小壁虎的春天_量化交易,交易干货,策略模型-CSDN博客

转载史上最全私募基金的投资模式和策略总结

模式一股票投资股票投资系以国内股票为主要的投资标的，是目前国内阳光私募行业中最主流的投资策略，有近7成的阳光私募基金采用该种策略。具体可以分为多头投资策略和空头投资策略两种。1、代表机构价值投资：重阳投资、景林资产、淡水泉投资成长投资：鼎锋资产、汇利资产、明曜投资趋势投资：展博投资、星石投资、源乐晟资产行业投资：从容投资的医疗系列基金阿尔法策略：尊嘉资产、朱雀投资(阿尔法系列基金)套期保值：博颐投资、世诚投资趋势策略：重阳投资(对冲系列基金...

2021-02-04 17:29:07 6898

转载一文详解私募基金投资策略（8大类17小类）

私募策略架构图股票策略股票策略是以投资股票类资产为主要收益来源，其投资标的为沪深上市公司股票，以及和股票相关的金融衍生工具（股指期货、ETF期权等）。股票策略是目前国内阳光私募行业最主流的投资策略，约有80%以上的私募基金采用此策略，按照风险暴露的大小排序分别为股票多头、股票多空、股票市场中性三种子策略。股票多头策略股票多头是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买进股票，待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。该策略的投资盈利主要通过持有股票来实现，所持有股票组合的涨跌幅决定了基金的

2021-02-03 10:44:15 7336

转载金融算法交易

最近不少朋友问我是如何用电脑做金融交易的。这其实很复杂，并不是几句话能说明白的。根据听众的层次，这个回答可以是从最简单的比较敷衍的：“电脑和人脑差不多，用电脑模拟人脑就可以了。”……到比较复杂的：“我们设计了神经网络，用了强化学习的算法来训练金融市场数据。”……再到负责任的：“我们用数学模型解决金融数据里的fat-tail distribution的问题，用卷积神经网络来做交易模式识别和判断。”在不讲数学、概率、统计、数据模型的情况下，简单讲讲金融算法交易吧。这里不会讲太多策略模型，而是只想说说机器交易

2021-02-02 16:32:01 4603

转载何为量化投资？

量化投资的概念最初由西蒙斯的文艺复兴基金引入公众视野，却始终蒙着一层神秘的面纱。究竟什么是量化投资？如今，若还将量化投资简单的理解为基于数学模型由计算机程序控制的投资，未免太过狭隘。事实上随着近几十年投资学作为一门独立学科高速发展，从定性研究到定量研究是学科发展的必然趋势，数量化的触角已经渗透到投资流程的方方面面，如今可以说是无投资不量化，无量化不投资。时至今日，广义的量化投资已经发展成为基于现代科学方法的理论体系、研究方式以及工程系统的总和。放弃量化投资，无异于放弃了现代科学千百年来积累形成的行之有效

2021-02-02 13:46:55 857

转载在量化金融中15个最流行的Python数据分析库

作者：Hear7 来源：博客园原文链接：https://www.cnblogs.com/caodneg7/p/10225611.htmlPython是当今应用最广泛的编程语言之一，以其效率和代码可读性著称。作为一个科学数据的编程语言，Python介于R和java之间，前者主要集中在数据分析和可视化，而后者主要应用于大型应用。这种灵活性意味着Python可以作为一个单一工具来汇集整个工作流。也就是说Python本身是被允许扩充的，并非所有的特性和功能都集成到语言核心中。Python提供了...

2021-01-26 14:15:46 977

转载【掘金使用技巧9】期货加权指数合成

掘金中没有直接获取期货加权指数的接口，怎样才能用原始数据合成出加权指数？原理加权指数的计算原理就是将该品种每一天所有上市且未退市的合约按照当日持仓量作为权重加权求得，共包括：开盘价、收盘价、最高价和最低价。所需数据所有合约标的代码对应接口：get_instruments()持仓量对应接口：get_history_instruments()历史行情对应接口：history()代码实现# coding=utf-8from __future__ import print_

2021-01-25 14:55:26 636

转载什么时候进行套利交易比较好？

TED有一场演讲是 “陷入了负面情绪要怎么走出来”，主讲人是一位社会心理学家。她是一位专业的人群观察者，她的工作就是去研究人类是如何思考的，以及如何更好地思考。前几年她发现人们比起“患得”更容易“患失”，她开始研究为什么人类的大脑容易被困在负面情绪里。她举了一个最经典的例子——“半杯水”的例子。社会科学有大量研究表示，当你向人们描述一个装了半杯水的杯子的时候，“半满”和“半空”这两种表达，会改变人们对其的感受。如果你用半满去描述它，这是在获益框架下思考，人们往往更乐观；反之如果用半空的描述，这是基于损失

2021-01-22 15:13:26 569

转载跨期套利的四大核心逻辑

跨期合约的核心矛盾任何一个期货合约从最初上市到最终进入交割月，在不同的时间段内，其主要矛盾是不同的，或者说驱动逻辑是不同的。因此，我们需要对将不同月份的合约进行区别对待，根据其距离交割月的远近，选择不同的交易逻辑。合约期限的理解对于期货合约的划分，需要一定的交易经验，据我个人观察和总结，我把一个期货合约距离交割月的远近分为三个主要阶段：远期合约、近期合约、即期合约。具体的划分标准和解释说明如下：远期合约：距离交割月在2个月以上，离交割月较远。近期合约：距离交割月在1-2个月之间，离.

2021-01-22 14:38:23 1233

转载如何利用市场情绪套利

股票市场大概是最能反应人类情绪的地方。看过一些游资的操作总结，觉得还是有一些收获。试着把他们的一些观点，结合我自己的体会，理一理。基础逻辑：短期的市场情绪是有规律可循的，长期是无法预料；揣摩市场情绪，进而判断风险和收益的比较，来指导操作。市场情绪如果量化，分解?1. 成交量来看？养家的原话是：短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。理解：一个活跃的市场，量能需要达到相对高一点的水平，如同3，4月份转债市场交易额从200亿突增到600亿左右，溢价上升，小转债脉冲，5，6月份

2021-01-22 14:32:19 1096

转载 MACD指标与RSI在外汇交易中该如何结合运用？

在许多技术指标中，异同移动平均线MACD这一指标是最为客观、不易被人为操纵的。根据异同移动平均线的特性，在一段持续的涨势中，快速(短期)异同移动平均线和慢速(长期)异同移动平均线之间的距离将愈拉逾远，两者之间的乖离率愈来愈大，但随着涨势趋向缓慢，两者之间的距离也必然会缩小，甚至互相交叉，发出卖出讯号。同样，在持续的跌势中，快速线在慢速线之下，相互之间的距离愈来愈远，如果跌势减缓，两者之间的距离也将缩小，最后交叉发出买入讯号。运用异同移动平均线(MACD)判断买卖时机，在趋势明显时收效甚大，但如碰上牛

2021-01-21 17:30:45 864

转载实战图解交易中如何运用RSI指标

RSI指标实战技术一、RSI指标超买和超卖1．RSI值大于80，超买当6日RSI进入80以上区域时，说明市场进入了超买状态，市场有短期回档的风险，投资者可先行减仓。当6日RSI向下跌破80位置时，投资者应果断卖出。如图所示，2011年3月25日，鄂尔多斯（600295）放量收出一根涨停大阳线，同时6日RSI线进入到80以上的超买区，持股者应该在当天或次日实施减仓操作以规避风险，而持币者不宜再贸然买进。2011年3月29日，该股低开低走，股价弱势明显，当天6日RSI线跌破了80位置，还有剩

2021-01-21 14:07:16 1558

转载借助RSI和EMA指标进行动量交易，交易管理才是最难的

网络上有成千上万种行之有效的策略，但是你必须选择最适合自己的一个，才能对自己的交易有帮助。今天给大家介绍“动量交易策略”，希望诸君能够共同探讨，有不妥的地方还请多多指正。一、什么是动量交易策略？动量是一个术语，指的是在货币升值时买入，在货币贬值时卖出。这是大多数专业交易者中非常流行的交易策略。大量交易开始时，就会形成可靠的市场趋势。此时，我们就可以通过图表识别判定趋势方向，在强劲的看涨势头下，价格将以恒定的速度积极创造更高的高点。同样，在强劲的看跌势头下，价格将创造更低的低点。确定市场动能后，就

2021-01-21 13:57:34 764

转载动量指标进行空间预测

此前我们研究过动量指标在多空研判以及走势反转上的应用，这是他们主要的用途。但是，动量指标也可以用在空间的目标测量上。RSI正负反转目标测量我们以前曾经聊过RSI指标的正负转折与价格走势的关系，现在我们重点研究如何利用RSI正负反转来预测空间。在正反转中，价格走势的低点呈现抬高态势，而其对应的RSI指标低点呈现降低态势。目标空间P与前高H的价差一般与两个波段低点B与A的价差想当，所以在RSI正反转格局中，目标空间P=H（B-A）。同样，在RSI负反转格局中，新低价格P与前低L的价差一般与两个波

2021-01-21 13:52:55 539

转载 RSI指标各种买卖信号公式源码分享

相对强弱指数RSI是目前流行最广，使用最多的技术指标之一，他是技术分析大师威尔德创造的。RSI之所以流行最广，是因为他不但可以应用在股票市场，在期货和外汇市场也有较好的应用。RSI是以一特定时期内股价的变动情况来推测价格未来的变动方向。简单的说，就是一段时间，股价涨幅和跌幅的比值，下图是公式。以上主要是理论，如果你不会写代码，也不需要过多了解，知道有那么回事就可以了。实际的应用中，一般我们用5日、10日、14日作为指标的周期，或者用6日、12日、24日作为计算周期的较多。当然也可以修改成，适合自

2021-01-21 13:42:46 9927 1

转载 RSI指标的秘密用法

相对强弱指数RSI是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。由威尔斯.威尔德(Welles Wilder)最早应用于期货买卖，后来人们发现在众多的图表技术分析中，强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资，于是被用于股票升跌的测量和分析中。该分析指标的设计是以三条线来反映价格走势的强弱，这种图形可以为投资者提供操作依据，非常适合做短线差价操作。应用方法：该指标属强弱类指标，反应一段时间内股价走势的相对强弱，以统计的方法，人为将指

2021-01-21 10:26:18 3475

转载 RSI指标使用技巧和参数设置

相对强弱指标RSI,是用来判断买卖双方力量强弱的技术指标,由韦尔斯－王尔德提出。外汇交易中有很多常见的指标，rsi指标就是其中一个。那么rsi指标参数怎么设置？如果您不清楚外汇rsi指标参数设置的方法，将不利于您后期的操作。rsi指标，又称为相对强弱指数，其无论是在股票交易还是在外汇交易中还有广泛的应用。特别是在外汇交易中，rsi指标给了外汇投资者们衡量外汇市场、判断买卖点提供了非常重要的参考依据。对于投资者来说，不仅要知道怎么设置外汇rsi指标参数，还要知道rsi指标重点应关注什么。大家需要注意的

2021-01-21 10:16:43 15504

转载 MACD柱堆形态指标公式

说明：副图指标，别人的指标拿出来分享，筹码越集中线就越密集例图：指标源码：DIF:=(EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26)),COLORWHITE;DEA:=(EMA(DIF,9)),COLORYELLOW;MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK,COLORGREEN;MACDX:=MACD;TJG:=NOT(NAMELIKE('S') OR NAMELIKE('*S')) AND DYNAINFO(8)>0;VA1:=HHV

2021-01-20 15:10:37 2406

转载一位退市天才呕心沥血悟出的均线法则，句句经典

均线八大法则买入时机1、平均线从下降逐渐走平，而汇价从平均线的下方突破平均线时，买进。2、汇价虽跌入平均线下，而均价线仍在上扬，不久又回复到平均线上时，买进。3、汇价趋势线走在平均线之上，汇价突然下跌，但未跌破平均线，汇价又上升时，可以加码买进。4、汇价趋势线低过平均线，突然暴跌，远离平均线时，极可能再趋向平均线，买进。卖出时机5、平均线走势从上升逐渐走平，而汇价从平均线的上方往下跌破平均线时，卖出。6、汇价虽上升突破平均线，但又立刻回复到平均..

2021-01-20 15:00:12 1563

转载 MACD指标操盘术

说明：副图指标，注意红箭头异动，做了相应的选股例图：源码：DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIF,9);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;DRAWICON(REF((DIF-DEA)*2,1)<=LLV((DIF-DEA)*2,5) AND(DIF-DEA)*2>=REF((DIF-DEA)*2,1) AND (DIF-DEA)<0,(DIF-DEA)*2*1.2,1);MACD

2021-01-20 14:18:31 1055

转载唯一做到“低买高卖”的指标——KDJ，值得散户读10遍！

一、何为KDJ?随机指标KDJ是以最高价、最低价及收盘价为基本数据进行计算，得出的K值、D值和J值分别在指标的坐标上形成的一个点，连接无数个这样的点位，就形成一个完整的、能反映价格波动趋势的KDJ指标。买卖点实战案例1、KDJ指标低位金叉当K值和 D值均小于30，曲线K从下向上穿越了曲线D，则KDJ指标形成低位金叉，表示短期内人气聚集，股价有上涨的可能，是买入信号。在低位时，曲线K和曲线D可能会重复金叉多次。短时间内形成金叉的次数越多，买入信号越强烈。2、低位金叉买点股价在下跌中

2021-01-20 13:46:19 1081

转载 KDJ如何找买卖点？KDJ买卖运用实战图解

由于KDJ线本质上是一个随机波动的观念，故其对于掌握中短期行情走势比较准确。但是在较长周期的K线图上，KDJ预测价格中长期走势也有一定的意义，如周线图中的KDJ指标对中线操作有较好的指导作用。KDJ指标中，K值和D值的取值范围都是0-100，而J值的取值范围可以超过100和低于0，但在分析软件上KDJ的研判范围都是0-100。通常就敏感性而言，J值最强，K值次之，D值最慢，而就安全性而言，J值最差，K值次之，D值最稳。KDJ指标实战应用一般而言，当K、D、J三值在50附近时，表示多空双方力量均衡

2021-01-20 10:44:36 990

转载 KDJ指标的一般研判标准

随机指标KDJ主要是通过K、D和J这三条曲线的所构成的图形关系来分析股市上的超买超卖,走势背离及K线、D线和J线相互交叉突破等现象,从而预测股价中、短期及长期趋势。KDJ是市场上绝大多数投资者熟知的分析工具,但具体运用时,投资者可能会发现KDJ的分析结果和实际走势存在着特别大的差别,有时还会得出相反的结论,这其中原因主要是绝大多数投资者只知道KDJ的一般分析原理和方法,而对KDJ分析指标的一些内涵和特定的分析技巧知之甚少。本节在介绍股市分析中市场上流行的KDJ的一般研判技巧和分析方法上,重点挖掘KDJ指标的

2021-01-20 10:40:14 286

转载 MACD指标是最经典实用的技术指标之一

MACD指标被普遍认为是最经典实用的技术指标之一。其实并不是因为MACD有多么精妙的算法，而是MACD遵循了最基本的“均线指导原则”，形象的将经典双均线系统换了一种更加直观的表达方式。MACD称为指数平滑异同移动平均线，指标中DIF和DEA这两条曲线主要是体现出股价运行的趋势，而红绿柱状图是体现股价上涨下跌时的能量。大家在使用的时候主要看三样：DIF(白线)，DEA(黄线)，MACD(红绿柱子)。红柱M头，上涨为先绿柱W底，下跌为先红柱二波，后低于前，逢高减码绿柱二波，后高于前，

2021-01-20 10:09:21 433

转载 MACD指标所应当遵循的基本原则

1.当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场，DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落，而不能确定趋势转折，此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。2.当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以下运行，仅仅只能视为一次短暂的反弹，而不能确定趋势转折，此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。3.柱状线收缩和

2021-01-20 09:54:53 141

转载仓位管理的基本原则

买卖时间的选择与买进价格的选择是一切趋势预判与大盘交易策略制定的2个最重要的考量因素。因为所有重大的趋势转折，几乎都会发生“在一个重要的时间，见到一个重要的价位”之后。但是把握了时间与价位，不一定能保证我们赢钱。无论是重要的时间还是重要的价位，说到底都只是一种选项、概率，而非必然。所有重大的趋势转折，几乎都发生“在一个重要的时间，见到一个重要价位”之后，但不是所有的时间与价位的重合点都会发生重大的转折。因此，在把握了时间与价位后，还有一个非常重要的问题就是仓位管理。说到仓位管理，我首先想到的是一本《

2021-01-19 16:17:50 824

转载扑克与投资哲学，活着最重要

活着最重要讲到扑克牌博弈和投资，人们通常都急于学会赚钱的招数，其实我个人认为赚钱方法是不容易学的，需要很多经验和悟性。初学者要迅速提高“段位”，倒是应该重点先练练防守。防守是有一定套路，可以学习的。在我看来，博弈和投资取得成功的先决条件都是要做好防守，保住本钱，然后耐心等待真正的机会。总而言之，绝对不能在革命胜利前牺牲。别以为这很容易做到，且不说我们周围那些“发财未遂身先死”的赌友股友，即便在投资界绝顶高手中，从云端跌落者也大有人在。且看几个例子:杰西-利弗莫尔：《股票作手回忆录》中的主人公，投机界

2021-01-19 16:15:13 1228

转载别去赌场了，你永远赢不了“凯利公式”

正文赌徒迷信的是运气赌场相信的是数学赌王何鸿燊接手葡京赌场时，业务蒸蒸日上，但理性的赌王仍然忐忑，请教“赌神”叶汉：“如果这些赌客总是输，长此以往，他们不来了怎么办？”叶汉笑道：“一次赌徒，一世赌徒，他们担心的是赌场不在怎么办。”叶汉说的只是心理层面，现代赌场程序方面的设计，比叶汉当年要缜密得多，赌场集中了概率、级数、极限方面的数学经验。一个普通赌徒，只要长久赌下去，最终一定会血本无归，所谓的各种致胜绝技，除了电影里的周星星，现实里的周星驰都不信。赌徒永远不明白，与自己对赌的不是运气，也

2021-01-19 13:53:25 742

转载股票量化指标库：stockstats

stockstats 提供基于pandas.DataFrame的包装，包含股票统计/指标。安装pip install stockstats工具包信息stockstats 0.3.2支持的统计/指标有：变化（百分比）增量置换（基于零）日志返回最大范围最小范围中=（关闭+高+低）/3 比较：le、ge、lt、gt、eq、ne 计数：向后（C）和向前（FC） SMA：简单移动平均值..

2021-01-19 10:40:49 2983

转载 “量化之神”西蒙斯退位，解密金融模型和量化投资帝国

在为自己、员工和客户创造了巨额财富之后，即将在下一次生日跨过这一门槛的西蒙斯，将辞去其600亿美元规模的对冲基金文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies，以下简称“文艺复兴”）董事长一职。“我相信是时候了，”西蒙斯在写给投资者的信中写道。经过了数年的酝酿，信件的出现正式标志着这位神秘对冲基金“掌门人”退出。数学家出身的“掌门人”吉姆•西蒙斯是历史上最伟大的对冲基金经理之一，在全球投资业内，他的名气并不亚于索罗斯，更是被认为是保尔森、达利欧这些业内领军者的前辈。他曾帮助开

2021-01-19 09:42:26 3276

转载【掘金使用技巧8】用掘金编写常用技术指标

来源：掘金量化社区作者：四两原文链接：https://bbs.myquant.cn/topic/2050掘金中缺少一些常用的技术指标函数，但在编写策略时，免不了要用到指数指标来帮助决策。因此，小编汇总了几个常用的技术指标，基于掘金的框架编写成函数，大家可以在使用时参考一下。提示：行情软件比如通达信的一些指标都是基于股票上市首日计算得到的，如果计算时只用小部分的时间序列，得到的结果和通达信软件是不一致的。为了保持一致，所有指标都按照上市首日计算。前期准备# c...

2021-01-18 10:08:24 1056 2

转载 Python量化资源大合集

量化可以简单分为数据管理、策略分析和策略执行三个模块，数据是基础，策略分析是核心，其中策略自动化执行（算法交易）在国内由于政策限制实施起来比较麻烦。从Python的角度看，数据层往下分解，要学习的模块主要有Pandas、Numpy、tushare、pandas_datareader以及一些爬虫库等。策略层往下分解，要掌握的基础工具包括Pandas、matplotlib、scikit-learn、TA-lib、statsmodels等等。当然，在学习上述金融量化常用库前，系统的掌握Python编程基础是很..

2021-01-15 15:15:07 1398 1

K杀经典交易语录.pdf

空空如也