c# 从一组数中随机抽取一定个数_智能财务风险预警方法—随机森林

前言：随着我国资本市场的快速发展，许多企业正面临着大量的有形和无形的风险。资本市场上的竞争日益激烈，公司生存风险也日益增大。因此若能通过预测风险的方式，发现公司有不同寻常的异动，即可提早预防公司财务风险的发生并做好相应的措施，以期有效控制风险。目前现有的财务预警模型大多利用逻辑回归、SVM支持向量机模型以及上篇推文中介绍的BP神经网络模型，利用组合分类技术建立的智能财务风险预警模型还不多，本文介绍随机森林在智能财务风险预警中的应用。

"大数据与人工智能环境下的智能财务风险预警方法"系列推文三：

智能财务风险预警方法—随机森林

一、随机森林原理介绍

随机森林是一种组合分类技术。2001 年被Breiman首次提出, 随机森林是由很多CART决策树分类模型组成的模型，是一种全新的借助机器工作的学习模型。在我们构建智能财务风险预警模型时，会涉及各种各样的财务指标以及非财务指标，由于指标个数太多，就无法避免一些指标之间会存在相关关系，会增加统计分析方法的复杂度，信息会产生重叠。在这样的情况下就需要对输入的多维向量进行降维。使用随机森林方法原理对财务数据进行降维，其优势在于随机森林适合处理维数较大的数据。随机森林是一种集成学习方法，是通过排列组合分类树所得到的，由多棵决策树集成。

决策树是根据策略进行抉择的、呈树形结构的预测模型，代表特征空间与类空间上的条件概率分布的一种基本的分类与回归方法。决策树通常由两部分组成：节点和有向边，其节点包括树顶的根节点、表示特征的树中间的内节点和表示类的树边缘的叶节点三种类型，根据样本在某个属性上的不同取值将其划分成若干个子集。

随机森林是采取组合许多分类器且在不明显扩增运算量的方法增大预测的精度，我们通常得到的最终结果大多是通过这种方法得到。当原始样本集较大时，原始样本集中约有63.2%的样本会出现在 Bootstrap 样本集中，而其余的36.8%的样本没有出现在 Bootstrap 样本