  自协方差函数  3

5、  功率谱  3

三、  模拟  4

1、  Matlab 的模拟(Abry and Sellan, 1996; Bardet et al., 2003 )  4

2、  Kroese and Botev (2013)  4

3、两种代码的模拟结果  4

参考文献：  7

Matlab 代码  8

一、 定义(Mandelbrot and Van Ness, 1968 )

定义分数布朗运动(t 0 )：

1 t

( ) (0) ( ) ( )

B t B K t t dB t

H H H 1 / 2 

  

其中核函数，

  H 1/2  

  (t t ) , 0 t t

K (t t )  H 1/2 H 1/2 

(t t ) (