期货数据采集的一些问题汇总

1.  CFFEX IF 数据 , 每秒2笔。 如果没有成交,仅仅委托变动是没有数据的

2.  这类数据是 交易所推送到 期货经纪公司 每秒取2笔。因为不是实时数据,所以有可能每天的开盘第一笔数据的last price 不是open price.


比如: IF1302 2012/12/27 9:15:00 的第一笔数据(这一秒也只有这一笔数据)


2012-12-27 09:14:00, 2, 0, CFFEX, IF, IF1302, 201302, 0, 2472.6, 0, 0, 0, -1.4, 2721.4, 2226.6, 0, 0, 2193, 2474, 2472.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2477.2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2478.8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KSDLL, 1001302, 
2012-12-27 09:15:00, 3, 0, CFFEX, IF, IF1302, 201302, 2478.8, 2482, 2482, 2478.8, 5, 8, 2721.4, 2226.6, 2482, 2478.8, 2197, 2474, 2472.6, 2480.04, 3720060, 0, 0, 0, 0, 2482.6, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2484.6, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KSDLL, 1001302, 


这一天的开盘价格是: 2478.8 , 但是9:15:00的数据的 lastPrice :2482


转载于:https://www.cnblogs.com/norsd/archive/2013/04/20/6359417.html

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期货全品种行情下载工具和行情重播回测API 期货市场全品种行情tick数据收集工具3.1 支持盘中实时行情和历史行情连续回播,开盘时间申请到当前行情时间段也不会缺行情, 当数据服务器将文件历史行情回播完成后,开始接着播放实时行情,直到通过python api 调用方法,通知服务器停止回播实时行情。 目前不支持并发,对同一个品种多次调用回播api,会导致回播行情数据顺序错乱。 对不同品种多次调用回播api,可能因为cpu占用过大,会导致服务器UI没有响应。后面升级版本会 完整的并发解决方案。 期货市场全品种行情tick数据收集工具3.0 (1)TCP网络连接由同步模式改为异步模式,解决某些网络状况无法连接数据采集服务器的问题 未来升级版本将优化性能 期货市场全品种行情tick数据收集工具2.9b 清理了不需要的.lib,不会再提示缺少ctp的dll文件,删除了不需要的方法 支持任意IP地址的连接,可以实现连接云主机运行的行情收集服务器,或局域网里的行情收集服务器。 期货市场全品种行情tick数据收集工具2.9 修复了多个API进程之间回调数据时互相影响 当前合约数约323个合约,最大范围1200个合约,视合约产品而定。 本例正式发布版本2.7 可以自由设置行情服务器 模拟simnow24小时行情服务器在交易日上午没有数据,要在下午4点之后才有数据。 模拟simnow实盘同步时间服务器,和实盘同步。 可改为期货公司的服务器IP,见“快期”软件设置“测试和代理”中的行情IP地址 双击合约文件列表可打开分时图 TestPythonApi可以调用DataCollectServer收集的行情数据(给定合约和时间段) 2017.3.11
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