excel模板 基金账本_ARTS Share：自制基金净值法计算工具

用且慢小账本很久了，在其上也积累了不少数据，大体思路清晰简单，不过数据不能导出，合并以及定制的分析不好做。

正好最近在梳理可转债双低策略，正好做了其中部分功能，感觉重合度比较高，顺便就把这块的功能梳理一下，汇集成一个更对个人更好用的工具。

以后这方面的需求用自建的工具为主了，目标是协助记录净值法的投资收益，先展示一下结果，后面附上代码。

实现主要关注的功能：

• 使用简单，就三个操作：初始化、转账、记录总金额
• 输出格式可控，有注意格式化方面的优化
• 除了基础数据，还可以计算份额变化、累计投入、收益/损失情况
• 在有历史数据的情况下，可以用于把指数标的还原为净值法的表达，方便做对比
• 稍加封装，可以方便汇总多个账户的数据
• 计算出的数据也比较合适放到数据库，后续就可以用BI软件来做更细致的分析和展示
• 输入这里做些简单封装，就可以包装成更实用的GUI工具，方便用户操作
• 数据都在方便，后续操作更便捷
• 功能和且慢小账本基本等价
• 如果包装成saas服务，后续会方便做二次开发
• 输出的格式还可以考虑做成excel，方便展示和分享

python本身的准备就略过了，主要是安装依赖pip instlal pandas。下面展示实际的简版代码例子，可以完成基本功能，限于篇幅扩展功能不在这里展示。

import pandas as pd
class NetValueInvestPlan2:
    """
    净值交易策略
    """
    def __init__(self, start_date, amount, data_format={'净值': "{:.4f}", '总资产': "{:,.0f}", '总份额': "{:,.0f}", '资金变动': "{:,.0f}", '份额变动': "{:,.0f}", '期间累计投入': "{:,.0f}", '绝对损失': "{:.2%}"}):
        self.start_date = start_date
        self.initial_amount = amount
        self.data_format = data_format
        self.amount_data = []
        self.transfer_data = []

    def record_value(self, date, amount, moneyinout=0.0):
        self.amount_data.append({"日期":date, "总资产":amount})
        if moneyinout!=0.0:
            self.money_transfer(date, moneyinout)

    def money_transfer(self, date, moneyinout):
        self.transfer_data.append({"日期":date, "转账":moneyinout}) 

    def compute_table(self):
        headers="""日期 净值 总资产 总份额 资金变动 份额变动 期间累计投入 绝对损失""".strip().split()
        d = """{0} 1.00 {1} {1} {1} {1} {1} 0.0""".format(self.start_date, self.initial_amount)
        self.df = pd.DataFrame([dict(zip(headers, i.split())) for i in d.strip().splitlines()])
        self.df.set_index("日期", inplace=True)
        self.df = self.df[headers[1:]] 

        # self.df.sort_index(inplace=True)
        for col in headers[1:]:
            self.df[col] = pd.to_numeric(self.df[col], errors='coerce')

        for d in self.amount_data:
            self.df.loc[d["日期"]] = [0.0, d["总资产"], 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
        for d in self.transfer_data:
            if d["日期"] in self.df.index:
                self.df.loc[d["日期"]]["资金变动"] = d["转账"]
            else:
                pre_amount = self.df.iloc[self.df.index.get_loc(d["日期"])-1]["总资产"]
                self.df.loc[d["日期"]] = [0.0, pre_amount + d["转账"], 0.0, d["转账"], 0.0, 0.0, 0.0]

        self.df['期间累计投入'] = self.df['资金变动'].cumsum()
        for i, row in self.df.iterrows():
            if i != self.start_date:
                cur = self.df.loc[i]
                pre = self.df.iloc[self.df.index.get_loc(i)-1]
                cur['份额变动'] = cur['资金变动'] / pre['净值']
                cur['总份额'] = cur['份额变动'] + pre['总份额']
                cur['净值'] = cur['总资产'] / cur['总份额']
                cur['绝对损失'] = cur['总资产'] / cur['期间累计投入'] - 1

    def output(self):
        return (self.df.style.format(self.data_format)) 

p = NetValueInvestPlan2("2020-07-07", 120000.0)
p.record_value('2020-07-10', 120057.71)
p.record_value('2020-07-28', 119405.73)
p.record_value('2020-07-29', 120233.33)
p.money_transfer('2020-07-30', 10003.0)
p.compute_table()
p.output()

Reference

• 集思路里的双低可转债策略
• 雪球大V关于基金净值的计算方法讨论