matlab lbq检验,matlab lbqtest

最新推荐文章于 2023-01-27 07:00:00 发布

落基山

最新推荐文章于 2023-01-27 07:00:00 发布

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文章标签： matlab lbq检验

这篇博客介绍了如何在MATLAB中使用lbqtest函数进行Ljung-Box检验，用于检测金融时间序列的自相关性。通过实例展示了lbqtest在GARCH模型和ARIMA模型中的应用，以及在波动性分析中的作用。检验残差序列的自相关性是判断模型是否合适的关键步骤。

摘要由CSDN通过智能技术生成

(re2 turnmtx) ; garchdisp (coeff , errors) [ H ,pValue , Stat , CriticalValue ] = lbqtest ( returnmtx2mean ( return2 mtx) ,[ 10 15 20 ......

to test for autocorrelation at multiple lags jointly >>load Data_Overshort >>Y = Data; >>N = length(Y); >>[h,p,Qstat,crit] = lbqtest(Y,'Lag......

MATLAB 的 GARCH 工具箱提供了对波动性强的单变量金融时间序列建模的综合计算...[H ,pValue ,Stat ,CV] = lbqtest ( (Innovations. / Sigmas) .^2 ,......

to test for autocorrelation at multiple lags jointly >>load Data_Overshort >>Y = Data; >>N = length(Y); >>[h,p,Qstat,crit] = lbqtest(Y,'Lag......

(re2 turnmtx) ; garchdisp (coeff , errors) [ H ,pValue , Stat , CriticalValue ] = lbqtest ( returnmtx2mean ( return2 mtx) ,[ 10 15 20 ......

用 matlab 中的 lbqtest 作 Ljung-Box 检验。 ④AR(...

[h1,p1,st1]=lbqtest(myres,'lags',6)%进行LBQ检验 [h2,p2,st2]=lbqtest(myre

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