matlab规划组合求解,MATLAB|0-1规划组合数构造

问题描述

对于某一n变量的0-1规划问题,其可能的解集有2^n中组合。如n=3,显然组合情况为:

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

在一定的情况下,需要枚举所有可能的组合。如何编程构造以上组合数呢?

问题要点

此问题解决的要点在于二进制转换,如以上组合中的 0 0 0若看做二进制数则对应于0 = 2^0 -1,而 1 1 1若看做二进制数则对应于7 = 2^3 -1,即以上每一个组合数,均与一个二进制数值对应。

利用此原理,可以构造出所有的组合数。

程序实现

clc,clear

k = 4; % 组合阶数

n = 2^k; % 组合数量

index = 0:n-1; % 组合序号

index = index'; % 转置

nBin = dec2bin(index); % 十进制转换二进制

combination = zeros(k,n);

for iloop = 1:n

temp = nBin(iloop,:)';

tempCol = str2num(temp); % 二进制文本转换01 序列

combination(:,iloop) = tempCol;

end

以k =4测试程序,结果如下:

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

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对于一个目标函数是区间数的证券组合投资线性规划模型,可以使用MATLAB的模糊优化工具箱(Fuzzy Optimization Toolbox)进行求解。以下是一个示例: 假设你有3个证券可以投资,每个证券有一个最小收益率和最大收益率。你想要选择投资组合,使得该组合的收益率最大,同时满足总投资比例为1。我们可以将这个问题表示为以下线性规划模型: 最大化:∑(ri * xi) 约束条件: - ∑xi = 1 - ri_min * xi <= ri <= ri_max * xi 其中,ri_min和ri_max分别表示第i个证券的最小收益率和最大收益率。 要在MATLAB求解这个线性规划模型,可以使用模糊优化工具箱中的fminimax函数。以下是一个简单的MATLAB代码示例: ```matlab % 定义数据 ri_min = [0.05; 0.08; 0.1]; % 最小收益率 ri_max = [0.1; 0.15; 0.2]; % 最大收益率 % 定义目标函数和约束条件 fun = @(x) -sum(x .* ri_max); % 目标函数 Aeq = ones(1, length(ri_min)); % 等式约束系数矩阵(总投资比例为1) beq = 1; % 等式约束右边的值 lb = zeros(size(ri_min)); % 变量下界 ub = ones(size(ri_min)); % 变量上界 % 求解线性规划模型 [x,fval,exitflag] = fminimax(fun, ri_min, ri_max, [], [], Aeq, beq, lb, ub); % 显示结果 if exitflag > 0 disp('最优投资组合为:') disp(x) disp(['收益率区间:[' num2str(-fval) ',' num2str(-sum(x .* ri_min)) ']']) else disp('无法找到最优解') end ``` 在这个例子中,我们使用fminimax函数求解模糊线性规划模型。最后,我们可以显示最优的投资组合和收益率区间。
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