matlab逆变换法产生随机数_离散型随机变量的模拟－逆变换法

离散型随机变量一般用分布律来描述其分布，即用随机变量的取值及其取值的概率来描述。比如贝努力分布、二项分布、泊松分布、几何分布等。服从这些分布的随机变量都可以用R软件进行随机模拟。

比如二项分布的随机变量的模拟函数为rbinom(n,size,prob），其中为生成随机数的个数，（size，prob)为而二项分布的参数。假设二项分布为

,那么n＝size，prob＝p。泊松分布随机变量模拟函数为rpois(n,lambda），几何分布随机变量模拟函数为rgeom(n, prob)。

对于这些已经熟知的分布，我们不需要设计算法进行实现，直接拿去用就可以了。但是对于那些在R软件中找不到模拟函数的分布，我们必须找到相应的算法给予实现。在随机变量的模拟中，我们给出了逆变换算法，即只要给出分布函数

，我们通过计算分布函数的逆函数

,就可以得到服从

的随机变量

,其中U是随机数。该方法可以用于离散型随机变量的模拟。下面我们给出具体的离散型随机变量的模拟算法，证明我这里就不再给出，读者可以自行证明。

假设一个离散型分布为

那么模拟的随机变量为

算法为

输入：F

所用的随机数：

输出：